2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、某投資者以2100元/噸賣(mài)出5月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2000元/噸買(mǎi)入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為（）時(shí)，該投資人獲利。【多選題】

A.150元/噸

B.50 元/噸

C.100 元/噸

D.-80元/噸

正確答案:B、D

答案解析:5月大豆期貨合約價(jià)格高于7月大豆期貨合約價(jià)格，則賣(mài)出5月合約，買(mǎi)入7月合約，屬于賣(mài)出套利，價(jià)差縮小會(huì)盈利。建倉(cāng)時(shí)價(jià)差為：2100-2000=100元/噸，所以當(dāng)價(jià)差變小，即小于100元/噸時(shí)會(huì)獲利。選項(xiàng)BD符合條件。

2、（）起源于日本18世紀(jì)德川幕府時(shí)代的米市交易，用來(lái)記錄米價(jià)每天的漲跌?！締芜x題】

A.分時(shí)圖

B.Tick圖

C.K線(xiàn)圖

D.點(diǎn)數(shù)圖

正確答案:C

答案解析:K線(xiàn)圖起源于日本18世紀(jì)德川幕府時(shí)代的米市交易，用來(lái)記錄米價(jià)每天的漲跌。

3、在期貨市場(chǎng)五位一體監(jiān)管體系中，中國(guó)證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)（）?！径噙x題】

A.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)

B.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

C.制定監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制的規(guī)則

D.監(jiān)督檢查

正確答案:A、B、C、D

答案解析:在五位—體監(jiān)管體系中，中國(guó)證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制的規(guī)則制定、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。具體包括：（1）在凈資本監(jiān)管工作中，負(fù)責(zé)制定期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管規(guī)則及凈資本補(bǔ)足制度，督促、指導(dǎo)期貨公司凈資本監(jiān)管工作的落實(shí)以及采取必須由中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取的監(jiān)管措施等。（2）在保證金安全監(jiān)管工作中，負(fù)責(zé)制定保證金存管制度和監(jiān)管工作指引，負(fù)責(zé)預(yù)警信息處置工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。（3）在期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員監(jiān)管工作中，負(fù)責(zé)研究制定期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員監(jiān)管制度框架，制定和修改期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員管理辦法和規(guī)則;核準(zhǔn)期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和首席風(fēng)險(xiǎn)官的任職資格;指導(dǎo)地方證監(jiān)局對(duì)違規(guī)高管進(jìn)行責(zé)任確認(rèn)和追究，并依法采取監(jiān)管措施;建立與完善期貨公司高管人員監(jiān)管數(shù)據(jù)庫(kù)，建立期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員誠(chéng)信檔案，組織期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員培訓(xùn)等;監(jiān)督、指導(dǎo)證監(jiān)局日常監(jiān)管工作。（4）在期貨公司風(fēng)險(xiǎn)處置工作中，負(fù)責(zé)法規(guī)政策的制定，對(duì)地方證監(jiān)局風(fēng)險(xiǎn)處置工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

4、9月2日，國(guó)內(nèi)某證券投資基金收益率已達(dá)到26%，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了防止股市出現(xiàn)快速下跌而來(lái)不及賣(mài)出股票，決定利用滬深300指數(shù)期貨實(shí)行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元，并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。9月2日股指盤(pán)中的現(xiàn)貨指數(shù)為3400點(diǎn)，而12月到期的期貨合約為3650點(diǎn)。則該基金需要賣(mài)出（）手期貨合約才能使手中的股票組合得到有效保護(hù)?！究陀^案例題】

A.160

B.172

C.184

D.196

正確答案:C

答案解析:賣(mài)出股指期貨期貨合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價(jià)值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=0.9×224000000/(3650×300)≈184手。

5、以下對(duì)期貨投機(jī)交易說(shuō)法正確的是（）?！締芜x題】

A.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的

B.期貨投機(jī)者是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者

C.期貨投機(jī)交易等同于套利交易

D.期貨投機(jī)交易在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易

正確答案:A

答案解析:期貨投機(jī)交易不同于套利交易；期貨投機(jī)交易只在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行。期貨投機(jī)者在交易中通常是為博取價(jià)差收益而主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

