2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、根據(jù)貸款的形成階段看，資產(chǎn)證券化分為可（）?！締芜x題】

A..表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

B.住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券

C.存量貸款證券化和增量貸款證券化

D.不良貸款證券化和優(yōu)良貸款證券化

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類(lèi)型的不同，可分為住房抵押貸款證券（MBS）和資產(chǎn)支持證券（ABS）；根據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款（次級(jí)貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券化；根據(jù)貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化；根據(jù)貸款的會(huì)計(jì)核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化。

2、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力至關(guān)重要的因素是（）?！径噙x題】

A.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別水平

B.把握良好投資機(jī)會(huì)的能力

C.商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本充足率水平

E.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

正確答案:D、E

答案解析:選項(xiàng)DE正確：在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本充足率水平；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

3、內(nèi)部審計(jì)方面，商業(yè)銀行至少應(yīng)每（ ）年進(jìn)行一次全面審計(jì)?！締芜x題】

A.二

B.三

C.四

D.五

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。內(nèi)部審計(jì)方面，商業(yè)銀行至少應(yīng)每三年進(jìn)行一次全面審計(jì)。

4、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。【單選題】

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響（選項(xiàng)A正確）。

5、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將（）作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)?！径噙x題】

A.國(guó)家政策法規(guī)的重大變化

B.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

C.區(qū)域內(nèi)客戶(hù)的資信狀況普遍降低

D.風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)數(shù)據(jù)顯示區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量明顯下降

E.短期內(nèi)區(qū)域信貸規(guī)模超常增長(zhǎng)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要表現(xiàn)在：區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問(wèn)題。選項(xiàng)A：“國(guó)家政策法規(guī)的重大變化”屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化；選項(xiàng)B：“區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑”屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化；選項(xiàng)C：“區(qū)域內(nèi)客戶(hù)的資信狀況普遍降低”屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化；選項(xiàng)D：“風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)數(shù)據(jù)顯示區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量明顯下降”屬于區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問(wèn)題；選項(xiàng)E：“短期內(nèi)區(qū)域信貸規(guī)模超常增長(zhǎng)”屬于區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問(wèn)題。

6、在情景假設(shè)中，下列選項(xiàng)不包括在假設(shè)條件里的是（）?！締芜x題】

A.外部市場(chǎng)假設(shè)

B.銀行整體假設(shè)

C.產(chǎn)品行為假設(shè)

D.產(chǎn)品種類(lèi)假設(shè)

正確答案:D

答案解析:假設(shè)條件分為外部市場(chǎng)假設(shè)、銀行整體假設(shè)和產(chǎn)品行為假設(shè)。選項(xiàng)D：“產(chǎn)品種類(lèi)假設(shè)”屬于混淆選項(xiàng)。

7、市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門(mén)采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。廣義上講，銀行的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括 （ ）【多選題】

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

D.資金準(zhǔn)入

E.雇員準(zhǔn)入

正確答案:A、B、C

答案解析:市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面:（1）機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入：是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立（選項(xiàng)A正確）；（2）業(yè)務(wù)準(zhǔn)入：指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù)（選項(xiàng)B正確）；（3）高級(jí)管理人員準(zhǔn)入：指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可（選項(xiàng)C正確）。

8、下圖是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級(jí)分類(lèi)的遷徙矩陣已知期初正常類(lèi)貸款余額500億元,關(guān)注類(lèi)貸款余額40億元,次級(jí)貸款余額20億元,可疑類(lèi)貸款余額10億元,損失類(lèi)貸款余額0,則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是( )億元?！締芜x題】

A.3

B.81.3

C.35

D.75

正確答案:C

答案解析:不良貸款=次級(jí)+可疑+損失 遷徙就是要向下降一級(jí)。先明白這兩個(gè)已知條件。 表格沒(méi)有說(shuō)可疑類(lèi)變了，所以維持原來(lái)的10億元，10+4+2+16+2+1=35億元（選項(xiàng)C正確）。

9、預(yù)測(cè)期的長(zhǎng)短應(yīng)該取決于（）以及風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)和應(yīng)對(duì)措施產(chǎn)生效果的速度等因素。【多選題】

A.面臨的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型

B.面臨的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

C.資產(chǎn)組合的期限

D.資產(chǎn)組合的預(yù)期收益

E.資產(chǎn)組合變換難易程度

正確答案:A、C、E

答案解析:選項(xiàng)ACE正確。預(yù)測(cè)期的長(zhǎng)短應(yīng)該取決于面臨的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、資產(chǎn)組合的期限和變換難易程度以及風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)和應(yīng)對(duì)措施產(chǎn)生效果的速度等因素。

10、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法。