2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、以下對(duì)大戶報(bào)告制度描述，正確的是( )。【多選題】

A.超過(guò)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的客戶須直接向交易所報(bào)告

B.交易所可根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，調(diào)整改變持倉(cāng)報(bào)告水平

C.大戶報(bào)告制度要求當(dāng)其會(huì)員持倉(cāng)達(dá)到交易所報(bào)告界限的，會(huì)員和客戶應(yīng)主動(dòng)于下一交易日開(kāi)市前向交易所報(bào)告

D.大戶報(bào)告制度與持倉(cāng)限額制度相關(guān)

正確答案:B、D

答案解析:大戶報(bào)告制度，是指當(dāng)交易所會(huì)員或客戶某品種某合約持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告。

2、股指期貨自身的特殊性有( )。【多選題】

A.以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)

B.需要用一個(gè)合約乘數(shù)將指數(shù)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為金額

C.采用現(xiàn)金交割

D.價(jià)格波動(dòng)要大于利率期貨

正確答案:A、B、C、D

答案解析:

股指期貨特殊性表現(xiàn)在：

第一，以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)，期貨合約的價(jià)值由所報(bào)點(diǎn)數(shù)與每個(gè)指數(shù)點(diǎn)所代表的金額相乘得到。

第二，采用現(xiàn)金交割。

第三，價(jià)格波動(dòng)要大于利率期貨。

3、開(kāi)盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生。在集合競(jìng)價(jià)的5分鐘內(nèi)，交易者都可以進(jìn)行買、賣價(jià)格指令的申報(bào)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:每一交易日開(kāi)市前5分鐘內(nèi)，前4分鐘為期貨合約買、賣價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間，不允許交易者進(jìn)行買、賣價(jià)格指令的申報(bào)。

4、某交易者買入執(zhí)行價(jià)格為3200美元/噸的銅看漲期貨期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3100美元/噸時(shí)，以下選項(xiàng)正確的是（）【單選題】

A.該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)

B.該期權(quán)為虛值期權(quán)

C.該期權(quán)為平值期權(quán)

D.該期權(quán)為看跌期權(quán)

正確答案:B

答案解析:當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為虛值期權(quán)。

5、一位面包坊主預(yù)期將在3個(gè)月后購(gòu)進(jìn)一批面粉作為生產(chǎn)原料，為了防止由于面粉市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而帶來(lái)的損失，該面包坊主將( )。【單選題】

A.在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行空頭套期保值

B.在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行多頭套期保值

C.在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上進(jìn)行空頭套期保值

D.在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上進(jìn)行多頭套期保值

正確答案:B

答案解析:套期保值是一種對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的交易方式。未來(lái)要購(gòu)進(jìn)原料，擔(dān)心價(jià)格上漲，則在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行多頭套期保值，即買入套期保值。

6、期貨市場(chǎng)投機(jī)者中，搶帽子者持倉(cāng)時(shí)間很長(zhǎng)，交易量很小，主要通過(guò)單筆交易的暴利來(lái)賺取利潤(rùn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期貨市場(chǎng)投機(jī)者中，搶帽子者頻繁進(jìn)出，交易量大，希望以大量微利頭寸來(lái)賺取利潤(rùn)。

7、每日結(jié)算后，當(dāng)期貨會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時(shí)，期貨會(huì)員必須在( )補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額?！締芜x題】

A.下一個(gè)交易日開(kāi)市前的任何時(shí)候

B.當(dāng)日收市后2小時(shí)內(nèi)

C.下一個(gè)交易日開(kāi)市前30分鐘

D.下一個(gè)交易日開(kāi)市前5分鐘

正確答案:A

答案解析:每日結(jié)算后，當(dāng)期貨會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時(shí)，期貨會(huì)員必須在下一個(gè)交易日開(kāi)市前的任何時(shí)候補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。

8、最早的金屬期貨交易誕生于（）?！締芜x題】

A.美國(guó)

B.英國(guó)

C.法國(guó)

D.加拿大

正確答案:B

答案解析:最早的金屬期貨交易誕生于英國(guó)。1876年成立的倫敦金屬交易所，開(kāi)金屬期貨交易之先河，主要從事銅和錫的期貨交易。

9、歐美國(guó)家會(huì)員以自然人為主。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:歐美國(guó)家會(huì)員以自然人為主。

10、在我國(guó)，1月8日某交易者進(jìn)行套利交易，同時(shí)買入100手3月豆油期貨合約、賣出200手5月豆油期貨合約、買入100手7月豆油期貨合約，成交價(jià)格分別為6580元/噸、6600元/噸和6620元/噸。1月20日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)成交價(jià)格分別為6480元/噸、6500元/噸、6580元/噸時(shí)，該投資者的盈虧為（）。（豆油期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.盈利60 000元

B.虧損60 000元

C.盈利50 000元

D.虧損50 000元

正確答案:A

答案解析:因此，該投資者盈虧：（6480-6580）×100×10+（6600-6500）×200×10+（6580-6620）×100×10=60000元。