2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、使用支出法計算國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）是從最終使用的角度衡量核算期內(nèi)商品和服務的最終去向，其核算公式為（）。【單選題】

A.最終消費+投資+凈出口+政府購買

B.最終消費+投資+凈出口-政府購買

C.最終消費+投資-凈出口-政府購買

D.最終消費-投資-凈出口-政府購買

正確答案:A

答案解析:GDP核算有三種方法，即生產(chǎn)法、收入法和支出法，分別從不同角度反映國民經(jīng)濟生產(chǎn)活動成果。支出法是從最終使用的角度衡量核算期內(nèi)商品和服務的最終去向，包括消費、投資、政府購買和凈出口四部分。核算公式為：GDP=消費+投資+凈出口+政府購買。選項A正確。

2、金融機構風險度量工作的主要內(nèi)容和關鍵點有（）?！径噙x題】

A.確定導致金融資產(chǎn)價值變化的風險因子

B.明確資產(chǎn)價值變化的過程

C.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的大小和概率

D.提供規(guī)避金融資產(chǎn)價值變化風險的辦法

正確答案:A、B、C

答案解析:明確風險因子變化導致金融資產(chǎn)價值變化的過程并根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的大小和概率，是金融機構風險度量工作的主要內(nèi)容和關鍵點。選項ABC正確。

3、一般來說，利率互換合約交換的不只是利息，還涉及本金的交換。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:利率互換合約交換的只是不同特征的利息，而不涉及本金的互換，所以將其本金稱為名義本金。題目說法錯誤。

4、在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議屬于（）?！締芜x題】

A.利率互換

B.貨幣互換

C.掉期

D.遠期合約

正確答案:B

答案解析:貨幣互換是在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議。選項B正確。

5、9月初，中國某大豆進口商與美國某貿(mào)易商簽訂大豆進口合同，雙方商定采用基差定價交易模式。雙方最終敲定的FOB升貼水報價為110美分/蒲式耳，并敲定美灣到中國的巴拿馬型船的大洋運費為73.48美元/噸，約合200美分/蒲式耳，中國進口商務必于11月8日前完成點價。若中國大豆進口商最終點價確定的CBOT大豆1月期貨合約價格平均為850美分/蒲式耳，那么，到達中國港口的大豆到岸（CNF）價為（）美分/蒲式耳?！究陀^案例題】

A.960

B.1050

C.1160

D.1162

正確答案:C

答案解析:美國貿(mào)易商向國外出口大豆時，基差定價模式為：大豆出口價格=CBOT大豆1月期貨合約價格+CNF升貼水價格；CNF升貼水=FOB升貼水+運費。因此大豆到岸價為：850+110+200=1160美分/蒲式耳。選項C正確。

6、對日膠來說，每年（）價格表現(xiàn)搶眼，而在3-8月表現(xiàn)疲軟?！究陀^案例題】

A.1月至3月

B.9月至12月

C.10月至12月

D.12月至次年2月

正確答案:D

答案解析:從表中可以看出，日膠每年12月至次年2月的上漲概率最高，平均收益率也高。選項D正確。

7、在基差交易中，掌握點價主動權的一方必須進行套期保值。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在基差交易中，將升貼水報價一方稱為基差賣方，而接受升貼水報價并擁有點價權的一方稱為基差買方?；钯u方在簽訂基差貿(mào)易合同前會進行套期保值。

8、一般情況下，異方差的產(chǎn)生主要是因為測量誤差，與模型的設定無關。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:產(chǎn)生異方差的主要原因有：①模型的設定問題；②測量誤差；③橫截面數(shù)據(jù)中各單位的差異。

9、當通貨膨脹在一定的可容忍范圍內(nèi)持續(xù)時，股價將（）?！締芜x題】

A.加速上升

B.加速下跌

C.持續(xù)上升

D.大幅波動

正確答案:C

答案解析:當通貨膨脹在一定的可容忍范圍內(nèi)持續(xù)時，經(jīng)濟處于景氣階段，產(chǎn)業(yè)和就業(yè)都持續(xù)增長，那么股價將持續(xù)上升。選項C正確。

10、（）可以幫助基金經(jīng)理縮小很多指數(shù)基金與標的指數(shù)產(chǎn)生的偏離?！締芜x題】

A.股指期貨

B.股票期權

C.股票互換

D.股指互換

正確答案:A

答案解析:由于資產(chǎn)比例的要求，很多指數(shù)基金（不包括ETF）最多只能保持一定比例的股票投資，而無法100%跟蹤相應的標的指數(shù)。這是很多指數(shù)基金與標的指數(shù)產(chǎn)生偏離的一個重要原因。股指期貨可以幫助基金經(jīng)理縮小這種偏離。選項A正確。