2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、某新客戶(hù)存入保證金200 000元，在5月7日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入大豆期貨合約100手，成交價(jià)為3500元/噸，同一天該客戶(hù)平倉(cāng)賣(mài)出40手大豆合約，成交價(jià)為3600元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3550元/噸，交易保證金比例為5%，則客戶(hù)當(dāng)日交易保證金為（）元。（大豆期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.17 650

B.10 650

C.176 500

D.106 500

正確答案:D

答案解析:當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉(cāng)總量×交易保證金比例=3550×（100-40）×10×5%=106 500元。選項(xiàng)D正確。

2、下列關(guān)于期貨交易的說(shuō)法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.期貨交易的目的在于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)或追求風(fēng)險(xiǎn)收益

B.期貨交易的對(duì)象是約定了一定數(shù)量和質(zhì)量的實(shí)物商品

C.期貨交易以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)

D.期貨交易是在期貨交易所內(nèi)集中買(mǎi)賣(mài)期貨合約的交易活動(dòng)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說(shuō)法不正確，期貨交易的對(duì)象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約。在合約中，標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、交割時(shí)間和地點(diǎn)等都是既定的。

3、客戶(hù)下達(dá)限時(shí)指令時(shí)，不須指明具體價(jià)位，而是要求期貨公司出市代表以指令時(shí)限內(nèi)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最好價(jià)格達(dá)成交易。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:市價(jià)指令：客戶(hù)在下達(dá)市價(jià)指令時(shí)不須指明具體的價(jià)位，而是要求以當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最好價(jià)格達(dá)成交易。限價(jià)指令：是指執(zhí)行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交的指令，下達(dá)限價(jià)指令時(shí)，客戶(hù)必須指明具體的價(jià)位。限時(shí)指令：是指要求在某一時(shí)間段內(nèi)執(zhí)行的指令。

4、無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期交易一般用于實(shí)行（）國(guó)家的貨幣，為面對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)和投資者提供了一個(gè)對(duì)沖及投資的渠道?！締芜x題】

A.無(wú)外匯管制

B.外匯管制

C.浮動(dòng)利率

D.中間利率

正確答案:B

答案解析:無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期交易一般用于實(shí)行外匯管制國(guó)家的貨幣，為面對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)和投資者提供了一個(gè)對(duì)沖及投資的渠道。選項(xiàng)B正確。

5、某年7月，CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為-2美分／蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分／蒲式耳，這表明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)，這種基差變化是（）?！締芜x題】

A.走強(qiáng)

B.走弱

C.平穩(wěn)

D.縮減

正確答案:A

答案解析:基差從負(fù)值變?yōu)檎?，基差變大，這種基差的變化為“走強(qiáng)”。選項(xiàng)A正確。

6、1972年，（）設(shè)立了國(guó)際貨幣市場(chǎng)分部(IMM)，首次推出外匯期貨合約?！締芜x題】

A.芝加哥商業(yè)交易所

B.芝加哥期貨交易所

C.紐約商業(yè)交易所

D.倫敦國(guó)際金融期貨交易所

正確答案:A

答案解析:1972年，芝加哥商業(yè)交易所設(shè)立了國(guó)際貨幣市場(chǎng)分部(IMM)，首次推出外匯期貨合約。選項(xiàng)A正確。

7、在收入保障型“保險(xiǎn)+期貨”模式中，保險(xiǎn)公司與農(nóng)戶(hù)簽訂保險(xiǎn)合同后，要承擔(dān)（）風(fēng)險(xiǎn)?！径噙x題】

A.農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量增加風(fēng)險(xiǎn)

B.農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)

C.農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)

D.農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量減少風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C、D

答案解析:收入保障型"保險(xiǎn)+期貨“模式中，保險(xiǎn)公司與農(nóng)戶(hù)簽訂保險(xiǎn)合同后，要承擔(dān)兩種風(fēng)險(xiǎn): （1）農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn); （2）農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量減少風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)CD正確。

8、某機(jī)構(gòu)打算在三個(gè)月后分別投入1000萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)等金額的A、B、C股票，這三類(lèi)股票現(xiàn)在價(jià)格分別是20元、25元、50元。為防止股價(jià)上漲，該機(jī)構(gòu)利用股指期貨進(jìn)行套期保值。假定股指期貨現(xiàn)在的期指為5000點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為300元。三只股票的β系數(shù)分別為1.5，1.3和0.8，則應(yīng)該買(mǎi)進(jìn)（）手股指期貨合約?！究陀^案例題】

A.21

B.25

C.20

D.24

正確答案:D

答案解析:等金額購(gòu)買(mǎi)A、B、C三只股票，則三只股票的資金占總資金的比例都為1/3，股票組合的β系數(shù)=1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2；買(mǎi)進(jìn)期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值×β系數(shù)/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=（30000000×1.2）/(5000×300)=24張。選項(xiàng)D正確。

9、某新客戶(hù)存入保證金50000元，5月7日買(mǎi)入5手大豆合約，成交價(jià)為4000元/噸，結(jié)算價(jià)為4010元/噸，5月8日再買(mǎi)入5手大豆合約，成交價(jià)為4020元/噸，結(jié)算價(jià)為4040元/噸，5月9日將10手大豆合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)為4050元/噸，則5月9日該客戶(hù)的當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）元。（大豆期貨10噸/手）【客觀案例題】

A.51 000

B.5 400

C.54 000

D.5 100

正確答案:C

答案解析:全部平倉(cāng)，則當(dāng)日不占用交易保證金。平倉(cāng)盈虧=（4050-4000）×5×10+（4050-4020）×5×10=4000元；當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上日結(jié)存+平倉(cāng)盈虧=50000+4000=54000元。C正確。

10、若當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格，則以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日的結(jié)算價(jià)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:若當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格，則以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日的結(jié)算價(jià)。