2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、套利指令是指同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:套利指令是指同時(shí)買人和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。

2、在價(jià)差套利使用限價(jià)指令進(jìn)行套利時(shí)，需要注明具體的價(jià)差和買入、賣出期貨合約的種類和月份。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:限價(jià)指令可以保證交易能夠以指定的甚至更好的價(jià)位來(lái)成交。在使用限價(jià)指令進(jìn)行套利時(shí),需要注明具體的價(jià)差和買入、賣出期貨合約的種類和月份。

3、公司制期貨交易所的總經(jīng)理由（）聘任?！締芜x題】

A.股東大會(huì)

B.理事會(huì)

C.議事會(huì)

D.董事會(huì)

正確答案:D

答案解析:總經(jīng)理是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作的高級(jí)管理人員。他對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，由董事會(huì)聘任或解聘。

4、中證500股指期貨合約的合約乘數(shù)為（）元/點(diǎn)?！締芜x題】

A.100

B.200

C.300

D.500

正確答案:B

答案解析:中證500股指期貨合約乘數(shù)每點(diǎn)200元。

5、按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）?！径噙x題】

A.歐式期權(quán)

B.美式期權(quán)

C.貨幣期權(quán)

D.外匯期貨期權(quán)

正確答案:C、D

答案解析:外匯期權(quán)的分類：（1）按期權(quán)持有者的交易目的劃分為：買入期權(quán)（看漲期權(quán)）和賣出期權(quán)（看跌期權(quán)）；（2）按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，可分為：現(xiàn)匯期權(quán)(又稱之為貨幣期權(quán))和外匯期貨期權(quán)；（3）按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間可分為：歐式期權(quán)和美式期權(quán)。CD正確。

6、3月1日，某基金持有的股票組合市值2000萬(wàn)元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元，則需要交易的期貨合約張數(shù)是（）?！締芜x題】

A.62張

B.64張

C.43張

D.34張

正確答案:A

答案解析:賣出期貨合約數(shù)= β×現(xiàn)貨總價(jià)值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=1.2×20000000/(3880×100)=62張。

7、某投機(jī)者以7800元／噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約，成交后價(jià)格上漲到7950元／噸。為了防止價(jià)格下跌，他應(yīng)下達(dá)（）的止損指令為。【單選題】

A.7780元／噸

B.7800元／噸

C.7870元／噸

D.7950元／噸

正確答案:C

答案解析:投機(jī)者以7800元/噸買入建倉(cāng)后，當(dāng)前價(jià)格上漲到7950元/噸。當(dāng)價(jià)格下跌到7950元/噸下，盈利將減少；當(dāng)價(jià)格下跌到7800元/噸，會(huì)出現(xiàn)虧損。因此，為了防止下跌，設(shè)置止損指令應(yīng)小于7950元/噸，同時(shí)為了保住一定的收益，設(shè)置的價(jià)格應(yīng)大于7800元/噸。即止損指令應(yīng)大于7800元/噸，小于7950元/噸。選項(xiàng)C符合條件。

8、下列選項(xiàng)中，屬于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款的是（）?！径噙x題】

A.交割等級(jí)

B.期貨價(jià)格

C.最后交易日

D.報(bào)價(jià)單位

正確答案:A、C、D

答案解析:期貨合約條款包括：（1）合約名稱 ；（2）交易單位/合約價(jià)值；（3）報(bào)價(jià)單位 ；（4）最小變動(dòng)價(jià)位 ；（5）每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 ；（6）合約交割月份 ；（7）交易時(shí)間；（8）最后交易日；（9）交割日期；（10）交割等級(jí)；（11）交割地點(diǎn)；（12）交易手續(xù)費(fèi)；（13）交割方式；（14）交易代碼。

9、利率互換的目的包括（）。【多選題】

A.降低融資成本

B.構(gòu)建結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

C.提高資產(chǎn)收益

D.管理利率風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:利率互換的目的：（1）降低融資成本或提高資產(chǎn)收益。（2）管理利率風(fēng)險(xiǎn)。（3）構(gòu)建結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。選項(xiàng)ABCD正確。

10、衍生品市場(chǎng)具備資產(chǎn)配置的功能，以下說(shuō)法正確的是（）?！径噙x題】

A.期貨及衍生品能夠以套期保值的方式為現(xiàn)貨資產(chǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，從而起到穩(wěn)定收益、降低風(fēng)險(xiǎn)的作用

B.商品期貨是良好的保值工具

C.對(duì)于貴金屬期貨，能夠以比投資現(xiàn)貨更低的成本為投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值

D.將衍生品納入投資組合能夠?qū)崿F(xiàn)更好的風(fēng)險(xiǎn)-收益組合

正確答案:A、B、C、D

答案解析:首先，期貨及衍生品能夠以套期保值的方式為現(xiàn)貨資產(chǎn)或投資組合對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，從而起到穩(wěn)定收益、降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。其次，商品期貨是良好的保值工具。特別是貴金屬期貨，能夠以比投資現(xiàn)貨低得多的成本來(lái)為投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值。最后，將衍生品納入投資組合能夠?qū)崿F(xiàn)更好的風(fēng)險(xiǎn)一收益組合。選項(xiàng)ABCD正確。