2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、由于期貨價(jià)格被視為反映現(xiàn)貨市場(chǎng)未來(lái)供求的權(quán)威價(jià)格，現(xiàn)貨商更愿意運(yùn)用期貨價(jià)格加減基差作為遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易的定價(jià)依據(jù)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:基差交易的內(nèi)容。

2、( )是指所有到期合約在交割月份最后交易日后一次性交割的交割方式?！締芜x題】

A.實(shí)物交割

B.現(xiàn)金交割

C.滾動(dòng)交割

D.集中交割

正確答案:D

答案解析:集中交割的定義。

3、若某投資者11月份以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價(jià)格為14000點(diǎn)的12月份恒指看漲期權(quán)；同時(shí)，又以200點(diǎn)的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價(jià)格為14000點(diǎn)的12月份恒指看跌期權(quán)。則該投資者的最大收益是( )點(diǎn)。【單選題】

A.300

B.100

C.500

D.150

正確答案:C

答案解析:賣出期權(quán)的最大收益為權(quán)利金，所以該投資者的最大收益為：300+200=500（點(diǎn)）。當(dāng)恒指為14000點(diǎn)時(shí)，該投資者可以獲得500點(diǎn)的收益。

4、公司制交易所對(duì)場(chǎng)內(nèi)交易承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，即對(duì)交易中任何一方的違約行為所產(chǎn)生的損失負(fù)責(zé)賠償。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:公司制交易所對(duì)場(chǎng)內(nèi)交易承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，即對(duì)交易中任何一方的違約行為所產(chǎn)生的損失負(fù)責(zé)賠償。

5、大連商品交易所會(huì)員不做結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員的區(qū)分，交易所的會(huì)員既是交易會(huì)員，也是結(jié)算會(huì)員?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:大連商品交易所會(huì)員不做結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員的區(qū)分，交易所的會(huì)員既是交易會(huì)員，也是結(jié)算會(huì)員。

6、持倉(cāng)量和交易量同時(shí)增加的情形是（）【單選題】

A.新的買入者和賣出者同時(shí)入市

B.買賣雙方有一方做平倉(cāng)交易

C.買賣雙方均為元交易者時(shí)

D.雙方均作平倉(cāng)交易時(shí)

正確答案:A

答案解析:只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量才會(huì)增加，同時(shí)交易量增加。

7、短期RSI＞長(zhǎng)期RSI，屬空頭市場(chǎng)；短期RSI＜長(zhǎng)期RSI，則屬多頭市場(chǎng)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:短期RSI＞長(zhǎng)期RSI，屬多頭市場(chǎng)；短期RSI＜長(zhǎng)期RSI，則屬空頭市場(chǎng)。

8、3月中旬，某飼料廠預(yù)計(jì)兩個(gè)月后將需要玉米5000噸，決定利用玉米期貨進(jìn)行套期保值。該廠在7月份到期的玉米期貨合約上建倉(cāng)，成交價(jià)格為2060元/噸。此時(shí)玉米現(xiàn)貨價(jià)格為2000元/噸。至5月中旬，玉米期貨價(jià)格上漲至2190元/噸，玉米現(xiàn)貨價(jià)格為2080元/噸。該飼料廠按照現(xiàn)貨價(jià)格買入5000噸玉米，同時(shí)按照期貨價(jià)格將7月份玉米期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)。則套期保值的結(jié)果為（ ）?！究陀^案例題】

A.基差不變，實(shí)現(xiàn)完全套期保值

B.基差走弱，不完全套期保值，存在凈盈利

C.基差走強(qiáng)，不完全套期保值，存在凈盈利

D.基差走強(qiáng)，不完全套期保值，存在凈虧損

正確答案:B

答案解析:該飼料廠未來(lái)需要買進(jìn)玉米，擔(dān)心未來(lái)價(jià)格上漲成本提高，進(jìn)行的是買入套期保值。基差公式為：基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格，則有，3月初基差為：2000-2060=-60元/噸；5月中旬基差為：2080-2190=-110元/噸；
基差減少了50元/噸，即基差走弱50元/噸，買入套期保值，基差走弱，則套期保值效果為：不完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈盈利。

9、影響玉米價(jià)格走勢(shì)的政策包括( )等。【多選題】

A.農(nóng)業(yè)政策

B.國(guó)家糧食流通體制改革政策

C.進(jìn)出口貿(mào)易政策

D.食品政策

正確答案:A、B、C、D

答案解析:影響玉米價(jià)格走勢(shì)的政策包括農(nóng)業(yè)政策、國(guó)家糧食流通體制改革政策、進(jìn)出口貿(mào)易政策及食品政策。

10、人民幣NDF是指以人民幣匯率為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的（   ）?！締芜x題】

A.期貨合約

B.期權(quán)合約

C.外匯遠(yuǎn)期合約

D.互換合約

正確答案:C

答案解析:人民幣NDF是指以人民幣匯率為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的外匯遠(yuǎn)期合約。