2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、在進(jìn)行情景分析和壓力測(cè)試時(shí)，明確了情景出現(xiàn)的概率。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:情景分析和壓力測(cè)試只設(shè)定了情景，但是沒(méi)有明確情景出現(xiàn)的概率。

2、下列關(guān)于期權(quán)的希臘字母的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.Delta的取值范圍為（-1，1）

B.平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大

C.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對(duì)值最大

D.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D說(shuō)法錯(cuò)誤。Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格是單調(diào)遞增的。對(duì)于看漲期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越低，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。越是實(shí)值（標(biāo)的價(jià)格＞行權(quán)價(jià)）的期權(quán)，利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大；越是虛值（標(biāo)的價(jià)格＜行權(quán)價(jià)）的期權(quán)，利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越小。

3、某種產(chǎn)品產(chǎn)量為1000件時(shí)，生產(chǎn)成本為3萬(wàn)元，其中固定成本6000元，建立總生產(chǎn)成本對(duì)產(chǎn)量的一元線性回歸方程應(yīng)是（）。【單選題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:A

答案解析:由于當(dāng)x=1000時(shí)，=3萬(wàn)元，固定成本為6000元，將數(shù)據(jù)代入回歸方程可排除BD兩項(xiàng)。又已知固定成本為6000元，故排除C項(xiàng)。因此該一元線性回歸方程應(yīng)是。選項(xiàng)A正確。

4、如果利率變化導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值變化，可以用（）來(lái)計(jì)算期權(quán)的價(jià)值變化?！締芜x題】

A.久期

B.凸性

C.δ

D.ρ

正確答案:D

答案解析:如果利率變化，將會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格變化，也會(huì)導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值變化。前者可以用久期和凸性的定義來(lái)計(jì)算，而后者則可以用普通歐式看漲期權(quán)的ρ的定義來(lái)計(jì)算。選項(xiàng)D正確。

5、以下關(guān)于外匯遠(yuǎn)期交易的說(shuō)法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.交割日期在未來(lái)某一時(shí)刻，交易地點(diǎn)固定

B.外匯遠(yuǎn)期合約是交易雙方經(jīng)協(xié)商后達(dá)成的協(xié)議

C.外匯遠(yuǎn)期合約雙方當(dāng)事人都要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

D.外匯遠(yuǎn)期交易的目標(biāo)一般是避險(xiǎn)保值和投機(jī)獲利

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法不正確，交割日期在未來(lái)某一時(shí)刻，交易地點(diǎn)不固定。外匯遠(yuǎn)期合約是交易雙方經(jīng)協(xié)商后達(dá)成的協(xié)議，在交易幣種、匯率、交割方式、金額等方面能夠靈活地滿足交易雙方的偏好，因而是非標(biāo)準(zhǔn)化的合約。外匯遠(yuǎn)期合約雙方當(dāng)事人都要承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)。外匯遠(yuǎn)期交易的基本動(dòng)機(jī)主要是避險(xiǎn)保值和投機(jī)獲利。