2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、套期保值交易的新發(fā)展包括（）。【多選題】

A.保值者不再單純的進(jìn)行簡單自動保值，而是主動的參與保值活動

B.將期貨保值視為風(fēng)險管理工具

C.將保值活動視為融資管理工具

D.將保值活動視為重要的營銷渠道

正確答案:A、B、C、D

答案解析:對套期保值交易的5點(diǎn)新發(fā)展的考察。

2、逐日盯市和逐筆對沖兩種結(jié)算方式的區(qū)別包括（）。【多選題】

A.對歷史持倉結(jié)算時，采用的價格不同

B.當(dāng)日開倉合約的盈虧計算不同

C.逐日盯市依據(jù)當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，逐筆對沖是每日計算自開倉之日起至當(dāng)日的累計盈虧

D.逐日盯市的平倉盈虧計算采用開倉價和平倉價，浮動盈虧計算采用開倉價和當(dāng)日結(jié)算價

正確答案:A、C

答案解析:逐日盯市和逐筆對沖結(jié)算方式的區(qū)別在于：
第一，逐日盯市是依據(jù)當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，每日計算當(dāng)日盈虧；而逐筆對沖則是每日計算自開倉之日起至當(dāng)日的累計盈虧，得出的結(jié)果是最終盈虧。
第二，逐日盯市對當(dāng)日盈虧計算時，未平倉合約的盈虧作為持倉盯市盈虧，累計計入當(dāng)日結(jié)存；逐筆對沖對盈虧計算時，未平倉合約的盈虧作為浮動盈虧，不計入當(dāng)日結(jié)存，一旦該合約平倉，其平倉時的浮動盈虧即轉(zhuǎn)為平倉盈虧，結(jié)算時浮動盈虧歸零。
第三，兩者對歷史持倉結(jié)算時，采用的價格不同。

3、期貨市場技術(shù)分析法的理論基礎(chǔ)包括( )?！径噙x題】

A.市場行為反映一切

B.期貨價格呈趨勢變動

C.期貨市場價格完全隨機(jī)波動

D.歷史會重演

正確答案:A、B、D

答案解析:考查期貨市場技術(shù)分析法的理論基礎(chǔ)。

4、假設(shè)當(dāng)前6月和9月的英鎊/美元外匯期貨價格分別為1.5255和1.5365，交易者進(jìn)行牛市套利，買進(jìn)10手6月合約的同時賣出10手9月合約。1個月后，6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?.5285和1.5375。每手英鎊/美元外匯期貨中一個點(diǎn)變動的價值為12.5美元，那么交易者的盈虧情況為( )?！締芜x題】

A.虧損1250美元

B.虧損2500美元

C.盈利1250美元

D.盈利2500美元

正確答案:D

答案解析:

6月合約：盈利為，(1.5285-1.5255)=0.0030，即30點(diǎn)；30×10×12.5=3750美元

9月合約，虧損為，（1.5375-1.5365）=0.0010，即10點(diǎn)；10×10×12.5=1250美元

綜上，總的盈利為：3750-1250=2500美元

1點(diǎn)代表0.01%，即0.0001。

5、下列關(guān)于期貨公司的說法，正確的有( )。【多選題】

A.期貨公司是期貨市場的中介組織

B.期貨公司以客戶的名義為客戶進(jìn)行期貨交易

C.期貨公司可以為客戶提供期貨市場信息，進(jìn)行期貨交易咨詢

D.期貨公司與客戶共同承擔(dān)交易結(jié)果

正確答案:A、C

答案解析:期貨公司以自己的名義為客戶進(jìn)行期貨交易；其交易結(jié)果由客戶承擔(dān)。

6、某組股票現(xiàn)值100萬元，預(yù)計2個月后可收到紅利1萬元，當(dāng)時市場利率為12%，如買賣雙方就該組股票3個月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約，則該遠(yuǎn)期合約的理論價格分別為（）元。【客觀案例題】

A.1019900 元

B.1020000 元

C.1025000 元

D.1030000 元

正確答案:A

答案解析:

7、【客觀案例題】

A.盈利1375000元

B.虧損1375000元

C.盈利525000元

D.虧損525000元

正確答案:A

答案解析:在期貨市場上該廠以53300元/噸的價格買入期貨合約，以56050元/噸的價格賣出期貨合約平倉，共500噸，則期貨市場上盈利（56050-53300）×500=1375 000元。

8、只有使所選用的期貨合約的交割月份和交易者決定在現(xiàn)貨市場上實(shí)際買進(jìn)或賣出現(xiàn)貨商品的時間相同或相近，才能增強(qiáng)套期保值效果?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:考察套期保值操作原則中月份相同或相近原則。

9、外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別不包（）?！締芜x題】

A.外匯掉期一般為1年以內(nèi)的交易，而貨幣互換一般為1年以上的交易

B.外匯掉期前后交換貨幣通常使用不同的匯率，貨幣互換前后交換貨幣通常使用相同匯率

C.外匯掉期進(jìn)行利息交換，貨幣互換不進(jìn)行利息交換

D.外匯掉期前后交換的本金金額不變，貨幣互換期初期末各交換一次本金且金額不變

正確答案:C

答案解析:

10、通過觀察每年期末的商品結(jié)存量，有助于判斷下年的期貨商品價格走勢?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:通過觀察每年期末的商品結(jié)存量，有助于判斷下年的期貨商品價格走勢。