2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、在沒(méi)有外匯管制的情況下，如果一國(guó)的利率低于他國(guó)，則會(huì)導(dǎo)致他國(guó)的資金流入該國(guó)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在沒(méi)有外匯管制的情況下，如果一國(guó)的利率低于他國(guó)，則該國(guó)的資金就會(huì)流向他國(guó)以謀求高息。

2、買(mǎi)入套期保值一般可運(yùn)用于的情形包括（）?！径噙x題】

A.預(yù)計(jì)在未來(lái)要購(gòu)買(mǎi)某種商品或資產(chǎn)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格尚未確定時(shí)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，使其購(gòu)入成本提高

B.目前尚未持有某種商品或資產(chǎn)，但已按固定價(jià)格將該商品或資產(chǎn)賣(mài)出（此時(shí)處于現(xiàn)貨空頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，影響其銷售收益或者采購(gòu)成本

C.按固定價(jià)格銷售某商品的產(chǎn)成品及其副產(chǎn)品，但尚未購(gòu)買(mǎi)該商品進(jìn)行生產(chǎn)（此時(shí)處于現(xiàn)貨空頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，購(gòu)入成本提高

D.預(yù)計(jì)在未來(lái)要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷售收益下降

正確答案:A、B、C

答案解析:買(mǎi)入套期保值的操作主要適用于以下情形：（1）預(yù)計(jì)未來(lái)要購(gòu)買(mǎi)某種商品或資產(chǎn)，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格尚未確定時(shí)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，使其購(gòu)入成本提高；（2）目前尚未持有某種商品或資產(chǎn)，但已按固定價(jià)格將該商品或資產(chǎn)賣(mài)出（此時(shí)處于現(xiàn)貨空頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，影響其銷售收益或者采購(gòu)成本。

3、如果( )，我們稱基差的變化為“走弱”?！径噙x題】

A.基差為正且數(shù)值越來(lái)越小

B.基差從負(fù)值變?yōu)檎?/p>

C.基差從正值變?yōu)樨?fù)值

D.基差為負(fù)值且絕對(duì)數(shù)值越來(lái)越大

正確答案:A、C、D

答案解析:基差變小，稱為“走弱”。

4、滬深300股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)，最小變動(dòng)價(jià)位為( )點(diǎn)?！締芜x題】

A.0.1

B.0.2

C.0.5

D.1.0

正確答案:B

答案解析:滬深300指數(shù)期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)，每張合約的最小變動(dòng)值為0.2乘以300元，即60元。

5、當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格為500美分/蒲式耳時(shí)，具有正值的內(nèi)涵價(jià)值的期權(quán)是（）?！径噙x題】

A.執(zhí)行價(jià)格為510美分/蒲式耳的看跌期權(quán)

B.執(zhí)行價(jià)格為490美分/蒲式耳的看跌期權(quán)

C.執(zhí)行價(jià)格為510美分/蒲式耳的看漲期權(quán)

D.執(zhí)行價(jià)格為490美分/蒲式耳的看漲期權(quán)

正確答案:A、D

答案解析:看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格；看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格；選項(xiàng)A：510-500=10；選項(xiàng)B：490-500=-10；選項(xiàng)C：500-510=-10；選項(xiàng)D：500-490=10，因此符合條件的為選項(xiàng)AD。

6、期貨交易以保證金制度為基礎(chǔ)，實(shí)行每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，每日進(jìn)行結(jié)算且由結(jié)算機(jī)構(gòu)擔(dān)保履約，所以信用風(fēng)險(xiǎn)較小?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:期貨交易以保證金制度為基礎(chǔ)，實(shí)行每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，每日進(jìn)行結(jié)算且由結(jié)算機(jī)構(gòu)擔(dān)保履約，所以信用風(fēng)險(xiǎn)較小。

7、常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括（）?！径噙x題】

A.商品遠(yuǎn)期交易

B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

C.外匯遠(yuǎn)期交易

D.遠(yuǎn)期股票合約

正確答案:A、B、C、D

答案解析:常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括商品遠(yuǎn)期交易、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、外匯遠(yuǎn)期交易、無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期交易以及遠(yuǎn)期股票合約等。

8、股票組合的β系數(shù)與該組合中單個(gè)股票的β系數(shù)無(wú)關(guān)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:股票組合的β系數(shù)是通過(guò)該組合中單個(gè)股票β系數(shù)求出的

9、在國(guó)際上，養(yǎng)老基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、慈善基金等作為期貨市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者，往往將投資組合的一部分資金(一般為5％～20％)配置到對(duì)沖基金上，以此分享參與期貨市場(chǎng)等衍生品市場(chǎng)的好處?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:在國(guó)際上，養(yǎng)老基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、慈善基金等作為期貨市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者，往往將投資組合的一部分資金(一般為5％～20％)配置到對(duì)沖基金上，以此分享參與期貨市場(chǎng)等衍生品市場(chǎng)的好處。

10、若價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)附近再度上升，根據(jù)葛式法則，則下列說(shuō)法正確的是( )?！締芜x題】

A.這種情況是賣(mài)出信號(hào)

B.這種情況是買(mǎi)入信號(hào)

C.投資者應(yīng)持有觀望

D.有大戶大量賣(mài)出

正確答案:B

答案解析:若價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)附近再度上升，根據(jù)葛式法則，這種情況是買(mǎi)入信號(hào)。