2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會(huì)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行（   ）。【多選題】

A.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

B.重要合同

C.財(cái)務(wù)狀況

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況

E.經(jīng)營(yíng)前景

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會(huì)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)前景等情況（選項(xiàng)ABCDE正確）。

2、建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行應(yīng)成立各級(jí)預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，（  ）。【多選題】

A.強(qiáng)化集中管理

B.高效指揮協(xié)調(diào)

C.強(qiáng)化分散管理

D.提高全行預(yù)警意識(shí)

E.提高全行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

正確答案:A、B、D

答案解析:建立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行應(yīng)成立各級(jí)預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化集中管理、高效指揮協(xié)調(diào)、提高全行預(yù)警意識(shí)（選項(xiàng)ABD正確）。

3、伴隨經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展和高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢(qián)犯罪手法日趨多樣化、復(fù)雜化和隱蔽化，但無(wú)論洗錢(qián)手法多么先進(jìn)，利用金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢(qián)的主要方式包括（ ）。【多選題】

A.隱瞞或掩飾客戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢(qián)

B.頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來(lái)源

C.投資辦產(chǎn)業(yè)

D.購(gòu)置藝術(shù)品

E.第三支付平臺(tái)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:伴隨經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展和高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢(qián)犯罪手法日趨多樣化、復(fù)雜化和隱蔽化，但無(wú)論洗錢(qián)手法多么先進(jìn)，利用金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢(qián)的主要方式包括：（1）隱瞞或掩飾客戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢(qián)。主要形式有通過(guò)開(kāi)立假名賬戶、利用虛假資料開(kāi)戶、通過(guò)控制他人賬戶等方式進(jìn)行洗錢(qián)（選項(xiàng)A正確）。（2）頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來(lái)源。主要形式有利用電子銀行渠道在短期內(nèi)資金集中或分散轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出以及經(jīng)常性的跨境匯款、跨境投資等方式實(shí)現(xiàn)非法收益的流轉(zhuǎn)（選項(xiàng)B正確）。（3）利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注。主要形式有多項(xiàng)轉(zhuǎn)賬、多項(xiàng)交易、利用假貿(mào)易單據(jù)、票據(jù)進(jìn)行大額資金劃轉(zhuǎn)以及利用貸款方式等洗錢(qián)。另外，通過(guò)開(kāi)曼群島等離岸避稅天堂、投資辦產(chǎn)業(yè)、購(gòu)置藝術(shù)品等商品交易、第三支付平臺(tái)等也是目前較為常見(jiàn)的洗錢(qián)手段（選項(xiàng)CDE正確）。

4、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3%，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。【單選題】

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元

正確答案:B

答案解析:基點(diǎn) Basis Point（bp）用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單位。一個(gè)基點(diǎn)等于1個(gè)百分點(diǎn)的1%，即0.01%，因此，100個(gè)基點(diǎn)等于1%。根據(jù)久期計(jì)算公式可得，△P=-P×D×△y／(1+y)=-105×1.8×0.01%×50／(1+3％)=-0.917元（選項(xiàng)B正確）。公式中P表示債券價(jià)格，△P表示債券價(jià)格的變化幅度，Y表示市場(chǎng)利率，△y表示市場(chǎng)利率的變化幅度，D表示麥考利久期。

5、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)。貸存比越高的商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:存貸比=各項(xiàng)貸款余額÷各項(xiàng)存款余額 *100%。比率越大 ，貸款越多，變現(xiàn)能力越差 ，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大。

6、股票衍生工具包括股票和股票指數(shù)的遠(yuǎn)期、期貨及互換合約?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:股票衍生工具包括股票和股票指數(shù)的遠(yuǎn)期、期貨及互換合約。

7、如果一家銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。【單選題】

A.-0.2

B.0.1

C.0.2

D.-0.1

正確答案:C

答案解析:已知總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期 =2-（6/10）×3=2-0.6×3 =0.2（選項(xiàng)C正確）。

8、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（ ?。！締芜x題】

A.改善公司治理

B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序

D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

正確答案:D

答案解析:截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。選項(xiàng)D：“利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化”不屬于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

9、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保半年一次對(duì)恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃進(jìn)行一次全面重檢?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保每年對(duì)恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃進(jìn)行一次全面重檢，并在業(yè)務(wù)模式、管理架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)狀況或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)更新。

10、以下應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“事件類(lèi)型”分類(lèi)的是（ ）?！締芜x題】

A.監(jiān)管罰沒(méi)

B.資產(chǎn)損失

C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

D.賬面減值

正確答案:C

答案解析:操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失事件的事件類(lèi)型分類(lèi)：（1）內(nèi)部欺詐事件；（2）外部欺詐事件；（3）就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件；（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件；（5）實(shí)物資產(chǎn)的損壞（選項(xiàng)C正確）；（6）信息科技系統(tǒng)事件；（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件。