2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計(jì)與計(jì)量方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、消除多重共線性影響的方法包括（）?！径噙x題】

A.逐步回歸法

B.變換模型的形式

C.增加樣本容量

D.嶺回歸法

正確答案:A、B、C、D

答案解析:消除多重共線性影響的方法包括：逐步回歸法；嶺回歸法；增加樣本容量；變換模型的形式。

2、消除自相關(guān)影響的方法包括( )?！径噙x題】

A.嶺回歸法

B.一階差分法

C.德賓兩步法

D.增加樣本容量

正確答案:B、C

答案解析:若模型經(jīng)檢驗(yàn)證明存在序列相關(guān)性，常采用廣義差分法、一階差分法、科克倫-奧克特迭代法和德賓兩步法等方法估計(jì)模型。選項(xiàng)AD屬于消除多重共線性影響的方法。

3、在用OLS估計(jì)回歸模型時(shí)，存在異方差問(wèn)題將導(dǎo)致( )?！径噙x題】

A.參數(shù)估計(jì)量無(wú)偏

B.變量的顯著性檢驗(yàn)無(wú)意義

C.模型的預(yù)測(cè)失效

D.參數(shù)估計(jì)量有偏

正確答案:A、B、C

答案解析:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用OLS估計(jì)模型參數(shù)，會(huì)產(chǎn)生下列不良后果：①OLS估計(jì)量仍然具有無(wú)偏性，但OLS估計(jì)的方差不再是最小的；②顯著性檢驗(yàn)失去意義；③模型的預(yù)測(cè)失效：當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時(shí)，參數(shù)OLS估計(jì)值的變異程度增大，從而造成對(duì)被解釋變量y的預(yù)測(cè)誤差變大，降低預(yù)測(cè)精度，預(yù)測(cè)功能失效。

4、消除多重共線性影響的方法有( )?！径噙x題】

A.逐步回歸法

B.變換模型的形式

C.增加樣本容量

D.嶺回歸法

正確答案:A、B、C、D

答案解析:消除多重共線性影響的方法有逐步回歸法 、變換模型的形式 、增加樣本容量和嶺回歸法 。

5、方差膨脹因子的計(jì)算公式為（）?！締芜x題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:D

答案解析:方差膨脹因子的計(jì)算公式為：其中，表示第j個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量做輔助線性回歸得到的多重可決系數(shù)。