2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀(guān)案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列關(guān)于期貨合約交割的說(shuō)法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.期貨合約交割月份是指某種期貨合約到期交割的月份

B.商品期貨合約交割月份的確定一般受該合約標(biāo)的商品的生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)藏、流通等方面的特點(diǎn)影響

C.期貨合約交割日期是合約標(biāo)的物所有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，了結(jié)未平倉(cāng)合約的時(shí)間

D.最后交易日是指期貨合約標(biāo)的物最終進(jìn)行實(shí)物交割或現(xiàn)金交割的日期

正確答案:D

答案解析:最后交易日是指某種期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日。

2、對(duì)執(zhí)行價(jià)格為4380元/噸的大豆看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，若此時(shí)市場(chǎng)價(jià)格為4400元/噸，則該期權(quán)屬于( )?！締芜x題】

A.歐式期權(quán)

B.平值期權(quán)

C.虛值期權(quán)

D.實(shí)值期權(quán)

正確答案:D

答案解析:看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格=4400-4380=20元/噸，內(nèi)涵價(jià)值大于0則為實(shí)值期權(quán)。

3、美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)將國(guó)債分為（）?！径噙x題】

A.短期國(guó)債

B.中期國(guó)債

C.中長(zhǎng)期國(guó)債

D.長(zhǎng)期國(guó)債

正確答案:A、B、D

答案解析:各國(guó)國(guó)債一般分為短期國(guó)債、中期國(guó)債和長(zhǎng)期國(guó)債三類(lèi)。短期國(guó)債是指償還期限不超過(guò)1年的國(guó)債，中期國(guó)債是指償還期限在1-10年的國(guó)債，長(zhǎng)期國(guó)債是指償還期限在10年以上的國(guó)債。

4、頭肩形態(tài)是價(jià)格形態(tài)中出現(xiàn)得最多的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:頭肩形態(tài)是價(jià)格形態(tài)中出現(xiàn)得最多的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)。

5、期貨公司向客戶(hù)收取的保證金，可以劃轉(zhuǎn)的情形包括( )。【多選題】

A.為客戶(hù)支付手續(xù)費(fèi)

B.依據(jù)客戶(hù)的要求支付可用資金

C.為客戶(hù)繳存保證金

D.為客戶(hù)支付稅款

正確答案:A、B、C、D

答案解析:保證金制度的內(nèi)容。

6、滾動(dòng)交割是指合約進(jìn)入交割月以后，在交割月第一個(gè)交易日至交割月( )進(jìn)行交割的交割方式。【單選題】

A.第五個(gè)交易日

B.第十個(gè)交易日

C.最后交易日前一交易日

D.最后交易日

正確答案:C

答案解析:滾動(dòng)交割是指合約進(jìn)入交割月以后，在交割月第一個(gè)交易日至交割月最后交易日前一交易日進(jìn)行交割的交割方式。

7、下列關(guān)于跨期套利的說(shuō)法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行交易

B.可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種

C.正向市場(chǎng)上的套利稱(chēng)為牛市套利

D.若不同交割月份的商品期貨價(jià)格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān)，進(jìn)行牛市套利是沒(méi)有意義的

正確答案:C

答案解析:當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形，導(dǎo)致較近月份的合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，或者較近月份的合約價(jià)格下降幅度小于較遠(yuǎn)期的下跌幅度，無(wú)論是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng)，在這種情況下，買(mǎi)入較近月份的合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利盈利的可能性比較大，我們稱(chēng)這種套利為牛市套利。

8、關(guān)于期權(quán)價(jià)格的敘述正確的是( )?！締芜x題】

A.期權(quán)有效期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值越大

B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值越大

C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值越大

D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值越大

正確答案:B

答案解析:標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率是指標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)程度，他是期權(quán)定價(jià)模型的重要變量，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率越高，期權(quán)的價(jià)格也應(yīng)該越高。選項(xiàng)B正確；期權(quán)有效期，美式期權(quán)和歐式期權(quán)不同。選項(xiàng)A錯(cuò)誤；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，要根據(jù)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及利率變化對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格影響的方向來(lái)看，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。選項(xiàng)D不屬于影響期權(quán)價(jià)格的因素之一，選項(xiàng)D錯(cuò)誤；

9、一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣(mài)價(jià)/做市商買(mǎi)價(jià)。 （  ）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商買(mǎi)價(jià)/做市商賣(mài)價(jià)。

10、目前，紐約商業(yè)交易所是世界上最具影響力的能源產(chǎn)品交易所，其上市的品種有( )等?！径噙x題】

A.原油

B.汽油

C.取暖油

D.電力

正確答案:A、B、C、D

答案解析:能源期貨的內(nèi)容。