2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在風(fēng)險度量的在險價值計算中，△Ⅱ是一個常量。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:通過在險價值進(jìn)行風(fēng)險度量的過程中，△Ⅱ表示資產(chǎn)組合價值的未來變動，是一個隨機變量。

2、白噪聲過程需滿足的條件有（）?！径噙x題】

A.均值為0

B.方差為不變的常數(shù)

C.序列不存在相關(guān)性

D.隨機變量是連續(xù)型

正確答案:A、B、C

答案解析:若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性，這樣的隨機過程稱為白噪聲過程。選項ABC正確。

3、根據(jù)題目中提供的信息，確定參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差約為（）?！究陀^案例題】

A.1.145

B.0.043

C.0.383

D.0.815

正確答案:B

答案解析:t統(tǒng)計量計算公式為：，此題中，β1對應(yīng)的統(tǒng)計量 t=18.7，β為0.81，則β1的標(biāo)準(zhǔn)誤差為：0.81/18.7=0.043。選項B正確。

4、對單個樣本總體參數(shù)的假設(shè)檢驗包括（）?！径噙x題】

A.相關(guān)性檢驗

B.均值檢驗

C.比例檢驗

D.方差檢驗

正確答案:B、C、D

答案解析:對單個樣本總體參數(shù)的假設(shè)檢驗包括均值檢驗、比例檢驗和方差檢驗。選項BCD正確。

5、使用國債期貨進(jìn)行久期管理的優(yōu)點包括（）?！径噙x題】

A.不影響組合持倉

B.交易成本低

C.違約風(fēng)險低

D.杠桿高

正確答案:A、B、C、D

答案解析:使用國債期貨進(jìn)行久期管理和套期保值的優(yōu)勢：（1）國債期貨僅對組合利率的單一因素進(jìn)行調(diào)整，不影響組合持倉；（2）國債期貨為場內(nèi)期貨，價格較為公允，違約風(fēng)險低，買賣方便；（3）國債期貨用于較高的杠桿，資金占用量少，可以提高對資金的使用效率。選項ABCD正確。

6、數(shù)據(jù)庫的深度和廣度決定了量化策略的豐富程度和調(diào)用數(shù)據(jù)的方便靈活性，也決定了量化交易系統(tǒng)的可靠性。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:數(shù)據(jù)庫的深度和廣度決定了量化策略的豐富程度和調(diào)用數(shù)據(jù)的方便靈活性，也決定了量化交易系統(tǒng)的可靠性。

7、參數(shù)估計是推斷統(tǒng)計的重要內(nèi)容之一，常見的參數(shù)估計包括（）。【多選題】

A.面估計

B.點估計

C.空間估計

D.區(qū)間估計

正確答案:B、D

答案解析:常見的參數(shù)估計包括點估計和區(qū)間估計。選項BD正確。

8、DF檢驗是在ADF檢驗的基礎(chǔ)上進(jìn)行拓展得到的檢驗方法。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:說反了。將原DF檢驗方法進(jìn)行拓展后得到增廣的DF檢驗，簡稱為ADF檢驗，ADF檢驗可以用來檢驗含有高階序列相關(guān)的序列是否平穩(wěn)性問題。

9、如果投資者不看好后市，將50%的資金投資于基礎(chǔ)證券，其余50%的資金做空股指期貨，則投資組合的總β為（）?！究陀^案例題】

A.4.19

B.-4.19

C.5.39

D.-5.39

正確答案:B

答案解析:投資組合的β為：0.50×1.20-0.5/12%×1.15=-4.19。選項B正確。

10、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月30日是6月股指期貨合約交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，則股指期貨理論價格是（）點。【單選題】

A.1459.6

B.1460.5

C.1469.7

D.1550.4

正確答案:C

答案解析:4月15日到6月30日共76天，則股指期貨理論價格為：。選項C正確。