2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為2年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每月計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計(jì)量新增風(fēng)險(xiǎn)資本要求,持有期為1年，置信區(qū)間為99.9%，應(yīng)至少每周計(jì)算一次新增風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

2、（），中國(guó)人民銀行與中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》，建立系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估與識(shí)別機(jī)制，來(lái)防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.2019年9月

B.2020年10月

C.2019年6月

D.2020年12月

正確答案:D

答案解析:2020年12月，中國(guó)人民銀行與中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》，建立系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估與識(shí)別機(jī)制，完善我國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管框架，以降低系統(tǒng)重要性銀行發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

3、銀行監(jiān)管的必要性體現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.銀行是一種特殊的企業(yè)，銀行業(yè)在一國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有非常重要的地位

B.銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益，風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素

C.銀行往往比存款人或金融消費(fèi)者占有絕對(duì)信息優(yōu)勢(shì)

D.銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)

E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：銀行監(jiān)管的必要性體現(xiàn)在：（1）銀行是一種特殊的企業(yè)，銀行業(yè)在一國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有非常重要的地位；（2）銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益，風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素；（3）銀行往往比存款人或金融消費(fèi)者占有絕對(duì)信息優(yōu)勢(shì)；（4）銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)；（5）銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論。

4、管理人根據(jù)資產(chǎn)支持證券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析結(jié)果，可將專項(xiàng)計(jì)劃初步劃分為（）?！径噙x題】

A.優(yōu)質(zhì)類(lèi)

B.正常類(lèi)

C.關(guān)注類(lèi)

D.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)

E.違約類(lèi)

正確答案:B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)BCDE正確：管理人根據(jù)資產(chǎn)支持證券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析結(jié)果，可將專項(xiàng)計(jì)劃初步劃分為四類(lèi)：（1）正常類(lèi)；（2）關(guān)注類(lèi)；（3）風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)；（4）違約類(lèi)。

5、業(yè)務(wù)外包可以消滅風(fēng)險(xiǎn)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外包不能消滅風(fēng)險(xiǎn)，但通過(guò)將該業(yè)務(wù)的管理置于經(jīng)驗(yàn)和技能更豐富的第三方手中，可以降低商業(yè)銀行原有風(fēng)險(xiǎn)。

6、唯一能夠?qū)е裸y行瞬間癱瘓的風(fēng)險(xiǎn)是（）。【單選題】

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.外包風(fēng)險(xiǎn)

D.信息科技風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:D

答案解析:信息科技風(fēng)險(xiǎn)是唯一能夠?qū)е裸y行瞬間癱瘓的風(fēng)險(xiǎn)，外部因素的突然變化可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，如黑客攻擊、地震、火災(zāi)等，這些因素變化事前難以預(yù)測(cè)，一旦發(fā)生就可能失去控制、迅速蔓延，對(duì)銀行的應(yīng)急處置能力提出了很大的挑戰(zhàn)。

7、線性回歸分析模型的基本假定是（）。【多選題】

A.Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是非線性的

B.解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性

C.誤差項(xiàng)ε的期望值為零，即E（ε）=0

D.對(duì)不同的觀察值，ε的方差不變，即不存在異方差

E.誤差項(xiàng)ε滿足正太分布

正確答案:B、C、D、E

答案解析:基本假定：第一，Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是線性的；第二，解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性；第三，誤差項(xiàng)ε的期望值為零，即E（ε）=0；第四，對(duì)不同的觀察值，ε的方差不變，即不存在異方差；第五，誤差項(xiàng)ε滿足正太分布

8、流動(dòng)性危機(jī)情景的分類(lèi)不包括（）。【單選題】

A.單個(gè)銀行危機(jī)情景

B.多個(gè)銀行危機(jī)情景

C.市場(chǎng)流動(dòng)性危機(jī)情景

D.混合情景

正確答案:B

答案解析:流動(dòng)性危機(jī)情景可以分為單個(gè)銀行危機(jī)情景、市場(chǎng)流動(dòng)性危機(jī)情景以及混合情景三大類(lèi)。選項(xiàng)B：“多個(gè)銀行危機(jī)情景”屬于混淆選項(xiàng)。

9、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說(shuō)法，不正確的是( )。【單選題】

A.公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/p>

B.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

C.對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

D.效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D說(shuō)法不正確：效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來(lái)負(fù)擔(dān)。

10、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng) （）。【多選題】

A.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級(jí)別

B.對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

C. 設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

D.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，但不用定期進(jìn)行檢測(cè)

E.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

正確答案:A、B、C、E

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：（1）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等,設(shè)置不同的登錄級(jí)別（選項(xiàng)A正確）；（2）為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；（3）對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)（選項(xiàng)B正確）；（4）設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵（選項(xiàng)C正確）；（5）隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄；（6）設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序（選項(xiàng)E正確）；（7）建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。