2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、期貨在進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)，實(shí)際交割的標(biāo)的物質(zhì)量等級(jí)必須與期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)相同。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:為了保證期貨交易順利進(jìn)行，許多期貨交易所都允許在實(shí)物交割時(shí)，實(shí)際交割的標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)與期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)有所差別，即允許用于標(biāo)準(zhǔn)品有一定等級(jí)差別的商品作替代交割品。

2、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員的基本權(quán)利包括（）?！径噙x題】

A.獲得期貨交易相關(guān)信息和服務(wù)

B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

C.聯(lián)名提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)員大會(huì)

D.參加會(huì)員大會(huì)，行使表決權(quán)、申訴權(quán)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:會(huì)員制期貨交易所會(huì)員的基本權(quán)利包括：參加會(huì)員大會(huì)，行使表決權(quán)、申訴權(quán)；在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行期貨交易，使用交易所提供的交易設(shè)施、獲得期貨交易的信息和服務(wù)；按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格，聯(lián)名提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)員大會(huì)等。選項(xiàng)ABCD正確。

3、期貨交易的目的包括（）?！径噙x題】

A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

B.立即獲得商品所有權(quán)

C.獲得收益

D.在未來(lái)某一時(shí)間獲取商品

正確答案:A、C

答案解析:與現(xiàn)貨交易的目的不同，期貨交易的目的一般不是為了獲得商品本身，而是為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或者追求風(fēng)險(xiǎn)收益。選項(xiàng)AC正確。

4、我國(guó)期貨保證金制度的特點(diǎn)包括（）?！径噙x題】

A.對(duì)合約上市運(yùn)行的不同階段規(guī)定不同的交易保證金比率

B.隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所將逐步提高該合約保證金比例

C.當(dāng)合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板的情況時(shí)，交易保證金比率相應(yīng)提高

D.當(dāng)某期貨合約交易出現(xiàn)異常時(shí)，交易所可按照規(guī)定的程序調(diào)整保證金比例

正確答案:A、B、C、D

答案解析:我國(guó)期貨保證金制度的特點(diǎn)包括：對(duì)合約上市運(yùn)行的不同階段規(guī)定不同的交易保證金比率；隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所將逐步提高該合約保證金比例；當(dāng)合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板的情況時(shí)，交易保證金比率相應(yīng)提高；交易所有權(quán)視市場(chǎng)情況提高保證金；當(dāng)某期貨合約交易出現(xiàn)異常時(shí)，交易所可按照規(guī)定的程序調(diào)整保證金比例。選項(xiàng)ABCD正確。

5、“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過(guò)的基金”是指（）?！締芜x題】

A.共同基金

B.對(duì)沖基金

C.另類(lèi)投資基金

D.商品投資基金

正確答案:B

答案解析:對(duì)沖基金，又稱(chēng)避險(xiǎn)基金，是指“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過(guò)的基金”。選項(xiàng)B正確。

6、期貨交易所統(tǒng)一指定交割倉(cāng)庫(kù)，其目的是（）?！径噙x題】

A.方便套期保值者進(jìn)行期貨交易

B.保證賣(mài)方交付的商品符合期貨合約規(guī)定的數(shù)量與質(zhì)量等級(jí)

C.增強(qiáng)期貨交易市場(chǎng)的流動(dòng)性

D.保證買(mǎi)方收到符合期貨合約規(guī)定的商品

正確答案:B、D

答案解析:期貨交易交易所統(tǒng)一指定交割倉(cāng)庫(kù)可以保證賣(mài)方交付的商品符合期貨合約規(guī)定的數(shù)量與質(zhì)量等級(jí)，保證買(mǎi)方收到符合期貨合約規(guī)定的商品。選項(xiàng)BD正確。

7、某套利者以935美元／盎司賣(mài)出12月份黃金期貨，同時(shí)以945美元／盎司買(mǎi)入8月份黃金期貨，一段時(shí)間后以920美元／盎司平倉(cāng)12月份合約，同時(shí)以938美元／盎司平倉(cāng)8月份合約，該套利者盈虧情況是（）。【客觀案例題】

A.盈利8美元/盎司

B.虧損8美元/盎司

C.盈利22美元/盎司

D.虧損22美元/盎司

正確答案:A

答案解析:8月份黃金期貨合約盈虧：938-945=-7（美元/盎司）； 12月份黃金期貨合約盈虧：935-920=15（美元/盎司）；綜上，該套利者總盈利，15-7=8美元/盎司。選項(xiàng)A正確。

8、2月27日，某投資者以11.75美分的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)7月豆粕敲定價(jià)格為310美分的看漲期權(quán)，然后以18美分的價(jià)格賣(mài)出7月豆粕敲定價(jià)格為310美分的看跌期權(quán)，隨后該投資者以311美分的價(jià)格賣(mài)出7月豆粕期貨合約。則該套利組合的收益為（）?！究陀^案例題】

A.5 美分

B.5.25 美分

C.7.25 美分

D.6.25 美分

正確答案:C

答案解析:對(duì)于買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)，權(quán)利金11.75，執(zhí)行價(jià)310：表示支付11.75，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲高于310時(shí)，可以行權(quán)按310買(mǎi)入合約。即價(jià)格上漲，鎖定310的買(mǎi)價(jià)；對(duì)于賣(mài)出看跌期權(quán)，權(quán)利金18，執(zhí)行價(jià)310：表示獲得18，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌低于310時(shí)，期權(quán)買(mǎi)方行權(quán)，賣(mài)出看跌期權(quán)應(yīng)按照?qǐng)?zhí)行價(jià)310買(mǎi)入合約。即價(jià)格下跌，鎖定310買(mǎi)價(jià)；因此，標(biāo)的期貨合約無(wú)論上漲還是下跌，期貨合約總能按照310買(mǎi)入，而投資者是以311賣(mài)出的，因此總盈虧為：-11.75＋18+（311-310）=7.25美分。（選項(xiàng)C正確）

9、滬深300股指期貨的交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規(guī)定的其他指令。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:滬深300股指期貨的交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規(guī)定的其他指令。

10、關(guān)于交割等級(jí)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。【單選題】

A.交割等級(jí)是由期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定的、準(zhǔn)許在交易所上市交易的合約標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)

B.在進(jìn)行期貨交易時(shí)，交易雙方無(wú)須對(duì)標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行協(xié)商，發(fā)生實(shí)物交割時(shí)按交易所期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行交割

C.替代品的質(zhì)量等級(jí)和品種，一般由買(mǎi)賣(mài)雙方自由決定

D.用替代品進(jìn)行實(shí)物交割時(shí)，價(jià)格需要升貼水

正確答案:C

答案解析:期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定替代品的質(zhì)量等級(jí)和品種。選項(xiàng)C不正確。