2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、上海銀行間同業(yè)拆放利率Shibor是（）利率。【多選題】

A.單利

B.復利

C.無擔保

D.有擔保

正確答案:A、C

答案解析:上海銀行間同業(yè)拆放利率shibor是單利、無擔保、批發(fā)性利率。選項AC正確。

2、 基欽周期也稱短波理論，該理論從心理因素角度闡述經(jīng)濟周期，是就業(yè)通論在經(jīng)濟周期方面的應用?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:凱恩斯周期理論從心理因素角度闡述經(jīng)濟周期，是就業(yè)通論在經(jīng)濟周期方面的應用。

3、敏感性分析是單一風險因素分析，而情景分析則是一種多因素同時作用的綜合性影響分析。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:敏感性分析是單一風險因素分析，而情景分析則是一種多因素同時作用的綜合性影響分析。因此，在情景分析的過程中，要注意考慮各種頭寸的相關(guān)關(guān)系和相互作用。

4、在B-S-M期權(quán)定價模型中，通常需要估計的變量是（）?！締芜x題】

A.期權(quán)的到期時間

B.標的資產(chǎn)的價格波動率

C.標的資產(chǎn)的到期價格

D.無風險利率

正確答案:B

答案解析:在B-S-M期權(quán)定價模型中，通常需要估計的變量是標的資產(chǎn)的價格波動率。價格波動率用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性，可以用資產(chǎn)價格的歷史數(shù)據(jù)來估計。選項B正確。

5、在用OLS估計回歸模型時，存在異方差問題將導致( )?！径噙x題】

A.參數(shù)估計量無偏

B.變量的顯著性檢驗無意義

C.模型的預測失效

D.參數(shù)估計量有偏

正確答案:A、B、C

答案解析:計量經(jīng)濟學模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用OLS估計模型參數(shù)，會產(chǎn)生下列不良后果：①OLS估計量仍然具有無偏性，但OLS估計的方差不再是最小的；②顯著性檢驗失去意義；③模型的預測失效：當模型出現(xiàn)異方差性時，參數(shù)OLS估計值的變異程度增大，從而造成對被解釋變量y的預測誤差變大，降低預測精度，預測功能失效。