2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第八章 股指期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、在股指期貨套期保值中，當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和每份期貨合約的價(jià)值確定時(shí)，β系數(shù)越大，所需買賣的期貨合約數(shù)就越多。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:買賣期貨合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價(jià)值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=β×現(xiàn)貨總價(jià)值 / 每份期貨合約的價(jià)值?？梢?，貝塔系數(shù)越大，所需買賣的期貨合約數(shù)越多。

2、滬深300指數(shù)期貨合約的合約月份有（）合約。【多選題】

A.當(dāng)月

B.隨后兩個(gè)季月

C.下月

D.隨后三個(gè)季月

正確答案:A、B、C

答案解析:滬深300指數(shù)期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月，共4個(gè)月份合約。選項(xiàng)ABC正確。

3、股指期貨期現(xiàn)套利在（）情況下存在套利機(jī)會(huì)?！径噙x題】

A.實(shí)際期指價(jià)格高于無套利區(qū)間上界

B.實(shí)際期指價(jià)格低于無套利區(qū)間上界

C.實(shí)際期指價(jià)格高于無套利區(qū)間下界

D.實(shí)際期指價(jià)格低于無套利區(qū)間下界

正確答案:A、D

答案解析:無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價(jià)格分別上移和下移形成的一個(gè)區(qū)間。只有當(dāng)實(shí)際的期指高于上界時(shí)，正向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí)，反向套利才能夠獲利。選項(xiàng)AD正確。

4、恒生指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為50港元，當(dāng)香港恒生指數(shù)從16000點(diǎn)跌到15990點(diǎn)時(shí)，恒生指數(shù)期貨合約的實(shí)際價(jià)格波動(dòng)為（）港元。【單選題】

A.10

B.500

C.799500

D.800000

正確答案:B

答案解析:合約價(jià)格波動(dòng)為：（16000-15990）×50=500港元。（選項(xiàng)B正確）

5、股票持有者享有的權(quán)利大小與其持有股份的多少成正比。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:普通股是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)最典型的權(quán)益證券，對(duì)于持有股票的投資者，其名義上享有發(fā)行公司的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、利益分配權(quán)。這些權(quán)利的大小與其持有股份的多少成正比。