2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)的說法中，錯(cuò)誤的是（   ）?！締芜x題】

A.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)評(píng)估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況

B.至少每年一次評(píng)估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況

C.至少每年兩次評(píng)估資本充足率管理計(jì)劃的執(zhí)行情況

D.檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性

正確答案:C

答案解析:內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé)包括：（1）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)評(píng)估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況，以及相關(guān)人員的專業(yè)技能和資源充分性； （2）至少每年一次檢查內(nèi)部資本充足評(píng)估程序相關(guān)政策和執(zhí)行情況； （3）至少每年一次評(píng)估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況； （4）至少每年一次評(píng)估資本充足率管理計(jì)劃的執(zhí)行情況（選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤）； （5）檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性； （6）向董事會(huì)提交資本充足率管理審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部資本充足評(píng)估程序執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告、資本計(jì)量高級(jí)方法管理審計(jì)報(bào)告。

2、巴塞爾協(xié)議Ⅲ需銀行建立健全跨部門的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制與流程包括（）。【多選題】

A.實(shí)施更為嚴(yán)格的賬簿劃分管理

B.從監(jiān)管資本計(jì)量角度規(guī)范交易臺(tái)管理

C.嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易的計(jì)量管理

D.敏感度法的實(shí)施要求更高

E.需單獨(dú)計(jì)算信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)ABC正確：巴塞爾協(xié)議Ⅲ首次明確了詳細(xì)的賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)，提出了交易臺(tái)管理、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易的監(jiān)管要求，需銀行建立健全跨部門的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制與流程。一是實(shí)施更為嚴(yán)格的賬簿劃分管理；二是從監(jiān)管資本計(jì)量角度規(guī)范交易臺(tái)管理；三是嚴(yán)格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移交易的計(jì)量管理。

3、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（   ）?！締芜x題】

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%

正確答案:B

答案解析:中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管要求：（1）最低資本要求。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；（2）儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求；（3）系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%（選項(xiàng)C正確）；（4）以及針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有( )?！径噙x題】

A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法

C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法

D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/p>

正確答案:A、D、E

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：（1）風(fēng)險(xiǎn)分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。選項(xiàng)C：某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法；選項(xiàng)B：某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方法。

5、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資端，按照業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)可分為（）?！径噙x題】

A.自主投資模式

B.委外投資模式

C.非標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)投資業(yè)務(wù)

D.標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)投資業(yè)務(wù)

E.開放式產(chǎn)品

正確答案:C、D

答案解析:選項(xiàng)CD正確：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資端，按照業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)可分為：非標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)投資業(yè)務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)投資業(yè)務(wù)。按照投資模式不同，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)可分為：自主投資模式、委外投資模式。

6、現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用體現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B.保護(hù)和促進(jìn)作用

C.反饋和建議作用

D.評(píng)價(jià)和指導(dǎo)作用

E.健全和糾正作用

正確答案:A、B、C、D

答案解析:現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用體現(xiàn)在四個(gè)方面：發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)和促進(jìn)作用、反饋和建議作用、評(píng)價(jià)和指導(dǎo)作用（選項(xiàng)ABCD正確）。

7、宏觀審慎政策工具中，時(shí)間維度的工具包括（）?！径噙x題】

A.金融市場(chǎng)交易行為工具

B.跨境資本流動(dòng)管理工具

C.資產(chǎn)負(fù)債管理工具

D.資本管理工具

E.流動(dòng)性管理工具

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:時(shí)間維度的工具主要包括以下幾種：①資本管理工具；②流動(dòng)性管理工具；③資產(chǎn)負(fù)債管理工具；④金融市場(chǎng)交易行為工具；⑤跨境資本流動(dòng)管理工具。

8、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失的大小

正確答案:D

答案解析:客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和債券意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。選項(xiàng)D說法不正確?？蛻粼u(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率。

9、永續(xù)債已成為銀行補(bǔ)充一級(jí)資本的重要渠道?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:永續(xù)債已成為銀行補(bǔ)充一級(jí)資本的重要渠道。永續(xù)債是一種補(bǔ)充銀行其他一級(jí)資本較為有效的手段。

10、以下應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“事件類型”分類的是（ ）?！締芜x題】

A.監(jiān)管罰沒

B.資產(chǎn)損失

C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

D.賬面減值

正確答案:C

答案解析:操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失事件的事件類型分類：（1）內(nèi)部欺詐事件；（2）外部欺詐事件；（3）就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件；（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件；（5）實(shí)物資產(chǎn)的損壞（選項(xiàng)C正確）；（6）信息科技系統(tǒng)事件；（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件。