6、4月15日，某機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)6月10日會(huì)有300萬(wàn)元資金到賬。該機(jī)構(gòu)看中A、B、C三只股票，當(dāng)天價(jià)格分別為20元、25元、50元，如果當(dāng)時(shí)就有資金，每個(gè)股票投入100萬(wàn)元就可以分別買(mǎi)進(jìn)5萬(wàn)股、4萬(wàn)股和2萬(wàn)股。由于當(dāng)時(shí)股市處于行情看漲期，該機(jī)構(gòu)擔(dān)心2個(gè)月后資金到賬時(shí)股價(jià)已上漲，就買(mǎi)不到這么多數(shù)量股票了。于是，該機(jī)構(gòu)打算采取買(mǎi)進(jìn)中證500股指期貨合約的方法套期保值，以鎖定購(gòu)股成本。6月到期的期指為2500點(diǎn)，合約乘數(shù)為200元。ABC股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3和1.1。到了6月10日，期指上漲為2750點(diǎn)，此時(shí)三只股票分別上漲至23元、28.25元、54元。則機(jī)構(gòu)買(mǎi)入原計(jì)劃要買(mǎi)的三種股票的同時(shí)，將期指合約賣(mài)出平倉(cāng)，最終（）?！究陀^案例題】

A.還需要額外增加一點(diǎn)資金

B.盈虧剛還持平

C.機(jī)構(gòu)還有部分余裕

D.無(wú)法確定

正確答案:C

答案解析:ABC三只股票各投資100萬(wàn)，則各自資金占比為1/3，股票組合的β系數(shù)=1.5×1/3+1.3×1/3+1.1×1/3=1.3 ，則應(yīng)買(mǎi)進(jìn)期貨合約數(shù)=1.3×300萬(wàn)/（2500×200）=8張；現(xiàn)貨市場(chǎng)：買(mǎi)入股票共需資金：23×5+28.25×4+54×2=336萬(wàn)元，到期收到300萬(wàn)資金，資金缺口為336-300=36萬(wàn)；期貨市場(chǎng)：盈利為(2750-2500)×200×8=40萬(wàn)元；綜合兩市場(chǎng)機(jī)構(gòu)還有40-36=4萬(wàn)的余裕。

7、目前，我國(guó)期貨市場(chǎng)建立和管理的風(fēng)險(xiǎn)基金主要有（）?！径噙x題】

A.期貨保證金

B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

C.結(jié)算擔(dān)保金

D.存款準(zhǔn)備金

正確答案:B、C

答案解析:目前，我國(guó)期貨市場(chǎng)建立和管理的風(fēng)險(xiǎn)基金主要有風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和結(jié)算擔(dān)保金。

8、在價(jià)差套利使用限價(jià)指令進(jìn)行套利時(shí)，需要注明具體的價(jià)差和買(mǎi)入、賣(mài)出期貨合約的種類(lèi)和月份。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:限價(jià)指令可以保證交易能夠以指定的甚至更好的價(jià)位來(lái)成交。在使用限價(jià)指令進(jìn)行套利時(shí),需要注明具體的價(jià)差和買(mǎi)入、賣(mài)出期貨合約的種類(lèi)和月份。

9、某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1.2、0.9、1.05、0.75、1.11，所占權(quán)益分別為100萬(wàn)元、200萬(wàn)元、300萬(wàn)元、350萬(wàn)元、350萬(wàn)元。該股票組合的β系數(shù)為( )?！究陀^案例題】

A.0.799

B.0.856

C.0.974

D.1.011

正確答案:C

答案解析:資金總額為，100+200+300+350+350=1300萬(wàn)元。股票組合β=(1.2×100 +0.9×200 +1.05×300 +0.75×350 +1.11×350)÷1300 =0.974。

10、CBOE標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)的乘數(shù)是（）?！締芜x題】

A.100歐元

B.100美元

C.500美元

D.500歐元

正確答案:B

答案解析:CBOE標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)的乘數(shù)是100美元。