2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、歐式期權(quán)可在到期日或到期日之間的任何時間交系割標(biāo)的物?！九袛囝}】

A.正確

B. 錯誤

正確答案:B

答案解析:期權(quán)合約的持有者擁有的是權(quán)利而不是義務(wù)，可以自主決定是否執(zhí)行合約所賦予的權(quán)利，最普遍的期權(quán)產(chǎn)品為歐式期權(quán)，即僅可在期權(quán)到期日一次交割標(biāo)的物；美式期權(quán)可在到期日或到期日之間的任何時間交系割標(biāo)的物。

2、壓力測試的作用包括前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:壓力測試的六項基本作用包括：（1）前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動。（2）對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進(jìn)行補(bǔ)充，識別和管理“尾部”風(fēng)險，對模型假設(shè)進(jìn)行評估。（3）關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險。（4）評估銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本水平和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)。（5）支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流。（6）協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。

3、貸款損失準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行在成本中列支、用以抵御貸款風(fēng)險的準(zhǔn)備金，不包括（）?！締芜x題】

A.在利潤分配中計提的一般風(fēng)險準(zhǔn)備

B.未分配利潤

C.實收資本或普通股

D.留存收益

正確答案:A

答案解析:貸款損失準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行在成本中列支、用以抵御貸款風(fēng)險的準(zhǔn)備金，不包括在利潤分配中計提的一般風(fēng)險準(zhǔn)備。

4、下面說法正確的是（）?！径噙x題】

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日

B.商業(yè)銀行在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

C.商業(yè)銀行應(yīng)盡量提高其資金來源和使用的同質(zhì)性

D.商業(yè)銀行制定風(fēng)險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況

E.商業(yè)銀行的資金使用應(yīng)當(dāng)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項C說法不正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來源（負(fù)債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大限度地降低流動性風(fēng)險。選項ABD說法正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日；在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備；制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品或市場；同時制定風(fēng)險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況。選項E說法正確：商業(yè)銀行的資金使用（如貸款發(fā)放、購買金融產(chǎn)品）同樣應(yīng)當(dāng)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。

5、在宏觀審慎監(jiān)管方面，巴塞爾協(xié)議Ⅲ還提出了系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管政策框架，主要包括（）等。【多選題】

A.更高損失吸收能力

B.強(qiáng)化監(jiān)管

C.有效處置機(jī)制

D.市場約束

E.信息披露

正確答案:A、B、C

答案解析:在宏觀審慎監(jiān)管方面，巴塞爾協(xié)議Ⅲ還提出了系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管政策框架，主要包括更高損失吸收能力、強(qiáng)化監(jiān)管和有效處置機(jī)制等。

6、限額是有效傳導(dǎo)風(fēng)險偏好的重要工具，限額管理是最常用的風(fēng)險事后控制手段。【判斷題】

A.正確

B. 錯誤

正確答案:B

答案解析:限額是有效傳導(dǎo)風(fēng)險偏好的重要工具，限額管理是最常用的風(fēng)險事前控制手段。

7、目前我國商業(yè)銀行的資本充足率是以(    )為基礎(chǔ)計算的?！締芜x題】

A.監(jiān)管資本

B.會計資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.賬面資本

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本。商業(yè)銀行的資本充足率是以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的（選項A符合題意）。

8、下列關(guān)于高級管理層的說法正確的是（）?！径噙x題】

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.審議批準(zhǔn)外包的風(fēng)險管理制度

C.制定外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

D.審議批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排

E.確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排

正確答案:A、C、E

答案解析:高級管理層負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；制定外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度；確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排；確定外包管理團(tuán)隊職責(zé)， 并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督（選項ACE正確）。選項B：審議批準(zhǔn)外包的風(fēng)險管理制度屬于董事會的職責(zé)；選項D：審議批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排屬于董事會的職責(zé)。

9、在某個國家或地區(qū)出現(xiàn)不穩(wěn)定因素或可能發(fā)生危機(jī)的情況下, 應(yīng)當(dāng)及時更新對該國家或地區(qū)的風(fēng)險評估?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在特定國家或地區(qū)出現(xiàn)不穩(wěn)定因素或可能發(fā)生危機(jī)的情況下, 應(yīng)當(dāng)及時更新對該國家或地區(qū)的風(fēng)險評估。

10、下列商業(yè)銀行客戶中,最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是(    )?！締芜x題】

A.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)

D.已上市的中型企業(yè)

正確答案:A

答案解析:專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ),這種主觀性很強(qiáng)的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性。選項A：財務(wù)制度健全的小型企業(yè)適合采用專家判斷法；選項B：剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)，剛成立不滿足5Cs的條件；選項C：即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)，剛上市不滿足5Cs的條件；選項D：已上市的中型企業(yè)排除。