2023年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、市場風險管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:市場風險管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平。

2、在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表（）?！締芜x題】

A.經(jīng)濟價值

B.實際價值

C.公允價值

D.賬面價值

正確答案:C

答案解析:在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值。

3、下列屬于正態(tài)分布曲線的性質(zhì)有（）。【多選題】

A.若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)

B.若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)

C.關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有兩個拐點

D.整個曲線下面積為1

E.正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內(nèi)的概率分布分別為：P（μ-σ）≈68%；P（μ-2σ）≈95% ；P（μ-2.5σ）≈100%

正確答案:A、B、D

答案解析:正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：（1）關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有一個拐點（選項C說法不正確）；（2）若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)；（3）若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)；（4）整個曲線下面積為1；（5）正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內(nèi)的概率分布如下：P（μ-σ）≈68%；P（μ-2σ）≈95% ；P（μ-2.5σ）≈99%（選項E說法不正確）。

4、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為( )?！締芜x題】

A.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失

B.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

正確答案:D

答案解析:選項D符合題意。在實踐中,通常將金融風險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。

5、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）?！締芜x題】

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于50%（選項C正確）。

6、市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和（ ）四種?！締芜x題】

A.商品風險

B.轉(zhuǎn)移風險

C.主權(quán)風險

D.信用風險

正確答案:A

答案解析:市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種，其中利率風險尤為重要（選項A符合題意）。選項B：轉(zhuǎn)移風險屬于國別風險；選項C：主權(quán)風險也屬于國別風險。

7、關(guān)于外部審計與銀行監(jiān)管之間關(guān)系，下列表述錯誤的是（）?！締芜x題】

A.外部審計側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風險控制的分析與評價；銀行監(jiān)管則側(cè)重于財務(wù)報表審計，關(guān)注財務(wù)信息的完整性、準確性、可靠性

B.外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式

C.外部審計和監(jiān)管意見共同成為市場主體關(guān)注、評價、選擇銀行的重要依據(jù)

D.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料,銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標準和準則也是實施外部審計所依據(jù)和關(guān)注的重點

正確答案:A

答案解析:選項A描述錯誤：通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風險控制的分析與評價；外部審計則側(cè)重于財務(wù)報表審計，關(guān)注財務(wù)信息的完整性、準確性、可靠性；選項B描述正確：外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式；選項C描述正確：外部審計和監(jiān)管意見共同成為市場主體關(guān)注、評價、選擇銀行的重要依據(jù)；選項D描述正確：外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料,銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標準和準則也是實施外部審計所依據(jù)和關(guān)注的重點。

8、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于-1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。

9、（   ）對銀行的風險治理框架的質(zhì)量和有效性進行獨立的審計?！締芜x題】

A.前臺業(yè)務(wù)人員

B.風險管理職能部門

C.內(nèi)審部門

D.風險管理委員會

正確答案:C

答案解析:風險管理的“三道防線”，指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門,相互之間協(xié)調(diào)配合,分工協(xié)作,并通過獨立 、有效地監(jiān)控,提高主體的風險管理有效性。(1)第一道風險防線: 業(yè)務(wù)條線部門,它是風險的承擔者,應(yīng)負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口。(2)笫二道風險防線: 風險管理部門和合規(guī)部門,風險管理部門負責監(jiān)督和評估業(yè)務(wù)部門承擔風險的業(yè)務(wù)活動。合規(guī)部門負責定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風險管理和合規(guī)管理部門均應(yīng)獨立于業(yè)務(wù)條線部門。(3)第三道風險防線: 內(nèi)部審計,內(nèi)審部門對銀行的風險治理框架的質(zhì)量和有效性進行獨立的審計（選項C正確）。

10、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理，形成（ ）的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。【多選題】

A.分工合理

B.相互制衡

C.權(quán)責分離

D.職責明確

E.報告關(guān)系清晰

正確答案:A、B、D、E

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理，形成分工合理、職責明確、相互制衡、報告關(guān)系清晰的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)（選項ABDE正確）。