2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、該互換的固定利率為（）?！究陀^案例題】

A.6.63%

B.2.89%

C.3.32%

D.5.78%

正確答案:A

答案解析:根據(jù)公式可得：

2、某股票看漲期權(quán)價(jià)格為10元/股，其Delta值為0.65。如果該股票價(jià)格上漲了2元/股后，期權(quán)價(jià)格為（）元/股。【單選題】

A.10.10

B.11.30

C.12.13

D.13.15

正確答案:B

答案解析:期權(quán)價(jià)格為：期權(quán)初始價(jià)格+股票價(jià)格變動(dòng)×Delta值=10+2×0.65=11.30元/股。

3、經(jīng)檢驗(yàn)后，若多元回歸模型中的一個(gè)解釋變量是另一個(gè)解釋變量的0.95倍，則該模型中存在（）。【單選題】

A.多重共線性

B.異方差

C.自相關(guān)

D.正態(tài)性

正確答案:A

答案解析:多元線性回歸模型中，解釋變量之間不應(yīng)存在相關(guān)關(guān)系或函數(shù)關(guān)系，如果出現(xiàn)則容易產(chǎn)生多重共線性。相關(guān)系數(shù)越接近于1，則可以認(rèn)為多重共線性的程度越高。

4、8月22日，股票市場(chǎng)上滬深300指數(shù)為1224.1點(diǎn)，當(dāng)年A股市場(chǎng)分紅年股息率在2.6%左右，假設(shè)融資（貸款）年利率r=6%，套利所需成本折合股指為15點(diǎn)，則10月22日到期交割的股指期貨合約的套利區(qū)間為（）?！締芜x題】

A.[1211.1，1241.1]

B.[1216.1，1246.1]

C.[1221.1，1251.1]

D.[1226.1，1256.1]

正確答案:B

答案解析:8月到10月為2個(gè)月，股指期貨理論價(jià)格為：；套利區(qū)間上限為：1231.1+15=1246.1點(diǎn)；套利區(qū)間下限為：1231.1-15=1216.1點(diǎn)，則套利區(qū)間為[1216.1，1246.1]，選項(xiàng)B正確。

5、用來(lái)描述模型運(yùn)行可能出現(xiàn)最糟糕的情況的一個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是（）。【單選題】

A.年化收益率

B.最大資產(chǎn)回撤

C.夏普比率

D.總交易次數(shù)

正確答案:B

答案解析:最大資產(chǎn)回撤用來(lái)描述模型運(yùn)行可能出現(xiàn)最糟糕的情況，它是衡量量化交易模型性能的一個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。