2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、看跌期權(quán)的買(mǎi)方擁有向期權(quán)賣方（）一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利?！締芜x題】

A.賣出

B.買(mǎi)入或賣出

C.買(mǎi)入

D.買(mǎi)入和賣出

正確答案:A

答案解析:看跌期權(quán)是期權(quán)的買(mǎi)方向賣方支付一定數(shù)額的期權(quán)費(fèi)后，便擁有了在合約有效期內(nèi)或特定時(shí)間，按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣方出售一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。選項(xiàng)A正確。

2、某投資者以2.5美元／蒲式耳的價(jià)格買(mǎi)入2手5月份玉米合約，同時(shí)以2.73美元／蒲式耳的價(jià)格賣出2手7月份玉米合約。則當(dāng)5月和7月合約價(jià)差為（）時(shí)，該投資人可以獲利。(不計(jì)手續(xù)費(fèi))【單選題】

A.大于等于0.23美元/蒲式耳

B.等于0.23美元/蒲式耳

C.小于等于0.23美元/蒲式耳

D.小于0.23美元/蒲式耳

正確答案:D

答案解析:投資者買(mǎi)入價(jià)格較低的5月合約，賣出價(jià)格較高的7月合約，該操作屬于賣出套利，只有當(dāng)價(jià)差縮小時(shí)獲利。建倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為2.73-2.5=0.23美元/蒲式耳，因此價(jià)差小于0.23美元/蒲式耳時(shí)會(huì)獲利。選項(xiàng)D正確。

3、期權(quán)買(mǎi)方可以行權(quán)，也可以不行權(quán)，但期權(quán)賣方無(wú)論市場(chǎng)情況如何不利，一旦買(mǎi)方提出要行權(quán)，則負(fù)有履行期權(quán)合約規(guī)定之義務(wù)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:在期貨交易中，買(mǎi)賣雙方擁有有對(duì)等的權(quán)利和義務(wù)。與此不同，期權(quán)交易中的買(mǎi)賣雙方權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等。

4、以下操作中屬于跨市套利的是（）?！締芜x題】

A.買(mǎi)入1手LME 3月份銅期貨合約，同時(shí)賣出1手3月份上海期貨交易所銅期貨合約

B.買(mǎi)入5手CBOT 3月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出5手大連商品交易所5月份大豆期貨合約

C.賣出1手LME 3月份銅期貨合約，同時(shí)賣出1手CBOT 5月份大豆期貨合約

D.賣出3手3月份上海期貨交易所銅期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入1手3月份大連商品交易所大豆期貨合約

正確答案:A

答案解析:跨市套利，也稱市場(chǎng)間套利，是指在某個(gè)交易所買(mǎi)入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時(shí)，在另一個(gè)交易所賣出（或買(mǎi)入）同一交割月份的同種商品合約,以期在有利時(shí)機(jī)分別在兩個(gè)交易所同時(shí)對(duì)沖所持有的合約而獲利。即買(mǎi)賣方向相反，合約數(shù)量相同，交割月份相同，品種相同，期貨交易所不同的操作。選項(xiàng)A正確。

5、下列屬于期權(quán)合約基本條款的有（）?！径噙x題】

A.權(quán)利金

B.行權(quán)方式

C.到期日

D.合約類型

正確答案:B、C、D

答案解析:權(quán)利金屬于期權(quán)的價(jià)格，不屬于合約條款。期權(quán)合約條款也稱期權(quán)合約要素，包括：合約標(biāo)的物、合約類型、交易單位、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、漲跌停板幅度（沒(méi)有漲跌停板限制的除外)、合約月份、交易時(shí)間、最后交易日、到期日、行權(quán)價(jià)格、行權(quán)方式、保證金標(biāo)準(zhǔn)、交易代碼和上市交易所等。選項(xiàng)BCD正確。

6、期貨量化交易的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.降低交易成本

B.科學(xué)方法

C.影響迅速，執(zhí)行力強(qiáng)

D.避免認(rèn)知偏差

正確答案:B、C、D

答案解析:期貨量化交易的優(yōu)勢(shì)：（1）科學(xué)方法；（2）避免認(rèn)知偏差；（3）影響迅速，執(zhí)行力強(qiáng)。選項(xiàng)BCD正確。

