2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、對于期權(quán)交易，下列說法正確的是（）?！径噙x題】

A.買賣雙方風(fēng)險和收益結(jié)構(gòu)不對稱

B.買賣雙方都要交納保證金

C.場內(nèi)期權(quán)是在有組織的交易場所內(nèi)完成交易

D.買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同

正確答案:A、C、D

答案解析:期權(quán)交易特點：買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同；買賣雙方的收益和風(fēng)險特征不同；買賣雙方保證金繳納要求不同。由于買方的最大風(fēng)險僅限于已經(jīng)支付的期權(quán)費,所以無需繳納保證金；而賣方可能損失巨大，所以必須繳納保證金作為履約擔(dān)保。B不正確。選項ACD正確。

2、期貨合約和場內(nèi)期權(quán)合約均是場內(nèi)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約，均可以進行雙向操作，均通過結(jié)算所統(tǒng)一結(jié)算。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期貨合約和場內(nèi)期權(quán)合約均是場內(nèi)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約，均可以進行雙向操作，均通過結(jié)算所統(tǒng)一結(jié)算。

3、第一家推出標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約的交易所是（）?！締芜x題】

A.CBOT

B.CME

C.CBOE

D.IME

正確答案:C

答案解析:1973年，芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)建立后，第一張標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約出現(xiàn)。

4、某投資者預(yù)計LME銅近月期貨價格漲幅要大于遠月期貨價格漲幅。于是他在該市場以6800美元／噸的價格買入5手6月份銅期貨合約，同時以6950美元／噸的價格賣出5手9月份銅期貨合約。則當(dāng)（）時，該投資者將頭寸同時平倉能夠獲利。【客觀案例題】

A.6月銅合約的價格保持不變，9月銅合約的價格上漲到6980美元／噸

B.6月銅合約的價格上漲到6930美元／噸，9月銅合約的價格上漲到6980美元／噸

C.6月銅合約的價格下跌到6750美元／噸，9月銅合約的價格保持不變

D.6月銅合約的價格下跌到6 750美元／噸，9月銅合約的價格下跌到6930美元／噸

正確答案:B

答案解析:6月期貨合約價格低于9月期貨合約價格，買入6月合約，賣出9月合約，相當(dāng)于是賣出套利，則價差縮小盈利；建倉時價差為，6950-6800=150元/噸；選項A價差為：6980-6800=180元/噸；選項B價差為：6980-6930=50元/噸；選項C價差為：6950-6750=200元/噸；選項D價差為：6930-6750=180元/噸；價差縮小的是選項B，因此符合條件的為選項B。

5、在我國，某交易者3月3日買入10手5月銅期貨合約同時賣出10手7月銅期貨合約，價格分別為45800元/噸和46600元/噸。3月9日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，5月和7月合約平倉價格分別為46800元/噸和47100元/噸。該交易者在期貨市場上（）元。（銅期貨合約5噸/手，不考慮手續(xù)費）【客觀案例題】

A.虧損500

B.盈利500

C.虧損25000

D.盈利25000

正確答案:D

答案解析:5月銅期貨合約：買入價45800元/噸，平倉賣出價46800元/噸，盈虧為：（46800-45800）×10×5=50000元；7月銅期貨合約：賣出價46600元/噸，平倉買入價47100元/噸，盈虧為：（46600-47100）×10×5= -25000元；則投資者總的盈虧為50000-25000=25000元。

6、常見的確定國債期貨套期保值比率的方法有（）?！径噙x題】

A.最小二乘法

B.久期法

C.基點價值法

D.隱含回購率法

正確答案:B、C

答案解析:常見的確定國債期貨套期保值比率的方法有久期法和基點價值法。選項BC正確。

7、股票持有者享有的權(quán)利大小與其持有股份的多少成正比。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:普通股是現(xiàn)代經(jīng)濟最典型的權(quán)益證券，下面提到的股票都指普通股。對于持有股票的投資者，其名義上享有發(fā)行公司的經(jīng)營決策權(quán)、利益分配權(quán)。這些權(quán)利的大小與其持有股份的多少成正比。

8、CBOE標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)的乘數(shù)是（）?！締芜x題】

A.100歐元

B.100美元

C.500美元

D.500歐元

正確答案:B

答案解析:CBOE標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)的乘數(shù)是100美元。選項B正確。

9、期貨公司向客戶收取的保證金，屬于客戶所有，期貨公司不可以劃轉(zhuǎn)的情形是（）?！締芜x題】

A.依據(jù)客戶要求支付可用資金

B.繳納風(fēng)險準(zhǔn)備金

C.為客戶交存保證金

D.為客戶支付手續(xù)費、稅款

正確答案:B

答案解析:風(fēng)險準(zhǔn)備金是期貨公司用自有資金繳納的。

10、以下對期貨投機描述正確的是（）?！締芜x題】

A.期貨投機交易的目的是利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨價格波動的風(fēng)險

B.期貨投機交易是在現(xiàn)貨市場與期貨市場上同時操作，以期達到對沖現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險的目的

C.期貨投機者是通過期貨市場轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險

D.期貨投機交易是在期貨市場上進行買空賣空，從而獲得價差收益

正確答案:D

答案解析:期貨投機交易是以賺取價差收益為目的；套期保值交易的目的是利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨價格波動的風(fēng)險。期貨投機交易是在期貨市場上進行買空賣空，從而獲得價差收益；套期保值者是在現(xiàn)貨市場與期貨市場上同時操作，以期達到對沖現(xiàn)貨市場的價格波動風(fēng)險。期貨投機者在交易中通常是為博取價差收益而主動承擔(dān)相應(yīng)的價格風(fēng)險；套期保值者是通過期貨市場轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險。選項D正確。