2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、以下（）情形，基差的變化稱為“走強”?！径噙x題】

A.基差為正且數(shù)值越來越大

B.基差從正值變?yōu)樨?fù)值

C.基差從負(fù)值變?yōu)檎?/p>

D.基差為負(fù)值且絕對數(shù)值越來越小

正確答案:A、C、D

答案解析:當(dāng)基差變大時，稱為“走強”。選項ACD屬于基差走強。

2、我國期貨交易所實行的強制減倉制度，根據(jù)的是（）?！締芜x題】

A.結(jié)算價

B.漲跌停板價

C.平均價

D.開盤價

正確答案:B

答案解析:在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價時，實行強制減倉。選項B正確。

3、某年6月的S&P500 指數(shù)為800 點，市場上的利率為6%，每年的股利率為4%，則6個月后到期的S&P500指數(shù)的理論價格為（）點。【客觀案例題】

A.760

B.792

C.808

D.840

正確答案:C

答案解析:6個月后的理論價格為：S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]=800×[1+（6%-4%）×6/12）]=808點。選項C正確。

4、在紙幣流通的條件下，兩國貨幣之間的匯率決定于這兩種貨幣的國內(nèi)購買力之比。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:在紙幣流通的條件下，兩國貨幣之間的匯率決定于這兩種貨幣的國內(nèi)購買力之比，而國內(nèi)購買力分別由國內(nèi)的物價水平?jīng)Q定。

5、擁有外幣負(fù)債的美國投資者，應(yīng)該在外匯期貨市場上進行（）?！締芜x題】

A.多頭套期保值

B.空頭套期保值

C.即期套期保值

D.遠(yuǎn)期套期保值

正確答案:A

答案解析:擁有外幣負(fù)債，擔(dān)心外匯匯率上升，負(fù)債增加，應(yīng)對外匯期貨進行買入套期保值，又稱多頭套期保值。選項A正確。

6、某投資者以55美分/蒲式耳的價格賣出執(zhí)行價格為1025美分/蒲式耳的小麥期貨看漲期權(quán)，則其損益平衡點為（）美分/蒲式耳。（不計交易費用）【客觀案例題】

A.1075

B.1080

C.970

D.1025

正確答案:B

答案解析:賣出看漲期權(quán)的損益平衡點是：執(zhí)行價格+權(quán)利金=1025+55=1080（美分/蒲式耳）。選項B正確。

7、公司制期貨交易所監(jiān)事會的職權(quán)包括（）?！径噙x題】

A.對公司財務(wù)以及公司董事、經(jīng)理等高級管理人員履行職責(zé)的合法性進行監(jiān)督

B.維護公司及股東的合法權(quán)益

C.制定公司具體規(guī)章

D.決定對嚴(yán)重違規(guī)會員的處罰

正確答案:A、B

答案解析:監(jiān)事會（或監(jiān)事）對股東大會負(fù)責(zé)，對公司財務(wù)以及公司董事、經(jīng)理等高級管理人員履行職責(zé)的合法性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。選項AB正確。

8、結(jié)算擔(dān)保金中超出基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的部分，隨結(jié)算會員業(yè)務(wù)量的變化而調(diào)整的屬于（）?！締芜x題】

A.風(fēng)險準(zhǔn)備擔(dān)保金

B.變動結(jié)算擔(dān)保金

C.交易結(jié)算擔(dān)保金

D.準(zhǔn)備結(jié)算擔(dān)保金

正確答案:B

答案解析:結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金。基礎(chǔ)擔(dān)保金是結(jié)算會員參與交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)必須繳納的最低結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額；變動結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會員結(jié)算擔(dān)保金中超出基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的部分，隨結(jié)算會員業(yè)務(wù)量的變化而調(diào)整。選項B正確。

9、國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的。

10、我國境內(nèi)期貨交易所規(guī)定的保證金比例應(yīng)提高的情形是（）?！径噙x題】

A.距交割月越來越近

B.合約持倉量增大

C.期貨合約出現(xiàn)漲跌停板

D.合約持倉量減少

正確答案:A、B

答案解析:一般來說，距交割月份越近，交易保證金比率隨著交割臨近而提高；隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例；當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板的情況時，交易保證金比率相應(yīng)提高；當(dāng)某期貨合約交易出現(xiàn)異常情況時，交易所可按規(guī)定的程序調(diào)整交易保證金的比例。選項AB正確；選項C不正確，應(yīng)當(dāng)為期貨合約出現(xiàn)“連續(xù)”漲跌停板，而不是出現(xiàn)漲跌停板。