7、指定交割倉(cāng)庫(kù)的日常業(yè)務(wù)分為（）?！径噙x題】

A.商品入庫(kù)

B.商品保管

C.商品結(jié)算

D.商品出庫(kù)

正確答案:A、B、D

答案解析:指定交割倉(cāng)庫(kù)的日常業(yè)務(wù)分為三個(gè)階段：商品入庫(kù)、商品保管和商品出庫(kù)。選項(xiàng)ABD正確。

8、逐日盯市和逐筆對(duì)沖兩種結(jié)算方式的區(qū)別是（）?！径噙x題】

A.對(duì)歷史持倉(cāng)結(jié)算時(shí)，采用的價(jià)格不同

B.逐筆對(duì)沖對(duì)盈虧計(jì)算時(shí)，未平倉(cāng)合約的盈虧作為持倉(cāng)盈虧，計(jì)入當(dāng)日結(jié)存

C.逐日盯市依據(jù)當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，逐筆對(duì)沖是每日計(jì)算自開(kāi)倉(cāng)之日起至當(dāng)日的累計(jì)盈虧

D.逐日盯市的平倉(cāng)盈虧計(jì)算采用開(kāi)倉(cāng)價(jià)和平倉(cāng)價(jià)，浮動(dòng)盈虧計(jì)算采用開(kāi)倉(cāng)價(jià)和當(dāng)日結(jié)算價(jià)

正確答案:A、C

答案解析:逐日盯市和逐筆對(duì)沖結(jié)算方式的區(qū)別：第一，逐日盯市是依據(jù)當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，每日計(jì)算當(dāng)日盈虧；而逐筆對(duì)沖則是每日計(jì)算自開(kāi)倉(cāng)之日起至當(dāng)日的累計(jì)盈虧，得出的結(jié)果是最終盈虧。（選項(xiàng)C正確）第二，逐日盯市對(duì)當(dāng)日盈虧計(jì)算時(shí)，未平倉(cāng)合約的盈虧作為持倉(cāng)盯市盈虧，累計(jì)計(jì)入當(dāng)日結(jié)存；逐筆對(duì)沖對(duì)盈虧計(jì)算時(shí)，未平倉(cāng)合約的盈虧作為浮動(dòng)盈虧，不計(jì)入當(dāng)日結(jié)存，一旦該合約平倉(cāng)，其平倉(cāng)時(shí)的浮動(dòng)盈虧即轉(zhuǎn)為平倉(cāng)盈虧，結(jié)算時(shí)浮動(dòng)盈虧歸零。第三，兩者對(duì)歷史持倉(cāng)結(jié)算時(shí)，采用的價(jià)格不同。（選項(xiàng)A正確）第四，逐筆對(duì)沖的平倉(cāng)盈虧計(jì)算采用開(kāi)倉(cāng)價(jià)和平倉(cāng)價(jià)，浮動(dòng)盈虧計(jì)算采用開(kāi)倉(cāng)價(jià)和當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

9、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的編制方法采用（）?！締芜x題】

A.算術(shù)平均法

B.幾何平均法

C.綜合法

D.加權(quán)算術(shù)平均法

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的計(jì)算方法為加權(quán)算術(shù)平均法。股票指數(shù)的編制通常包括：算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和幾何平均法。世界最著名的股票指數(shù)中，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)與日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)的編制采用算術(shù)平均法，而其他指數(shù)都采用加權(quán)平均法編制。

10、大連商品交易所跨期套利指令交易中，對(duì)于結(jié)論：買(mǎi)近月合約賣遠(yuǎn)月合約，只要平倉(cāng)價(jià)差相當(dāng)于建倉(cāng)價(jià)差擴(kuò)大了，就會(huì)盈利。這里的價(jià)差擴(kuò)大指的是價(jià)差本身的值，而不是絕對(duì)值的大小。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:大連商品交易所跨期套利指令交易中，對(duì)于買(mǎi)近月合約賣遠(yuǎn)月合約，只要平倉(cāng)價(jià)差相當(dāng)于建倉(cāng)價(jià)差擴(kuò)大了，就會(huì)盈利。這里的價(jià)差擴(kuò)大是指價(jià)差本身的值，而不是絕對(duì)值的大小。