2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、樣本“可決系數(shù)”的計(jì)算公式是（）。【單選題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:B

答案解析:擬合優(yōu)度是反映回歸直線與樣本觀察值擬合程度的量，又稱樣本“可決系數(shù)”，常用表示，其計(jì)算公式為：。

2、以下關(guān)于希臘字母說法正確的是（）?！径噙x題】

A.Theta值通常為負(fù)

B.Rho隨期權(quán)到期趨近于無窮大

C.Rho隨期權(quán)的到期逐漸變?yōu)?

D.隨著期權(quán)到期曰的臨近，實(shí)值期權(quán)的Gamma趨近于無窮大

正確答案:A、C

答案解析:Theta用來度量期權(quán)價(jià)格對(duì)到期日變動(dòng)敏感度?？礉q期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價(jià)值會(huì)隨著到期曰的臨近而降低。選項(xiàng)A正確；Rho用來度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)敏感性的。Rho隨著期權(quán)到期，單調(diào)收斂到0。即期權(quán)越接近到期，利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越小。選項(xiàng)C正確，選項(xiàng)B不正確；Gamma值衡量Delta值對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的敏感度。期權(quán)到期日臨近，平價(jià)期權(quán)的Gamma值趨近無窮大；實(shí)值和虛值期權(quán)的Gainma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。選項(xiàng)D不正確。

3、通常，貨幣互換的違約風(fēng)險(xiǎn)（）利率互換的違約風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.大于

B.小于

C.等于

D.近似于

正確答案:A

答案解析:貨幣互換與利率互換不同，利率互換是同種貨幣不同利率之間的互換，不交換本金而只交換利息，所以違約風(fēng)險(xiǎn)較小。一般意義上的貨幣互換是兩種貨幣的利率之間的互換，期末有本金交換，所以貨幣互換的違約風(fēng)險(xiǎn)要大于利率互換。

4、采購經(jīng)理人指數(shù)中，當(dāng)指數(shù)高于50%時(shí)，被解釋為經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的訊號(hào)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:采購經(jīng)理人指數(shù)中，當(dāng)指數(shù)高于50%時(shí)，被解釋為經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的訊號(hào)。

5、下列關(guān)于采用正態(tài)分布解析法計(jì)算VaR存在不足，說法不正確的是（）?！締芜x題】

A.具有局部測量性的特點(diǎn)

B.無法處理實(shí)際數(shù)據(jù)中的厚尾現(xiàn)象

C.計(jì)算量過大

D.該方法具有很強(qiáng)的假設(shè)性

正確答案:C

答案解析:正態(tài)分布法優(yōu)點(diǎn)在于大大簡化了計(jì)算量，但是由于其具有很強(qiáng)的假設(shè)，無法處理實(shí)際數(shù)據(jù)中的厚尾現(xiàn)象，具有局部測量性等不足。選項(xiàng)C說法不正確。