2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、目前，我國境內(nèi)上市的股指期貨品種不包括（）。【單選題】

A.滬深300指數(shù)期貨

B.深圳100指數(shù)期貨

C.上證50指數(shù)期貨

D.中證500指數(shù)期貨

正確答案:B

答案解析:目前國內(nèi)上市的股指期貨品種包括上證50指數(shù)期貨、滬深300指數(shù)期貨和中證500指數(shù)期貨。

2、以下因素不影響滬深300股指期貨遠(yuǎn)期價格的是（）?！締芜x題】

A.滬深300指數(shù)紅利率

B.滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價格

C.滬深300指數(shù)期貨合約剩余期限

D.滬深300指數(shù)歷史波動率

正確答案:D

答案解析:股指期貨遠(yuǎn)期價格與現(xiàn)貨價格、無風(fēng)險利率、指數(shù)紅利率和合約剩余期限有關(guān)。歷史波動率不影響股指期貨的遠(yuǎn)期理論價格。選項D正確。

3、下列關(guān)于備兌看漲期權(quán)策略的表述，錯誤的是（）。【單選題】

A.備兌看漲期權(quán)又稱拋補(bǔ)式看漲期權(quán)

B.備兌看漲期權(quán)策略適用于認(rèn)為股市看漲，且變動幅度較大的投資者

C.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略，主要目的是通過獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益

D.備兌看漲期權(quán)策略是一種收入增強(qiáng)型策略

正確答案:B

答案解析:備兌看漲期權(quán)又稱拋補(bǔ)式看漲期權(quán)，指買入一種股票的同時賣出一個該股票的看漲期權(quán)，或者針對投資者手中持有的股票賣出看漲期權(quán)。投資者使用備兌看漲期權(quán)策略，主要目的是通過獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益。因此，它是一種收入增強(qiáng)型策略。選項B錯誤。

4、在多元線性回歸模型中，進(jìn)入模型的解釋變量越多，模型會越好。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:參考多元線性回歸的模型檢驗(yàn)。進(jìn)入模型的解釋變量越多，雖然判定系數(shù)會越高，但是修正系數(shù)不一定會越高；隨著解釋變量的增加，多重共線性的危險增加?？傮w來講，并不是解釋變量越多，模型越好。

5、下列關(guān)于大宗商品期貨ETF的表述，錯誤的是（）?！締芜x題】

A.屬于開放式基金

B.不能進(jìn)行商品期貨的實(shí)物交割

C.可以隨意持有期貨合約空頭

D.屬于被動型基金

正確答案:C

答案解析:選項C不正確；商品ETF基金作為開放式基金而送到較為嚴(yán)格的監(jiān)管，通常不得辦理實(shí)物商品的出入庫業(yè)務(wù)，即不能進(jìn)行商品期貨的實(shí)物交割。此外，不能隨意持有期貨合約空頭，只能在風(fēng)險管理或者提高資產(chǎn)配置效率時做空期貨合約。