2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第八章 股指期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、中證500指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，上證50指數(shù)由上海證券交易所編制。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:中證500指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，上證50指數(shù)由上海證券交易所編制。

2、目前，中國金融期貨交易所上市的主要股指期貨品種包括（）。【多選題】

A.中證500股指期貨

B.滬深300股指期貨

C.上證50股指期貨

D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨

正確答案:A、B、C

答案解析:國內(nèi)主要的股指期貨品種包括，滬深300股指期貨、中證500股指期貨和上證50股指期貨。選項ABC正確。

3、假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月股指期貨合約的交割日，4月1日，股票現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，如不考慮交易成本，其6月股指期貨合約的理論價格為（）點(diǎn)。(小數(shù)點(diǎn)后保留兩位)【客觀案例題】

A.1486.47

B.1537

C.1468.13

D.1457.03

正確答案:C

答案解析:股指期貨理論價格為：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)-(t-t)/365]=1450×[1+（6%-1%）×3/12]=1468.13點(diǎn)。（選項C正確）

4、3月1日，某基金持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元，則需要交易的期貨合約張數(shù)是（）?！締芜x題】

A.62張

B.64張

C.43張

D.34張

正確答案:A

答案解析:賣出期貨合約數(shù)= β×現(xiàn)貨總價值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=1.2×20000000/(3880×100)=62張。選項A正確。

5、某投資者買了1股A股票、10股B股票、5股C股票，A、B、C股票的價格分別是25元/股、4元/股、7元/股，A、B、C股票的β系數(shù)分別為0.7、1.2、2.4，則該股票組合的β值為（）。【客觀案例題】

A.1.544

B.1.086

C.1.495

D.1.433

正確答案:C

答案解析:投資者購買股票的資金為：1×25+10×4+5×7=100元，A股票資金占比：（1×25）/100=0.25；B股票資金占比：（10×4）/100=0.4；C股票資金占比：（5×7）/100=0.35；則該股票組合的β值=0.7×0.25+1.2×0.4+2.4×0.35=1.495。選項C正確。