2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計(jì)與計(jì)量方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、以下不屬于多重共線性檢驗(yàn)方法的是（）?！締芜x題】

A.簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法

B.逐步回歸法

C.綜合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法

D.方差膨脹因子法

正確答案:B

答案解析:多重共線性檢驗(yàn)的方法有簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法、綜合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法以及方差膨脹因子檢驗(yàn)法。選項(xiàng)B，逐步回歸法是消除多重共線性的方法，不屬于此范圍。

2、方差膨脹因子的計(jì)算公式為（）。【單選題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:D

答案解析:方差膨脹因子的計(jì)算公式為：其中，表示第j個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量做輔助線性回歸得到的多重可決系數(shù)。

3、在用OLS估計(jì)回歸模型時(shí)，存在異方差問(wèn)題將導(dǎo)致( )。【多選題】

A.參數(shù)估計(jì)量無(wú)偏

B.變量的顯著性檢驗(yàn)無(wú)意義

C.模型的預(yù)測(cè)失效

D.參數(shù)估計(jì)量有偏

正確答案:A、B、C

答案解析:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用OLS估計(jì)模型參數(shù)，會(huì)產(chǎn)生下列不良后果：①OLS估計(jì)量仍然具有無(wú)偏性，但OLS估計(jì)的方差不再是最小的；②顯著性檢驗(yàn)失去意義；③模型的預(yù)測(cè)失效：當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時(shí)，參數(shù)OLS估計(jì)值的變異程度增大，從而造成對(duì)被解釋變量y的預(yù)測(cè)誤差變大，降低預(yù)測(cè)精度，預(yù)測(cè)功能失效。

4、若通過(guò)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性，則應(yīng)用模型會(huì)帶來(lái)的后果是（）?！径噙x題】

A.參數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定

B.模型檢驗(yàn)容易出錯(cuò)

C.模型的預(yù)測(cè)精度降低

D.解釋變量之間不獨(dú)立

正確答案:A、B、C

答案解析:多重共線性產(chǎn)生的后果主要有：①多重共線性使得參數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定，并對(duì)于樣本非常敏感；②使得參數(shù)估計(jì)值的方差增大；③由于參數(shù)估計(jì)值的方差增大，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)置信區(qū)間增大，從而降低預(yù)測(cè)精度；④嚴(yán)重的多重共線性發(fā)生時(shí)，模型的檢驗(yàn)容易做出錯(cuò)誤的判斷。例如，參數(shù)估計(jì)方差增大，導(dǎo)致對(duì)于參數(shù)進(jìn)行顯著性c檢驗(yàn)時(shí)，會(huì)增大不拒絕原假設(shè)的可能性。

5、一般在多元線性回歸分析中遇到的問(wèn)題主要有( )。【多選題】

A.多重共線性

B.自相關(guān)

C.異方差

D.序列相關(guān)性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:在經(jīng)濟(jì)和金融實(shí)務(wù)中，常常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能滿足線性模型的系列假定，比如隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不能滿足同方差的假定，或產(chǎn)生自相關(guān)現(xiàn)象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問(wèn)題主要有：多重共線性、異方差問(wèn)題、序列相關(guān)性問(wèn)題等。