2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、遠期交易履約方式主要采用實物交收方式，雖然也可采用背書轉(zhuǎn)讓方式，但最終的履約方式是實物交收。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:遠期交易履約方式主要采用實物交收方式，雖然也可采用背書轉(zhuǎn)讓方式，但最終的履約方式是實物交收。

2、外匯期貨交易不僅為避險者提供了有效的套期保值方式，也為套利者額投機者提供了獲利機會。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:外匯期貨，是交易雙方以約定的幣種、金額及匯率，在未來某一約定時間交割的標準化合約。外匯期貨交易不僅為避險者提供了有效的套期保值方式，也為套利者額投機者提供了獲利機會。

3、“保險+期貨”是一種科技風險管理的創(chuàng)新方式。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:“保險+期貨”是一種農(nóng)業(yè)風險管理的創(chuàng)新方式。

4、風險管理公司與客戶開展合作套保業(yè)務，不得有的行為包括（）?！径噙x題】

A.為客戶提供合作套保資金

B.挪用客戶合作套保資金

C.與金融機構(gòu)及其資產(chǎn)管理產(chǎn)品開展合作套保業(yè)務

D.與自然人簽訂業(yè)務合同

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風險管理公司不得存在以下行為：（1）與金融機構(gòu)及其資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募基金管理人及其產(chǎn)品或自然人簽訂業(yè)務合約或開展合作套保業(yè)務。（2）為客戶提供合作套保資金。（3）挪用客戶合作套保資金。（4）中國證監(jiān)會及協(xié)會禁止的其他行為。選項ABCD為不得有行為。

5、適合做外匯賣出套期保值的情形主要包括（）?！径噙x題】

A.持有外匯資產(chǎn)者，擔心未來貨幣貶值

B.出口商和從事國際業(yè)務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯，未來避免外匯匯率下跌造成損失

C.外匯短期負債者擔心未來貨幣升值

D.國際貿(mào)易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失

正確答案:A、B

答案解析:適合外匯期貨賣出套期保值的情形主要包括：(1)持有外匯資產(chǎn)者，擔心未來貨幣貶值。(2)出口商和從事國際業(yè)務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。選項AB正確。

6、某投資者擁有敲定價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于（）?！締芜x題】

A.實值期權(quán)

B.深度實值期權(quán)

C.虛值期權(quán)

D.深度虛值期權(quán)

正確答案:C

答案解析:看漲期權(quán)內(nèi)在價值=標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格，當執(zhí)行價格高于當時的期貨合約價格，即執(zhí)行價高于標的資產(chǎn)價格，則該期權(quán)為虛值期權(quán)。選項C正確。

7、以下屬于國債期貨跨品種套利的是（）?！締芜x題】

A.5年期國債期貨3月合約和6月合約之間的套利

B.5年期國債期貨3月合約和其可交割國債140003之間的套利

C.5年期國債期貨3月合約和10年期國債期貨3月合約之間的套利

D.5年期國債期貨3月合約和其CTD券之間的套利

正確答案:C

答案解析:跨品種套利，是指利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進行套利，即同時買入或賣出某一交割月份的相互關(guān)聯(lián)的商品期貨合約，以期在有利時機同時將這些合約對沖平倉獲利。選項C正確。A屬于跨期套利；BD屬于期現(xiàn)套利。

8、由于持有現(xiàn)貨需花費一定費用，期貨價格通常要高于現(xiàn)貨價格，這時（）?！締芜x題】

A.市場為反向市場，基差為負值

B.市場為反向市場，基差為正值

C.市場為正向市場，基差為正值

D.市場為正向市場，基差為負值

正確答案:D

答案解析:當期貨價格高于現(xiàn)貨價格或者遠期期貨合約價格高于近期期貨合約價格時，這種市場狀態(tài)稱為正向市場，此時基差為負值。選項D正確。

9、在基差(現(xiàn)貨價格-期貨價格)為+2時，買入現(xiàn)貨并賣出期貨，在基差（）時結(jié)清可盈虧相抵?！締芜x題】

A.+1

B.+2

C.+3

D.-1

正確答案:B

答案解析:對于買入現(xiàn)貨并賣出期貨的操作，在期貨市場賣出期貨合約屬于賣出套期保值。如果基差不變，可以實現(xiàn)完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵。因此基差為+2時結(jié)清可盈虧相抵。選項B正確。

10、某公司在6月20日預計將于9月10日收到1000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為5.75％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌，于是以94.29的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約（合約面值為100萬美元)）進行套期保值交易。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5.15％，該公司以94.88的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法錯誤的是（）?！究陀^案例題】

A.該公司需要買入10份3個月歐洲美元利率期貨合約

B.該公司在期貨市場上獲利14 750美元

C.該公司所得的利息收入為143 750美元

D.該公司實際收益率為5.74％

正確答案:C

答案解析:1手歐洲美元期貨的交易單位為100萬美元，則需要買入1000萬/100萬=10手；期貨市場盈利為：（94.88-94.29）×100×25×10=14750美元；（歐洲美元期貨：報價0.01是一個點，一個基點為25美元）；現(xiàn)貨市場利息收入為：5.15%×10000000/4=128750美元；則實際總收益為：14750+128750=143500美元，實際收益率為(143500/10000000) /(3/12)=5.74%。選項C說法錯誤。