2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列關(guān)于各級(jí)資本充足率的計(jì)算公式，正確的是（）?！径噙x題】

A.資本充足率=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本×100%

B.資本充足率=（其他一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本×100%

C.一級(jí)資本充足率=（一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本×100%

D.核心一級(jí)資本充足率=（核心一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本×100%

E.核心一級(jí)資本充足率=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本×100%

正確答案:A、C、D

答案解析:選項(xiàng)D正確：商業(yè)銀行總資本包括核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定計(jì)算各級(jí)資本和扣除項(xiàng)，并按照一下公式計(jì)算各級(jí)資本充足率： 資本充足率=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本×100% 一級(jí)資本充足率=（一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本×100% 核心一級(jí)資本充足率=（核心一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣除項(xiàng)）÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本×100%

2、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略（ ）?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：（1）風(fēng)險(xiǎn)分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于幫助商業(yè)銀行分散風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)D正確）。

3、與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度提高風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計(jì)量高級(jí)方法體系，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，在獲得監(jiān)管當(dāng)局核準(zhǔn)的情況下，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法計(jì)量資本要求。

4、以下屬于單幣種敞口頭寸包括的是( )?！径噙x題】

A.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

B.即期凈敞口頭寸

C.其他敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸

E.總敞口頭寸

正確答案:A、B、C、D

答案解析:單幣種敞口頭寸分為：即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸、其他敞口頭寸（選項(xiàng)ABCD符合題意）。選項(xiàng)E：總敞口是與單幣種敞口平行的分類(lèi)。

5、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（ ）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門(mén)采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果?！締芜x題】

A.戰(zhàn)略規(guī)劃

B.管理規(guī)劃

C.目標(biāo)規(guī)劃

D.良好的道德規(guī)范和公眾利益

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門(mén)采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。

6、對(duì)于那些無(wú)法通過(guò)（   ）進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),即通過(guò)提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式,獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償?！径噙x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

正確答案:A、B、C、E

答案解析:對(duì)于那些無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),即通過(guò)提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式,獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。選項(xiàng)D：風(fēng)險(xiǎn)隱藏的說(shuō)法有誤。

7、（  ）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)?！締芜x題】

A.設(shè)定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程

正確答案:A

答案解析:設(shè)定限額是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)（選項(xiàng)A符合題意）。

8、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型的是( )?！径噙x題】

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.資產(chǎn)損失

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

E.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:A、B、D、E

答案解析:按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型可以分為七大類(lèi)：（1）內(nèi)部欺詐事件；（2）外部欺詐事件；（3）就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件；（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件；（5）實(shí)物資產(chǎn)的損壞；（6）信息科技系統(tǒng)事件；（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件。選項(xiàng)C：資產(chǎn)損失屬于按損失類(lèi)型分類(lèi)。

9、商業(yè)銀行至少（）一次對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并不定期對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實(shí)施。【單選題】

A.每半年

B.每季度

C.每年

D.每月

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：各銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制具有各自特點(diǎn)。但是監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求和商業(yè)銀行實(shí)踐都表明流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)具備一些關(guān)鍵要素。這些關(guān)鍵要素包括：（1）設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的情景，至少應(yīng)當(dāng)包括銀行評(píng)級(jí)被大幅降低的情況。（2）明確董事會(huì)、高管層及各部門(mén)在應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施中的權(quán)限和職責(zé)。（3）包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)急措施，列明壓力情況下的應(yīng)急資金來(lái)源和量化信息，合理估計(jì)可能的籌資規(guī)模和所需時(shí)間，充分考慮跨境、跨機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制，確保應(yīng)急資金來(lái)源可靠、充分。（4）區(qū)分法人和集團(tuán)層面，并視需要針對(duì)重要幣種和境外主要業(yè)務(wù)區(qū)域制定專(zhuān)門(mén)的應(yīng)急計(jì)劃。對(duì)于受到流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制影響的分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制定專(zhuān)門(mén)的應(yīng)急計(jì)劃。（5）至少每年一次對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂，并不定期對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實(shí)施。（6）出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與交易對(duì)手、客戶及公眾的溝通，最大限度減少信息不對(duì)稱(chēng)可能給銀行帶來(lái)的不利影響。

10、銀行監(jiān)管的公開(kāi)原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外,應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。公開(kāi)主要有三個(gè)方面的內(nèi)容:（1）監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)；（2）監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)；（3）行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)。題干所述為公正原則。