2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、ARMA模型的優(yōu)劣以及殘差序列的判斷是用t統(tǒng)計(jì)量完成。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:ARMA模型的診斷和檢驗(yàn)主要包括：（1）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷墓烙?jì)值是否具有統(tǒng)計(jì)顯著性；（2）檢驗(yàn)殘差序列的隨機(jī)性。參數(shù)估計(jì)的顯著性檢驗(yàn)依然通過(guò)t統(tǒng)計(jì)量完成。而模型的優(yōu)劣以及殘差序列的判斷是用Q統(tǒng)計(jì)量完成。

2、若一個(gè)隨機(jī)過(guò)程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性，這樣的隨機(jī)過(guò)程稱為（）過(guò)程。【單選題】

A.平穩(wěn)隨機(jī)

B.隨機(jī)游走

C.白噪聲

D.非平穩(wěn)隨機(jī)

正確答案:C

答案解析:若一個(gè)隨機(jī)過(guò)程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性，這樣的隨機(jī)過(guò)程稱為白噪聲過(guò)程。選項(xiàng)C正確。

3、ARMA模型是由變量對(duì)它的滯后值以及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值回歸得到，ARMA模型可細(xì)分為（）?！径噙x題】

A.移動(dòng)平均線模型

B.平滑異動(dòng)模型

C.自回歸模型

D.自回歸移動(dòng)平均

正確答案:A、C、D

答案解析:自回歸滑動(dòng)平均模型（ARMA模型），由變量對(duì)它的滯后值以及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值回歸得到。具體而言，模型可細(xì)分為移動(dòng)平均線（MA）模型、自回歸（AR）模型以及自回歸移動(dòng)平均（ARMA）。選項(xiàng)ACD正確。

4、在DF檢驗(yàn)中，將回歸模型：兩邊同時(shí)減去可得，則估計(jì)量λ的t統(tǒng)計(jì)量（t=λ/Se（λ））服從（）分布?！締芜x題】

A.t

B.F

C.卡方

D.DF

正確答案:D

答案解析:在DF檢驗(yàn)中，方程的λ的t統(tǒng)計(jì)量（t=λ/Se（λ））與一般線性回歸中的參數(shù)t統(tǒng)計(jì)量不同，它不再服從標(biāo)準(zhǔn)的t分布，而是服從DF分布。

5、一元線性回歸方程的擬合優(yōu)度是反映回歸直線與樣本觀察值擬合程度的量，當(dāng)?shù)娜≈翟浇咏ǎ硎緮M合效果越好。【單選題】

A.-1

B.1

C.0

D.0.5

正確答案:B

答案解析:的取值范圍為：0≤≤1。越接近1，擬合效果越好；越接近0，擬合效果越差。選項(xiàng)B正確。