2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、美式期權(quán)的買方在支付了權(quán)利金后，便取得了在未來某特定時(shí)間買入或賣出某特定資產(chǎn)的權(quán)利，“在未來某特定時(shí)間”是指（）?！締芜x題】

A.只能是期權(quán)合約到期日這一天

B.合約到期日之前的任何一天

C.交易所規(guī)定可以行使權(quán)利的那一天

D.合約到期日或到期之前的任何一個(gè)交易日

正確答案:D

答案解析:美式期權(quán)，是指期權(quán)買方在期權(quán)到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)。選項(xiàng)D正確。

2、以下屬于鄭州商品交易所上市的期貨品種的是（）?！締芜x題】

A.燃料油

B.蘋果

C.玉米

D.豆粕

正確答案:B

答案解析:鄭州商品交易所上市交易的主要品種包括：優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥、普通小麥、棉花、白糖、精對(duì)苯二甲酸（PTA）、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、早秈稻、甲醇、玻璃、動(dòng)力煤、粳稻、晚秈稻、硅鐵（鐵合金）、棉紗、蘋果、紅棗、尿素、花生、短纖、純堿期貨。選項(xiàng)B正確。選項(xiàng)A為上海期貨交易所上市品種；選項(xiàng)CD為大連商品交易所上市品種。

3、某企業(yè)利用銅期貨進(jìn)行買入套期保值，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形是（）。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)【單選題】

A.基差從400元/噸變?yōu)?50元/噸

B.基差從-400元/噸變?yōu)?200元/噸

C.基差從-200元/噸變?yōu)?00元/噸

D.基差從-200元/噸變?yōu)?450元/噸

正確答案:D

答案解析:進(jìn)行買入套期保值，當(dāng)基差走弱時(shí)，有凈盈利。選項(xiàng)D基差數(shù)值減小，屬于基差走弱。

4、跨式期權(quán)是指持有相同期限、不同協(xié)議價(jià)格的兩個(gè)或多個(gè)期權(quán)頭寸組合。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期權(quán)價(jià)差組合是指持有相同期限、不同協(xié)議價(jià)格的兩個(gè)或多個(gè)期權(quán)頭寸組合。

5、建倉時(shí)，投機(jī)者應(yīng)在（）。【單選題】

A.市場一出現(xiàn)上漲時(shí)，就買入期貨合約

B.市場趨勢(shì)已經(jīng)明確上漲時(shí)，才買入期貨合約

C.市場下跌時(shí)，買入期貨合約

D.市場反彈時(shí)，立即買入期貨合約

正確答案:B

答案解析:建倉時(shí)應(yīng)注意，只有在市場趨勢(shì)已明確上漲時(shí)，才買入期貨合約；在市場趨勢(shì)已明確下跌時(shí)，才賣出期貨合約。選項(xiàng)B正確。

6、（）上海證券交易所上市了上證50ETF期權(quán)?！締芜x題】

A.2014年4月19日

B.2014年4月9日

C.2015年2月9日

D.2015年2月19日

正確答案:C

答案解析:2015年2月9日，上海證券交易所上市了上證50ETF期權(quán)。選項(xiàng)C正確。

7、期貨投機(jī)的作用不包括（）。【單選題】

A.轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)

C.減緩價(jià)格波動(dòng) 

D.提高市場流動(dòng)性

正確答案:A

答案解析:期貨投機(jī)者的作用：（1）承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ；（2）促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn) ；（3）減緩價(jià)格波動(dòng) ；（4）提高市場流動(dòng)性。選項(xiàng)A不包括。

8、股指期貨期現(xiàn)套利中，如果實(shí)際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，勢(shì)必導(dǎo)致兩者在未來的走勢(shì)或回報(bào)不一致，就會(huì)導(dǎo)致模擬誤差。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:準(zhǔn)確的套利交易意味著賣出或買進(jìn)股指期貨合約的同時(shí)，買進(jìn)或賣出與其相對(duì)應(yīng)的股票組合。與使用股指期貨進(jìn)行的套期保值通常是交叉套期保值一樣，在套利交易中，實(shí)際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合也很少會(huì)完全一致。這時(shí)，就可能導(dǎo)致兩者未來的走勢(shì)或回報(bào)不一致，從而導(dǎo)致一定的誤差。這種誤差，通常稱為模擬誤差。

9、當(dāng)基差不變時(shí)，無論是賣出套期保值還是買入套期保值，均可實(shí)現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護(hù)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格，如果現(xiàn)貨市場和期貨市場價(jià)格變動(dòng)的幅度完全相同時(shí)，即基差不變，那么無論是賣出套期保值還是買入套期保值，均可實(shí)現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護(hù)。

10、滬深300股指期貨的交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規(guī)定的其他指令。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:滬深300股指期貨的交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規(guī)定的其他指令。