2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計(jì)與計(jì)量方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、在用OLS估計(jì)回歸模型時(shí)，存在異方差問(wèn)題將導(dǎo)致( )?！径噙x題】

A.參數(shù)估計(jì)量無(wú)偏

B.變量的顯著性檢驗(yàn)無(wú)意義

C.模型的預(yù)測(cè)失效

D.參數(shù)估計(jì)量有偏

正確答案:A、B、C

答案解析:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用OLS估計(jì)模型參數(shù)，會(huì)產(chǎn)生下列不良后果：①OLS估計(jì)量仍然具有無(wú)偏性，但OLS估計(jì)的方差不再是最小的；②顯著性檢驗(yàn)失去意義；③模型的預(yù)測(cè)失效：當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時(shí)，參數(shù)OLS估計(jì)值的變異程度增大，從而造成對(duì)被解釋變量y的預(yù)測(cè)誤差變大，降低預(yù)測(cè)精度，預(yù)測(cè)功能失效。

2、在多元線性回歸模型中，進(jìn)入模型的解釋變量越多，模型會(huì)越好。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:參考多元線性回歸的模型檢驗(yàn)。進(jìn)入模型的解釋變量越多，雖然判定系數(shù)會(huì)越高，但是修正系數(shù)不一定會(huì)越高；隨著解釋變量的增加，多重共線性的危險(xiǎn)增加。總體來(lái)講，并不是解釋變量越多，模型越好。

3、一般在多元線性回歸分析中遇到的問(wèn)題主要有( )?！径噙x題】

A.多重共線性

B.自相關(guān)

C.異方差

D.序列相關(guān)性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:在經(jīng)濟(jì)和金融實(shí)務(wù)中，常常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能滿足線性模型的系列假定，比如隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不能滿足同方差的假定，或產(chǎn)生自相關(guān)現(xiàn)象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問(wèn)題主要有：多重共線性、異方差問(wèn)題、序列相關(guān)性問(wèn)題等。

4、經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于（）時(shí)，說(shuō)明第j個(gè)解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性。【單選題】

A.1

B.10

C.15

D.20

正確答案:B

答案解析:經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于10時(shí)，說(shuō)明第j個(gè)解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性。

5、拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)可以用來(lái)檢驗(yàn)異方差。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:檢驗(yàn)異方差的方法很多，常用的方法有帕克檢驗(yàn)與戈里瑟檢驗(yàn)、戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)(G-Q檢驗(yàn))、懷特檢驗(yàn)、ARCH檢驗(yàn)等。拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)是檢驗(yàn)序列相關(guān)性的方法。