2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是(       )。【單選題】

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

正確答案:D

答案解析:選項D：“代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失”屬于市場風(fēng)險，不是屬于操作風(fēng)險。選項ABC都是操作風(fēng)險。

2、市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。

3、通過與限額水平的比較，（  ）可以確定當(dāng)前風(fēng)險與既定的邊界差距，以促進(jìn)監(jiān)督和控制?！径噙x題】

A.董事

B.監(jiān)事

C.高級管理人員

D.風(fēng)險管理人員

E.業(yè)務(wù)部門人員

正確答案:A、C、D

答案解析:選項ACD正確。通過與限額水平的比較，董事、高級管理人員和風(fēng)險管理人員可以確定當(dāng)前風(fēng)險與既定的邊界差距，以促進(jìn)監(jiān)督和控制。

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的說法正確的是（）?！径噙x題】

A.風(fēng)險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法

B.風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)

E.風(fēng)險補償主要是指事前對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：（1）風(fēng)險分散（2）風(fēng)險對沖（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險規(guī)避（5）風(fēng)險補償。選項A：風(fēng)險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法  ；選項B：風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法；選項C：風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移；選項D：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)  ；選項E：風(fēng)險補償主要是指事前對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償。

5、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在監(jiān)管辦法中要求流動性壓力測試的生存期不得低于（）天?！締芜x題】

A.30

B.60

C.90

D.120

正確答案:A

答案解析:實踐中，現(xiàn)金流指標(biāo)也往往轉(zhuǎn)化為另一個等價的指標(biāo)——生存期指標(biāo)（survival horizons）。生存期就是銀行在壓力情景下維持現(xiàn)金頭寸為正的時間。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在監(jiān)管辦法中要求流動性壓力測試的生存期不得低于30天（選項A正確）。

6、（）是最常用的評價投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比?！締芜x題】

A.到期收益率

B.預(yù)期收益率

C.持有期收益率

D.絕對收益率

正確答案:C

答案解析:持有期收益率是最常用的評價投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。

7、國別風(fēng)險存在于（）等經(jīng)營活動中?！径噙x題】

A.授信業(yè)務(wù)

B.國際資本市場業(yè)務(wù)

C.設(shè)立境內(nèi)機構(gòu)

D.境內(nèi)服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)

E.代理行往來的外包服務(wù)

正確答案:A、B、E

答案解析:選項ABD正確。國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。

8、巴塞爾委員會于2004年頒布了巴塞爾協(xié)議Ⅱ，對巴塞爾協(xié)議Ⅱ說法正確的是（）?！径噙x題】

A.將最低資本要求作為巴塞爾協(xié)議Ⅱ框架下的第一支柱

B.風(fēng)險覆蓋范圍主要包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險

C.強調(diào)監(jiān)督檢查

D.要求銀行披露資本、風(fēng)險暴露、風(fēng)險評估程序以及銀行資本充足率等重要信息

E.提出了核心信息披露的理念

正確答案:A、C、D

答案解析:巴塞爾委員會于2004年頒布了巴塞爾協(xié)議Ⅱ，對巴塞爾協(xié)議I進(jìn)行了補充和完善：將最低資本要求作為巴塞爾協(xié)議Ⅱ框架下的第一支柱，強調(diào)資本監(jiān)管，即資本數(shù)量、質(zhì)量、資本充足率計算及標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)問題，風(fēng)險覆蓋范圍主要包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險；第二支柱強調(diào)監(jiān)督檢查，即監(jiān)管者建立監(jiān)督檢查機制對銀行風(fēng)險管理體系實施外部監(jiān)督，全面評估銀行風(fēng)險狀況和管理能力，評價銀行資本的充足性，覆蓋第一支柱沒有完全覆蓋的風(fēng)險，如銀行賬簿利率風(fēng)險等；第三支柱是市場紀(jì)律，即要求銀行披露資本、風(fēng)險暴露、風(fēng)險評估程序以及銀行資本充足率等重要信息，提出了全面信息披露的理念，并對披露提出了明確具體的要求。

9、風(fēng)險識別的目的是在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險識別的目的是在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)。

10、內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全體員工參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現(xiàn)控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機制?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全體員工參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現(xiàn)控制目標(biāo)的動態(tài)過程和機制。