2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、下列關于Rho的性質說法正確的有（）。【多選題】

A.看漲期權的Rho是負的

B.看跌期權的Rho是負的

C.Rho隨標的證券價格單調遞增

D.期權越接近到期，利率變化對期權價值的影響越小

正確答案:B、C、D

答案解析:Rho的性質如下：（1）看漲期權的Rho是正的，看跌期權的Rho是負的；（選項A錯誤）（2）Rho隨標的證券價格單調遞增；（3）Rho隨著期權到期，單調收斂到0。即期權越接近到期，利率變化對期權價值的影響越小。選項BCD正確。

2、在間接標價法下，如果一定單位的本國貨幣所兌換的外國貨幣數(shù)額增加，則說明（）?！締芜x題】

A.外幣幣值上升，本幣幣值下降，外匯匯率上升

B.外幣幣值下降，本幣幣值上升，外匯匯率下降

C.本幣幣值下降，外幣幣值上升，外匯匯率上升

D.本幣幣值上升，外幣幣值下降，外匯匯率上升

正確答案:D

答案解析:在間接標價法下，假設本國貨幣是美元，匯率由1美元兌換6.20元人民幣，變?yōu)?美元能兌換6.30元人民幣。也就是說，一定單位的本國貨幣所能兌換的外國貨幣數(shù)額增加了，顯然，外幣幣值下降，本幣幣值上升，外匯匯率上升。選項D正確。

3、某股票的股價為30美元/股，股票年波動率為0.12，無風險年利率為5%，預計50天后股票分紅0.8美元/股，則6個月后到期，執(zhí)行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元/股。參考公式：【客觀案例題】

A.0.5626

B.0.5699

C.0.5711

D.0.5743

正確答案:D

答案解析:在存續(xù)期內支付紅利的B-S-M模型為：其中，已知：S=30，K=31，r=5%，σ=0.12，I=0.8，T=0.5，則：故有，歐式看漲期權的理論價格為：C=29.21×0.3573-31×0.9753×0.3262=0.5743（美元/股）。

4、以滬深300指數(shù)為標的的結構化產(chǎn)品的期末價值結算公式是：價值=面值×{110%+150%×max[-30%，min(0，指數(shù)收益率)]｝。該產(chǎn)品中的保本率是（）?！締芜x題】

A.74%

B.120%

C.65%

D.110%

正確答案:C

答案解析:當指數(shù)收益率小于-30%時，該結構化產(chǎn)品的期末價值將被鎖定為：110%+150×(-30%)=65%， 所以保本率為65%。選項C正確。

5、假設投資組合中的股票組合的βs為1.10，股指期貨的βf為1.05元。如果基金經(jīng)理將90%的資金投資于股票，將其余10%的資金做空股指期貨，如果后市股指下跌10%，那么整個投資組合資產(chǎn)將虧損（）?！究陀^案例題】

A.0.115%

B.1.15%

C.2.15 %

D.3.15%

正確答案:B

答案解析:根據(jù)β計算公式，投資組合的β為：0.9×1.10-0.1/12%×1.05= 0.115。當股指下跌10%，投資組合市值會虧損1.15%。選項B正確。