2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價法的貨幣有（）。【多選題】

A.日元

B.歐元

C.加元

D.英鎊

正確答案:A、C

答案解析:在國際外匯市場上,歐元、英鎊、澳元等采用間接標(biāo)價法。日元、瑞士法郎、加元等大多數(shù)外匯的匯率都采用直接標(biāo)價法。選項AC正確。

2、以下屬于鄭州商品交易所上市的期貨品種的是（）。【單選題】

A.燃料油

B.蘋果

C.玉米

D.豆粕

正確答案:B

答案解析:鄭州商品交易所上市交易的主要品種包括：優(yōu)質(zhì)強筋小麥、普通小麥、棉花、白糖、精對苯二甲酸（PTA）、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、早秈稻、甲醇、玻璃、動力煤、粳稻、晚秈稻、硅鐵（鐵合金）、棉紗、蘋果、紅棗、尿素、花生、短纖、純堿期貨。選項B正確。選項A為上海期貨交易所上市品種；選項CD為大連商品交易所上市品種。

3、期貨交易所應(yīng)及時公布上市品種合約的（）。【多選題】

A.成交量

B.成交價

C.持倉量

D.最高價與最低價、開盤價與收盤價

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨交易所應(yīng)及時公布上市品種合約的成交量、成交價、持倉量、最高價與最低價、開盤價與收盤價和其他應(yīng)當(dāng)公布的即時行情。選項ABCD正確。

4、（）指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易。【單選題】

A.外匯遠(yuǎn)期交易

B.期貨交易

C.現(xiàn)貨交易

D.互換

正確答案:A

答案解析:外匯遠(yuǎn)期交易指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易。（選項A正確）

5、下列關(guān)于跨期套利的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價差進行交易

B.可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利

C.正向市場上的套利稱為牛市套利

D.若不同交割月份的商品期貨價格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān)，進行牛市套利是沒有意義的

正確答案:C

答案解析:當(dāng)市場出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形，導(dǎo)致較近月份的合約價格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，或者較近月份的合約價格下降幅度小于較遠(yuǎn)期的下跌幅度，無論是正向市場還是反向市場，在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出遠(yuǎn)期月份的合約進行套利盈利的可能性比較大，這種套利為牛市套利。選項C表述不正確。

6、對執(zhí)行價格為4380元/噸的大豆看漲期權(quán)來說，若此時市場價格為4400元/噸，則該期權(quán)屬于（）?！締芜x題】

A.歐式期權(quán)

B.平值期權(quán)

C.虛值期權(quán)

D.實值期權(quán)

正確答案:D

答案解析:看漲期權(quán)的內(nèi)在價值=標(biāo)的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格=4400-4380=20元/噸，計算結(jié)果大于0，為實值期權(quán)。選項D正確。

7、期貨投機者在選擇合約月份時，應(yīng)選擇（）合約月份?！締芜x題】

A.近月的

B.遠(yuǎn)月的

C.活躍的

D.不活躍的

正確答案:C

答案解析:一般來說，期貨投機者在選擇合約月份時，應(yīng)選擇交易活躍的合約月份，活躍的合約月份具有較高的市場流動性，方便投機者在合適的價位對所持頭寸進行平倉。選項C正確。

8、以下屬于技術(shù)分析理論的是（）?！径噙x題】

A.持有成本理論

B.循環(huán)周期理論

C.相反理論

D.道氏理論

正確答案:B、C、D

答案解析:技術(shù)分析主要理論有：（1）道氏理論；（2）波浪理論；（3）江恩理論；（4）循環(huán)周期理論；（5）相反理論。選項BCD正確。

9、世界上第一個股指期貨品種是（）?！締芜x題】

A.道瓊斯指數(shù)期貨

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨

C.價值線綜合指數(shù)期貨

D.香港恒生指數(shù)期貨

正確答案:C

答案解析:1982年2月，美國堪薩斯期貨交易所（KCBT）開發(fā)了價值線綜合指數(shù)期貨合約，股票價格指數(shù)也成為期貨交易的對象，是歷史上第一個股指期貨品種。選項C正確。

10、某投資者在5月份以5.5美元／盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元／盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價格428.5美元／盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么當(dāng)合約到期時，該投機者的凈收益是（）。(不考慮傭金)【客觀案例題】

A.1.5美元／盎司

B.2.5美元／盎司

C.1美元／盎司

D.0.5美元／盎司

正確答案:D

答案解析:買入看跌期權(quán)，支付權(quán)利金5.5美元／盎司，賣出看漲期權(quán)，得到期權(quán)費4.5美元／盎司，則凈權(quán)利為4.5-5.5=-1美元／盎司。對于買入看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價格下跌低于執(zhí)行價時，可以行權(quán)按430美元／盎司賣出期貨合約；對于賣出看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價格上漲高于執(zhí)行價時，期權(quán)買方會行權(quán)，而賣出看漲期權(quán)應(yīng)按430美元／盎司賣出期貨合約；因此，標(biāo)的期貨合約不管上漲還是下跌，均可以按照430美元／盎司賣出。而期貨合約建倉買入價為428.5美元／盎司。因此期貨合約盈虧為：430-428.5=1.5美元／盎司。投機者總的盈虧為：1.5-1=0.5美元／盎司。（選項D正確）