2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）?！締芜x題】

A.實物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失

正確答案:A

答案解析:操作風險按照損失事件的損失形態(tài)分類：（1）法律成本；（2）監(jiān)管罰沒 ；（3）資產(chǎn)損失；（4）對外賠償；（5）追索失??；（6）賬面減值；（7）其他損失。選項A：“實物資產(chǎn)的損壞 ”屬于按照損失事件的事件類型對操作風險進行分類。

2、商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制。

3、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是(    )。【單選題】

A.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難

B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C.操作風險不會對流動性造成顯著影響

D.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

正確答案:C

答案解析:選項C表述錯誤：與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域,具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

4、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)?！締芜x題】

A.限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置

B.投資組合

C.不做業(yè)務(wù)

D.風險量化

正確答案:A

答案解析:在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)（選項A正確）。

5、建立良好的聲譽風險管理體系的作用體現(xiàn)在（ ）?！径噙x題】

A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失，招募和留住最佳雇員

B.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

C.減少進入新市場的障礙，維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度

D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

E.增進和投資者的關(guān)系，強化自身的可信度和利益持有者的信心

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:建立良好的聲譽風險管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失，包括：（1）招募和保留最佳雇員（選項A正確）；（2）確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平（選項B正確）；（3）減少進入新市場的阻礙；（4）維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度（選項C正確）；（5）創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境（選項D正確）；（6）增進和投資者的關(guān)系；（7）強化自身的可信度和利益持有者的信心（選項E正確）；（8）吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力；（9）最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。實踐表明，良好的聲譽風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

6、（  ）向股東大會負責,是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)?！締芜x題】

A.董事會

B.高級管理層

C.監(jiān)事會

D.風險管理部門

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行風險治理的組織架構(gòu)包括董事會及其風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門。選項A正確。董事會向股東大會負責,是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。

7、商業(yè)銀行下列資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負債準備比較充足的備付資金。【單選題】

A.個人存款

B.公司/機構(gòu)存款

C.零售存款

D.小額存款

正確答案:B

答案解析:選項B正確。公司／機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。

8、對于無法降低又無法避免的風險，采取承擔并通過定價、撥備、資本等方式進行主動管理屬于（）策略?！締芜x題】

A.降低風險

B.承受風險

C.轉(zhuǎn)移或緩釋風險

D.回避風險

正確答案:B

答案解析:選項B：承受風險，即對于無法降低又無法避免的風險，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風險，采取承擔并通過定價、撥備、資本等方式進行主動管理；選項A：降低風險，即通過風險管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L險環(huán)節(jié)進行控制，減少操作風險發(fā)生的可能性，降低風險損失的嚴重程度；選項C：轉(zhuǎn)移或緩釋風險，即通過外包、保險、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋操作風險的過程中，可能會產(chǎn)生新的操作風險；選項D：回避風險，即通過撤銷危險地區(qū)網(wǎng)點、關(guān)閉高風險業(yè)務(wù)等方式進行規(guī)避。

9、聲譽風險管理的最好辦法是：推行( )管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。【單選題】

A.核心風險

B.基礎(chǔ)風險

C.人員風險

D.全面風險

正確答案:D

答案解析:選項D正確。截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風險管理量化技術(shù)，但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是：推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準備；確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

10、下列對于久期公式的理解，不正確的是(    )。【單選題】

A.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B.市場利率與價格反向變動

C.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)

D.久期越長價格的變動幅度越小

正確答案:D

答案解析:選項D理解不正確：久期越長價格的變動幅度越大。