2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、ARMA模型的可貴之處體現(xiàn)在，利用時間序列自身的歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測未來，不依賴其他變量。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:ARMA模型的可貴之處體現(xiàn)在，利用時間序列自身的歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測未來，不依賴其他變量。

2、下列各項中不屬于市場風(fēng)險的是（）?！締芜x題】

A.利率風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.價格風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、商品價格風(fēng)險和股票價格風(fēng)險。選項B不屬于。

3、期貨經(jīng)營機構(gòu)向保險公司賣出場外期權(quán)后，若場內(nèi)市場中未上市所需的期權(quán)品種或者期權(quán)要素?zé)o法與場外期權(quán)要素匹配時，期貨經(jīng)營機構(gòu)一般可通過期貨合約復(fù)制期權(quán)的方法，采?。ǎ┎呗詫_價格風(fēng)險?！締芜x題】

A.套利策略

B.Alpha策略

C.Delta中性

D.商品CTA策略

正確答案:C

答案解析:期貨經(jīng)營機構(gòu)向保險公司賣出場外期權(quán)后，若場內(nèi)市場中未上市所需的期權(quán)品種或者期權(quán)要素?zé)o法與場外期權(quán)要素匹配時，期貨經(jīng)營機構(gòu)一般可通過期貨合約復(fù)制期權(quán)的方法，采取Delta中性策略對沖價格風(fēng)險。選項C正確。

4、基差交易在實際操作過程中涉及到的風(fēng)險主要包括（）【多選題】

A.基差風(fēng)險

B.保證金風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.購買力風(fēng)險

正確答案:A、B、C

答案解析:基差交易在實際操作過程中主要涉及以下風(fēng)險：基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、流動性風(fēng)險。選項ABC正確。

5、在傳統(tǒng)的”收購—儲藏—銷售“的經(jīng)營模式下，很多儲備企業(yè)都面臨的問題有（）。【多選題】

A.價格不穩(wěn)定

B.數(shù)量不充足

C.競爭壓力大

D.交易成本高

正確答案:A、B、C

答案解析:在傳統(tǒng)的“收購-儲藏-銷售”的經(jīng)營模式下，很多儲備企業(yè)都面臨著收購難（包括價格不穩(wěn)定、數(shù)量不充足、競爭壓力大等）以及銷售難等問題。但利用期貨市場進行輪庫，儲備企業(yè)可以改變以往單一的購銷模式，同時可規(guī)避現(xiàn)貨市場價格波動所帶來的風(fēng)險，為企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展引入新思路。選項ABC正確。