2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則近端掉期全價(jià)=即期匯率賣價(jià)-近端掉期點(diǎn)賣價(jià)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)。

2、持有股票的成本由（）組成?！径噙x題】

A.股票的價(jià)格

B.資金占用成本

C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利

D.股票的漲幅

正確答案:B、C

答案解析:持有成本由兩部分組成：一項(xiàng)是資金占用成本；另一項(xiàng)是持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利。資金占用成本減去持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利便可得到凈持有成本。BC正確。

3、一張2月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)，如果該月份玉米期貨價(jià)格為350美分／蒲式耳，權(quán)利金為35美分／蒲式耳，其內(nèi)涵價(jià)值為（）美分／蒲式耳?！究陀^案例題】

A.30

B.-5

C.5

D.35

正確答案:A

答案解析:看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格=380-350=30（美分/蒲式耳）。選項(xiàng)A正確。

4、在期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易中，買賣雙方的期貨平倉(cāng)價(jià)（）。【單選題】

A.不受審批日漲跌停板限制

B.必須為審批前一交易日的收盤(pán)價(jià)

C.須在審批日期貨價(jià)格限制范圍內(nèi)

D.必須為審批前一交易日的結(jié)算價(jià)

正確答案:C

答案解析:進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)的基本流程，（1）要找到交易對(duì)手；（2）交易雙方商定價(jià)格。找到對(duì)方后，雙方首先商定平倉(cāng)價(jià)（須在審批日期貨價(jià)格限制范圍內(nèi)）和現(xiàn)貨交收價(jià)格。（3）向交易所提出申請(qǐng)；（4）交易所核準(zhǔn)；（5）辦理手續(xù)；（6）納稅。 選項(xiàng)C正確。

5、假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.066%，美元一個(gè)月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1727%，則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為31天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）?！締芜x題】

A.6.4550

B.5.2750

C.6.2970

D.7.2750

正確答案:C

答案解析:貨幣1為美元，貨幣2為人民幣，帶入公式為：USD/CNY=6.2706×[（1+5.066%×31/360）/（1+0.1727%×31/360）]=6.2970。（選項(xiàng)C正確）

6、遠(yuǎn)期交易具有的特征包括（）?！径噙x題】

A.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差

B.屬于場(chǎng)外市場(chǎng)交易

C.遠(yuǎn)期交易違約風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低

D.實(shí)行逐日盯市的結(jié)算制度

正確答案:A、B

答案解析:遠(yuǎn)期交易的特征：（1）遠(yuǎn)期交易屬于場(chǎng)外市場(chǎng)（2）遠(yuǎn)期合約通常是一種非標(biāo)準(zhǔn)化的合約（3）遠(yuǎn)期交易違約風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高（4）遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差（5）遠(yuǎn)期交易通常以交割方式了結(jié)持倉(cāng)（6）遠(yuǎn)期交易通常不實(shí)行逐日盯市的結(jié)算制度選項(xiàng)AB正確。

7、以下采用現(xiàn)金交割方式的是（）期貨?！締芜x題】

A.大豆

B.黃金

C.白糖

D.股票指數(shù)

正確答案:D

答案解析:股指期貨采用現(xiàn)金交割方式，其他為實(shí)物交割。選項(xiàng)D正確。

8、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是指由中國(guó)證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一制定的，經(jīng)交易所注冊(cè)后生效，可用于交割、轉(zhuǎn)讓、提貨、質(zhì)押等的憑證。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是由交易所統(tǒng)一制定的，交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)在完成入庫(kù)商品驗(yàn)收、確認(rèn)合格后簽發(fā)給貨主的實(shí)物提貨憑證。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單經(jīng)交易所注冊(cè)后生效，可用于交割、轉(zhuǎn)讓、提貨、質(zhì)押等。

9、6月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格為5000元／噸，某生產(chǎn)商計(jì)劃在9月份大豆收獲時(shí)賣出500噸大豆。由于擔(dān)心價(jià)格下跌，以5050元／噸的價(jià)格賣出500噸11月份的大豆期貨合約。到9月份，大豆現(xiàn)貨價(jià)格上漲至5200元／噸，此時(shí)期貨價(jià)格亦漲至5250元／噸，此時(shí)賣出現(xiàn)貨并平倉(cāng)期貨。則下列說(shuō)法不正確的是（）?！究陀^案例題】

A.該生產(chǎn)商在期貨市場(chǎng)上出現(xiàn)虧損

B.賣出套期保值使得保值者失去了價(jià)格有利變動(dòng)獲得更高利潤(rùn)的機(jī)會(huì)

C.實(shí)際的大豆賣出價(jià)格為5000元／噸

D.為規(guī)避本題中價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的損失，生產(chǎn)商應(yīng)采用買入套期保值策略

正確答案:D

答案解析:期貨市場(chǎng)上，生產(chǎn)商盈虧為：5050-5250= -200元/噸，即虧損200元/噸；（選項(xiàng)A正確）賣出套期保值規(guī)避現(xiàn)貨下跌風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)失去了價(jià)格變動(dòng)獲得高利潤(rùn)的機(jī)會(huì)。（選項(xiàng)B正確）在現(xiàn)貨市場(chǎng)上大豆賣出價(jià)格為5200元/噸，則實(shí)際的大豆賣出價(jià)格為：5200-200=5000元/噸。（選項(xiàng)C正確）為規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行賣出套期保值。（選項(xiàng)D不正確）

10、上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）【客觀案例題】

A.69695.6

B.69794.4

C.69690

D.69790

正確答案:D

答案解析:漲跌停板是以合約上一交易日的"結(jié)算價(jià)"為基準(zhǔn)確定的，每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為合約上一交易日結(jié)算價(jià)的一定百分比。下一個(gè)交易日的漲停價(jià)格為：67110×（1+4%）=69794.4，由于銅期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸，因此下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為69790元/噸。選項(xiàng)D正確。