2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以( )?！径噙x題】

A.買入日元期貨

B.賣出日元期貨

C.買入加元期貨

D.賣出加元期貨

正確答案:A、C

答案解析:美聯(lián)儲(chǔ)降息，美元預(yù)期下跌。其他貨幣預(yù)期相對(duì)美元升值，可以買入。選項(xiàng)A C正確。

2、如果交易商在最后交易日仍未將期貨合約平倉(cāng)，則必須( )?！締芜x題】

A.交付違約金

B.強(qiáng)行平倉(cāng)

C.換成下一交割月份合約

D.進(jìn)行實(shí)物交割或現(xiàn)金交割

正確答案:D

答案解析:最后交易日，是指某種期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日，過(guò)了這個(gè)期限的未平倉(cāng)期貨合約，必須按規(guī)定進(jìn)行實(shí)物交割或現(xiàn)金交割。

3、關(guān)于無(wú)套利區(qū)間，下列說(shuō)法正確的是（）。【多選題】

A.無(wú)套利區(qū)間是考慮了交易成本后，對(duì)理論價(jià)格進(jìn)行上下移動(dòng)而形成的區(qū)間

B.在無(wú)套利區(qū)間中進(jìn)行套利交易，不但不能盈利，還可能會(huì)導(dǎo)致虧損

C.當(dāng)期指高于區(qū)間的上界時(shí)，正向套利可獲利

D.當(dāng)期指低于區(qū)間的下界時(shí)，正向套利可獲利

正確答案:A、B、C

答案解析:無(wú)套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。在這個(gè)區(qū)間中，套利交易不但得不到利潤(rùn)，反而可能導(dǎo)致虧損。只有當(dāng)實(shí)際的期指高于上界時(shí)，正向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí)，反向套利才能夠獲利。

4、有關(guān)江恩圓形圖的說(shuō)法正確的有( )?！径噙x題】

A.江恩認(rèn)為最重要的天數(shù)是90天、180天、270天和360天

B.江恩把圓周按照1／2、1／3、1／4和1／5進(jìn)行分割

C.江恩把一天分割成3等分、4等分和8等分

D.江恩把每小時(shí)的最小變動(dòng)周期定為5分鐘

正確答案:A、C

答案解析:江恩把圓周按照1／2、1／3、1／4和1／8進(jìn)行分割；江恩把每小時(shí)的最小變動(dòng)周期定為4分鐘。

5、下列關(guān)于賣出看漲期權(quán)的說(shuō)法（不計(jì)交易費(fèi)用）。正確的有（）【多選題】

A.最大損失是“執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金”

B.理論上，其最大損失可能是無(wú)限的

C.損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

D.損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

正確答案:B、C

答案解析:盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

6、期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為( )?！締芜x題】

A.無(wú)套利區(qū)間的下界

B.期貨理論價(jià)格

C.遠(yuǎn)期理論價(jià)格

D.無(wú)套利區(qū)間的上界

正確答案:D

答案解析:無(wú)套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。具體而言，將期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為無(wú)套利區(qū)間的上界。只有當(dāng)實(shí)際的期指高于上界時(shí)，正向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí)，反向套利才能夠獲利。

7、按照慣例，在國(guó)際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有( )?！径噙x題】

A.日元

B.歐元

C.加元

D.英鎊

正確答案:A、C

答案解析:在國(guó)際外匯市場(chǎng)上,歐元、英鎊、澳元等采用間接標(biāo)價(jià)法。日元、瑞士法郎、加元等大多數(shù)外匯的匯率都采用直接標(biāo)價(jià)法。

8、下列屬于公司制交易所經(jīng)理職權(quán)的有( )?！径噙x題】

A.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃

B.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議

C.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

D.提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

正確答案:B、C、D

答案解析:“決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃”是董事會(huì)的職權(quán)。

9、用股指期貨進(jìn)行的套期保值多數(shù)是（ ）。【單選題】

A.跨期套期保值

B.交叉套期保值

C.跨品種套期保值

D.跨市套期保值

正確答案:B

答案解析:用股指期貨進(jìn)行的套期保值多數(shù)是交叉套期保值。因?yàn)橥顿Y者只有買賣指數(shù)基金或嚴(yán)格按照指數(shù)的構(gòu)成買賣一攬子股票，才能做到與股指期貨的完全對(duì)應(yīng)。事實(shí)上，對(duì)絕大多數(shù)的股市投資者而言，很少會(huì)完全按照指數(shù)成分股來(lái)構(gòu)建股票組合。

10、期貨公司在接受客戶開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)，雙方須簽署“期貨經(jīng)紀(jì)合同”。個(gè)人客戶應(yīng)在該合同上簽字，單位客戶應(yīng)由法人代表或授權(quán)他人在該合同上簽字并加蓋公章。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:期貨公司在接受客戶開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)，雙方必須簽署“期貨經(jīng)紀(jì)合同”。個(gè)人客戶應(yīng)在該合同上簽字，單位客戶應(yīng)由法定代表人或授權(quán)他人在該合同上簽字并加蓋單位公章。