2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為2.5年，那么久期缺口等于（ ）。 【單選題】

A.-1

B.1

C.-0.5

D.0.5

正確答案:D

答案解析:久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債／總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期 =2-（6/10）×2.5 =0.5

2、商業(yè)銀行有效的聲譽風(fēng)險管理是（）共同作用的結(jié)果。【多選題】

A.靈活的風(fēng)險處置應(yīng)對措施

B.扎實的常態(tài)化建設(shè)

C.專業(yè)的風(fēng)險管理人員及系統(tǒng)

D.完善的公司管理構(gòu)架

E.高效的風(fēng)險管理流程

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行要采取恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法進行控制和緩釋聲譽風(fēng)險，有效的聲譽風(fēng)險管理是完善的公司管理構(gòu)架、扎實的常態(tài)化建設(shè)、靈活的風(fēng)險處置應(yīng)對措施、高效的風(fēng)險管理流程、專業(yè)的風(fēng)險管理人員及系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。

3、風(fēng)險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終?！九袛囝}】

A.正確

B. 錯誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機構(gòu)存在的不同風(fēng)險和風(fēng)險的嚴(yán)重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置。

4、（）是描述泊松過程中事件間隔時間的概率分布。【單選題】

A.均勻分布

B.指數(shù)分布

C.正態(tài)分布

D.二項分布

正確答案:B

答案解析:指數(shù)分布是描述泊松過程中事件間隔時間的概率分布。

5、現(xiàn)場檢查是風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:風(fēng)險評估是風(fēng)險為本監(jiān)管最為核心的步驟。

6、基于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的資本充足率，能（），彌補了杠桿率忽視資產(chǎn)風(fēng)險水平的缺點，但無法限制銀行進行規(guī)模擴張并加大杠桿水平。【多選題】

A.防范銀行背離審慎經(jīng)營原則

B.防范銀行背離合規(guī)經(jīng)營原則

C.防范銀行背離風(fēng)險經(jīng)營原則

D.過度積聚高風(fēng)險資產(chǎn)

E.過度積聚低風(fēng)險資產(chǎn)

正確答案:A、D

答案解析:選項AD正確：基于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的資本充足率，能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風(fēng)險資產(chǎn)，彌補了杠桿率忽視資產(chǎn)風(fēng)險水平的缺點，但無法限制銀行進行規(guī)模擴張并加大杠桿水平。

7、商業(yè)銀行的以下風(fēng)險管理措施中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的有(    )?！径噙x題】

A.購買保險

B.第三方擔(dān)保

C.備用信用證

D.期權(quán)合約

E.對沖

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移（擔(dān)保、備用信用證、第三方信用擔(dān)保、期權(quán)合約）（選項ABCD正確）。選項E：對沖屬于風(fēng)險對沖策略。

8、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖?    )?！締芜x題】

A.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是可以避免的

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗

C.風(fēng)險管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險之間的相關(guān)性

D.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具價值

正確答案:A

答案解析:選項A描述不恰當(dāng)：商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的，但及時改正并且正確處理投訴和批評至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具價值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗。風(fēng)險管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險之間的相關(guān)性，例如，大規(guī)模的投訴或批評等外部事件，可能預(yù)示即將發(fā)生嚴(yán)重的聲譽風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)及早采取應(yīng)對措施。

9、在某個國家或地區(qū)出現(xiàn)不穩(wěn)定因素或可能發(fā)生危機的情況下, 應(yīng)當(dāng)及時更新對該國家或地區(qū)的風(fēng)險評估?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在特定國家或地區(qū)出現(xiàn)不穩(wěn)定因素或可能發(fā)生危機的情況下, 應(yīng)當(dāng)及時更新對該國家或地區(qū)的風(fēng)險評估。

10、在聲譽風(fēng)險管理中，下列哪項不是董事會的責(zé)任？ （ ）【單選題】

A.確定聲譽風(fēng)險管理策略和總體目標(biāo)

B.掌握聲譽風(fēng)險狀況

C.建立健全聲譽風(fēng)險管理制度

D.監(jiān)督高級管理層開展聲譽風(fēng)險管理

正確答案:C

答案解析:董事會負(fù)責(zé)確定聲譽風(fēng)險管理策略和總體目標(biāo)，掌握聲譽風(fēng)險狀況，監(jiān)督高級管理層開展聲譽風(fēng)險管理。對聲譽事件造成機構(gòu)和行業(yè)重大損失、市場大幅波動、引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險或社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定的，董事會應(yīng)聽取專門報告，并在下一年聽取聲譽風(fēng)險管理的專項報告。選項C：建立健全聲譽風(fēng)險管理制度是高級管理層的責(zé)任。