2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、根據(jù)通行的劃分標(biāo)準(zhǔn)，奇異期權(quán)可以分為（）幾類。【多選題】

A.路徑依賴期權(quán)

B.時間依賴型期權(quán)

C.極值依賴期權(quán)

D.支付修正期權(quán)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:市場上常見的奇異期權(quán)類型有路徑依賴期權(quán)、多因素期權(quán)、時間依賴型期權(quán)、極值依賴期權(quán)、支付修正期權(quán)等。選項(xiàng)ABCD正確。

2、在國際外匯期貨市場上，若需要規(guī)避兩種非美元貨幣之間的匯率風(fēng)險，可以運(yùn)用（）?！締芜x題】

A.賣出套期保值

B.買入套期保值

C.交叉貨幣套期保值

D.空頭套期保值

正確答案:C

答案解析:在國際外匯期貨市場上，若需要回避兩種非美元貨幣之間的匯率風(fēng)險，可以運(yùn)用交叉貨幣套期保值。選項(xiàng)C正確。

3、下列關(guān)于集合競價的說法，正確的是（）。【單選題】

A.集合競價采用最大成交量原則

B.低于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交

C.高于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交

D.申報價格等于集合競價產(chǎn)生的價格，若買入申報量較高，則按買入方的申報量成交

正確答案:A

答案解析:集合競價采用最大成交量原則。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。選項(xiàng)A正確。

4、期貨交易具有價格發(fā)現(xiàn)的功能，下列說法正確的是（）?！径噙x題】

A.期貨交易的參與者眾多，有助于公平價格的形成

B.期貨價格實(shí)際反映了大多數(shù)人的預(yù)測，能夠比較接近地代表供求變動趨勢

C.期貨交易的透明度高，競爭公開化、公平化，有助于形成公正的價格

D.期貨交易發(fā)現(xiàn)的價格具有較高的權(quán)威性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨交易之所以具有發(fā)現(xiàn)價格的功能，主要是因?yàn)椋海?）期貨交易的參與者眾多，有助于公平價格的形成 ；（2）期貨交易中的交易人士大都熟悉某種商品行情，各自對商品供求和價格走勢的判斷，這樣形成的期貨價格實(shí)際反映了大多數(shù)人的預(yù)測，因而能夠比較接近地代表供求變動趨勢；（3）期貨交易的透明度高，競爭公開化、公平化，有助于形成公正的價格。期貨交易發(fā)現(xiàn)的價格具有較高的權(quán)威性。選項(xiàng)ABCD正確。

5、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后頭寸狀態(tài)為多頭的是（）。【多選題】

A.買進(jìn)看漲期權(quán)

B.買進(jìn)看跌期權(quán)

C.賣出看漲期權(quán)

D.賣出看跌期權(quán)

正確答案:A、D

答案解析:買進(jìn)看漲期權(quán)，行權(quán)時按照執(zhí)行價買入標(biāo)的資產(chǎn)，則行權(quán)后為多頭。賣出看跌期權(quán)，買方在選擇行權(quán)時，賣出看跌期權(quán)必須履約，即按照執(zhí)行價格買入標(biāo)的，則履約后為多頭。選項(xiàng)AD符合題意。

6、基本面分析方法以供求分析為基礎(chǔ)，研究價格變動的內(nèi)在因素和根本原因，側(cè)重于分析和預(yù)測價格變動的（）趨勢。【單選題】

A.長期

B.短期

C.中期

D.中長期

正確答案:D

答案解析:基本面分析方法以供求分析為基礎(chǔ)，研究價格變動的內(nèi)在因素和根本原因，側(cè)重于分析和預(yù)測價格變動的中長期趨勢。選項(xiàng)D正確。

7、假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.066%，美元一個月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1727%，則一個月(實(shí)際天數(shù)為31天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）?！締芜x題】

A.6.4550

B.5.2750

C.6.2970

D.7.2750

正確答案:C

答案解析:貨幣1為美元，貨幣2為人民幣，帶入公式為：USD/CNY=6.2706×[（1+5.066%×31/360）/（1+0.1727%×31/360）]=6.2970。（選項(xiàng)C正確）

8、套期保值者通過基差交易，可以實(shí)現(xiàn)的效果是（）。(不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)【多選題】

A.當(dāng)交易雙方協(xié)商的基差正好等于開始套期保值時的基差時，能實(shí)現(xiàn)完全套期保值

B.對買入套期保值來說，價格上漲可以實(shí)現(xiàn)完全套期保值

C.當(dāng)交易雙方協(xié)商的基差比基差賣方開始做套期保值時的基差更有利時，基差賣方有凈盈利

D.對賣出套期保值來說，價格下跌可以實(shí)現(xiàn)完全套期保值

正確答案:A、C

答案解析:期貨價格與現(xiàn)貨價格變動幅度一致，兩個市場的盈虧完全沖抵，這種套期保值被稱為完全套期保值或理想套期保值。當(dāng)交易雙方協(xié)商的基差比基差賣方開始做套期保值時的基差更有利時，基差賣方有凈盈利。選項(xiàng)AC正確。

9、若芝加哥期貨交易所美國5年期國債期貨合約的報價為98-150，則該期貨合約的價值為（）美元?！締芜x題】

A.98 000.15

B.98 000

C.98 468.75

D.98 468.15

正確答案:C

答案解析:美國中長期國債期貨合約面值為100000美元，采用價格報價法，小數(shù)部分采用32進(jìn)制。整數(shù)中的1點(diǎn)為1000美元，小數(shù)中的15為15/32點(diǎn)；因此98-150代表的價格為：98×1000+15/32×1000=98468.75美元。選項(xiàng)C正確。

10、通常情況下，正向市場基差為正值。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:正向市場基差為負(fù)值，反向市場基差為正值。