2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、（）是描述泊松過程中事件間隔時間的概率分布?！締芜x題】

A.均勻分布

B.指數(shù)分布

C.正態(tài)分布

D.二項分布

正確答案:B

答案解析:指數(shù)分布是描述泊松過程中事件間隔時間的概率分布。

2、商業(yè)銀行負責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、（）的部門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告?！締芜x題】

A.承擔(dān)主要操作風(fēng)險

B.承擔(dān)次要操作風(fēng)險

C.控制主要操作風(fēng)險

D.控制次要操作風(fēng)險

正確答案:A

答案解析:選項A正確。商業(yè)銀行負責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險的部門應(yīng)定期提交全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告。

3、 香港金融管理局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。【單選題】

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

正確答案:B

答案解析:香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為25%（選項B正確）。

4、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。采用內(nèi)部評級初級法的銀行應(yīng)自行估計（）?！締芜x題】

A.違約風(fēng)險暴露

B.違約概率

C.有效期限

D.違約損失率

正確答案:B

答案解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。采用內(nèi)部評級初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率，違約損失率、違約風(fēng)險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。

5、下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險識別應(yīng)，應(yīng)該重點關(guān)注的是（）?！径噙x題】

A.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)

B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

C.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化

E.銀行客戶集中地區(qū)的法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:區(qū)域風(fēng)險識別應(yīng)特別關(guān)注以下方面：（1）銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)。（2）銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢，例如，區(qū)域的開放度，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的擴張、持平或衰退，區(qū)域經(jīng)濟整體的上升或下滑等。（3）銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性，例如，地方政府提出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與當?shù)刈匀毁Y源、交通條件等是否相適應(yīng)。（4）銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化。（5）政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。

6、壓力情景一般分為（）?！径噙x題】

A.輕度壓力

B.弱度壓力

C.中度壓力

D.重度壓力

E.強度壓力

正確答案:A、C、D

答案解析:選項ACD正確：壓力情景一般分為輕度壓力、中度壓力以及重度壓力。

7、可以觸發(fā)對壓力測試情景進行不定期重檢和調(diào)整的情況不包括（）?！締芜x題】

A.銀行規(guī)模擴大或股東大會提出新的要求時

B.經(jīng)濟環(huán)境或市場發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)新的突發(fā)事件時

C.資產(chǎn)組合有新增產(chǎn)品類別或產(chǎn)品類別的比例發(fā)生重大變化時

D.銀行的風(fēng)險偏好發(fā)生改變，導(dǎo)致銀行對不同壓力程度的測試情景的容忍程度變化時

正確答案:A

答案解析:以下三種情況可以觸發(fā)不定期重檢和調(diào)整：（1）經(jīng)濟環(huán)境或市場發(fā)生重大變化，或出現(xiàn)新的突發(fā)事件時；（2）資產(chǎn)組合有新增產(chǎn)品類別或產(chǎn)品類別的比例發(fā)生重大變化時；（3）銀行的風(fēng)險偏好發(fā)生改變，導(dǎo)致銀行對不同壓力程度的測試情景的容忍程度變化時。選項A：“銀行規(guī)模擴大或股東大會提出新的要求時”屬于混淆選項。

8、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（   ）目標?！締芜x題】

A.三年

B.兩年

C.五年

D.六年

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標（選項A正確）。

9、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)制定有效的變更管理流程，包括緊急變更在內(nèi)的所有變更都應(yīng)記入日志，（）?！締芜x題】

A.由信息科技部門審核簽字

B.由信息科技部門和業(yè)務(wù)部門共同審核簽字

C.由業(yè)務(wù)部門審核簽字

D.不需要再次審核

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)制定有效的變更管理流程，包括緊急變更在內(nèi)的所有變更都應(yīng)記入日志，由信息科技部門和業(yè)務(wù)部門共同審核簽字（選項B正確）。

10、國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置包括（）?！径噙x題】

A.建立國別風(fēng)險預(yù)警機構(gòu)

B.完善風(fēng)險信息監(jiān)控

C.加強風(fēng)險控制

D.健全預(yù)警信息傳遞機制

E.準確把握預(yù)警等級

正確答案:A、B、D、E

答案解析:國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置包括：（1）建立國別風(fēng)險預(yù)警機構(gòu)（選項A正確）；（2）完善風(fēng)險信息監(jiān)控（選項B正確）；（3）健全預(yù)警信息傳遞機制（選項D正確）；（4）準確把握預(yù)警等級（選項E正確）；（5）加強風(fēng)險預(yù)測；（6）應(yīng)急處置方案。