2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、國別風險應當至少劃分為（  ）五個等級。【多選題】

A.低

B.較低

C.中

D.中高

E.高

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項ABCE正確。國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級，風險暴露較大的機構可以考慮建立更為復雜的評級體系。

2、金融機構對非機構投資者的風險承受能力進行評估，投資者風險承受能力的評級可以分為的類型包括（）?！径噙x題】

A.平衡型

B.穩(wěn)健型

C.成長型

D.保守型

E.進取型

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：金融機構應當對非機構投資者的風險承受能力進行評估，確定投資者風險承受能力評級，由低到高至少包括一級至五級（保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長型、進取型），并可以根據(jù)實際情況進一步細分。金融機構不得在風險承受能力評估過程中誤導投資者或者代為操作，確保風險承受能力評估結果的真實性和有效性。

3、商業(yè)銀行通常可以借助（），對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系?！締芜x題】

A.因果分析模型

B.財務分析模型

C.商業(yè)分析模型

D.戰(zhàn)略分析模型

正確答案:A

答案解析:選項A正確：商業(yè)銀行通常還可以借助因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系。在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯(lián)的多元分布。

4、風險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)?！締芜x題】

A.感知風險和檢測風險

B.計量風險和分析風險

C.感知風險和分析風險

D.計量風險和監(jiān)控風險

正確答案:C

答案解析:風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)（選項C正確）。

5、新產(chǎn)品/業(yè)務主要風險包括（  ）。【多選題】

A.市場風險

B.合規(guī)風險

C.信用風險

D.操作風險

E.流動性風險

正確答案:A、B、C、D

答案解析:新產(chǎn)品/業(yè)務主要風險類型有：（1）信用風險（選項C正確）；（2）市場風險（選項A正確）；（3）操作風險（選項D正確）；（4）聲譽風險；（5）合規(guī)風險（選項B正確）。

6、一般來說，收益率曲線( )?！径噙x題】

A.形狀反映了長短期收益率之間的關系

B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

C.是對未來經(jīng)濟增長預期的結果

D.是對未來通貨膨脹預期的結果

E.是對未來資本回報預期的結果

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預期（包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等）的結果。

7、(      )向股東大會負責，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構?！締芜x題】

A.監(jiān)事會

B.黨委

C.紀委

D.董事會

正確答案:A

答案解析:選項A正確。在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構，對股東大會負責。除依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責外，在風險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。監(jiān)事會向股東大會負責，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構。

8、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（ ）。【單選題】

A.50%

B.125%

C.150%

D.100%

正確答案:B

答案解析:不良貸款撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）=（15+8+2）/（10+7+3）=125%（選項B正確）。

9、下列關于信用風險的表述，正確的是（ ）?！径噙x題】

A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取

B.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征

C.信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同

D.交易結算不存在信用風險

E.信用風險就是違約風險

正確答案:A、B、E

答案解析:選項C說法不正確：信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同,對基礎金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言,信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值;而對衍生產(chǎn)品而言,對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值,但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大,因此潛在的風險損失不容忽視。選項D說法不正確：結算風險是一種特殊的信用風險。

10、（  ）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。【單選題】

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C. 超額備付金率

D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析

正確答案:B

答案解析:選項B正確。流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。