2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、若芝加哥期貨交易所美國(guó)5年期國(guó)債期貨合約的報(bào)價(jià)為98-150，則該期貨合約的價(jià)值為（）美元。【單選題】

A.98 000.15

B.98 000

C.98 468.75

D.98 468.15

正確答案:C

答案解析:美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約面值為100000美元，采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，小數(shù)部分采用32進(jìn)制。整數(shù)中的1點(diǎn)為1000美元，小數(shù)中的15為15/32點(diǎn)；因此98-150代表的價(jià)格為：98×1000+15/32×1000=98468.75美元。

2、持倉限額制度是指交易所規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的，按雙邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:持倉限額制度是指交易所規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的，按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。

3、企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）?！径噙x題】

A.可以規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，但喪失獲利機(jī)會(huì)

B.鎖定未來匯率

C.保留了獲得機(jī)會(huì)收益的權(quán)利

D.企業(yè)的成本控制更加方便

正確答案:B、C、D

答案解析:企業(yè)利用貨幣期權(quán)的優(yōu)點(diǎn)在于可鎖定未來匯率，提供外匯保值，在匯率變動(dòng)向有利方向發(fā)展時(shí)，也可從中獲得盈利的機(jī)會(huì)。買方風(fēng)險(xiǎn)有限，僅限于期權(quán)費(fèi)，獲得的收益可能性無限大；賣方利潤(rùn)有限，僅限于期權(quán)費(fèi)，風(fēng)險(xiǎn)無限。雖然，貨幣期權(quán)套期保值的缺點(diǎn)在于權(quán)利金帶來的費(fèi)用支出相比外匯期貨套期保值更高，但是企業(yè)最大的成本(權(quán)利金)支出之后不存在其他任何費(fèi)用支出，企業(yè)的成本控制更加方便。

4、相關(guān)資訊機(jī)構(gòu)發(fā)布的期權(quán)行情中，如果標(biāo)的價(jià)格是3208元/噸，行權(quán)價(jià)3200元/噸的看漲期權(quán)的權(quán)利金是151.5元/噸，則杠桿比率為（）?！締芜x題】

A.21.12

B.21.17

C.1.5515

D.0.9975

正確答案:B

答案解析:杠桿比率指的是標(biāo)的價(jià)格與權(quán)利金的比值。因此該杠桿比率為：3208÷151.5=21.17。選項(xiàng)B正確。

5、在滬深300股指期貨合約到期交割時(shí)，根據(jù)（）計(jì)算雙方的盈虧金額?！締芜x題】

A.當(dāng)日成交價(jià)

B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)

C.交割結(jié)算價(jià)

D.當(dāng)日收量?jī)r(jià)

正確答案:C

答案解析:股指期貨合約的交割采用現(xiàn)金交割方式，即按照交割結(jié)算價(jià)，計(jì)算持倉者的盈虧，按此進(jìn)行資金的劃撥，了結(jié)所有未平倉合約。

6、某白糖期貨合約在某一交易時(shí)刻價(jià)格為5866元/噸，上一交易日收盤價(jià)為5851元/噸，結(jié)算價(jià)為5865元/噸，則此時(shí)刻的漲跌為（）元/噸?！締芜x題】

A.+1

B.+15

C.+4

D.-4

正確答案:A

答案解析:漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。則其漲跌為：5866-5865 =1元/噸。

7、CBOE標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)的乘數(shù)是（）。【單選題】

A.100歐元

B.100美元

C.500美元

D.500歐元

正確答案:B

答案解析:CBOE標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)的乘數(shù)是100美元。

8、 CME集團(tuán)交易的股指期貨期權(quán)為（）。【單選題】

A.奇異期權(quán)

B.可以是美式期權(quán)，也可以是歐式期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.歐式期權(quán)

正確答案:C

答案解析:CME集團(tuán)交易的股指期貨期權(quán)為美式期權(quán)。CME集團(tuán)交易的外匯期貨期權(quán)既有美式期權(quán)，又有歐式期權(quán)。兩者要進(jìn)行區(qū)分。

9、下列關(guān)于資產(chǎn)或無支付期權(quán)的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.屬于數(shù)值期權(quán)

B.要么按資產(chǎn)價(jià)格支付，要么0支付

C.看漲期權(quán)到期時(shí)，若資產(chǎn)價(jià)格高于某一特定水平，期權(quán)持有者獲得一單位資產(chǎn)，否則將不獲任何支付

D.看跌期權(quán)到期時(shí)，若資產(chǎn)價(jià)格低于某一特定水平，期權(quán)持有者獲得一單位資產(chǎn)，否則將不獲任何支付

正確答案:A、B、C、D

答案解析:兩值期權(quán)又稱為二項(xiàng)式期權(quán)，也稱為數(shù)值期權(quán)，屬于支付修正性期權(quán)。其中一種為：資產(chǎn)或無支付期權(quán)，即要么按資產(chǎn)價(jià)格支付，要么0支付（不付）?？礉q期權(quán)的到期支付：S＞K，支付S；S≤K，支付0；看跌期權(quán)的到期支付：S＞K，支付0；S≤K，支付S。

10、會(huì)員制期貨交易所設(shè)立的專業(yè)委員會(huì)有（）?！径噙x題】

A.會(huì)員資格審查委員會(huì)

B.交易行為管理委員會(huì)、交易規(guī)則委員會(huì)

C.新品種委員會(huì)、合約規(guī)范委員會(huì)

D.業(yè)務(wù)委員會(huì)、仲裁委員會(huì)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:專業(yè)委員會(huì)一般包括：會(huì)員資格審查委員會(huì)、交易規(guī)則委員會(huì)、交易行為管理委員會(huì)、合約規(guī)范委員會(huì)、新品種委員會(huì)、業(yè)務(wù)委員會(huì)、仲裁委員會(huì)。