2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關于套期保值者的描述正確的是（）。【單選題】

A.熟悉品種，對價格預測準確

B.利用期貨市場轉移價格風險

C.頻繁交易，博取利潤

D.與投機者的交易方向相反

正確答案:B

答案解析:套期保值者利用期貨市場轉移價格風險。選項B正確。

2、K線圖形似蠟燭，又稱蠟燭圖。K線圖中收盤價高于開盤價為陽線。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:當收盤價高于開盤價，K線為陽線，中部的實體一般用空白或紅色表示。

3、關于股票期貨的描述，不正確的是（）?！径噙x題】

A.股票期貨比股指期貨產(chǎn)生晚

B.股票期貨的標的物是相關股票

C.股票期貨采用現(xiàn)金交割

D.股票期貨是目前交易最活躍的期貨品種

正確答案:C、D

答案解析:金融期貨的產(chǎn)生順序為：外匯期貨、利率期貨、股指期貨、股票期貨。股票期貨是指以股票作為標準的期貨，屬于股票衍生品的一種。股票期貨采用實物交割，（選項C不正確）股指期貨是目前全世界交易最活躍的期貨品種。（選項D不正確）

4、影響匯率類衍生品價格的因素有（）?！径噙x題】

A.物價變化

B.國際收支

C.利率變化

D.宏觀經(jīng)濟變量

正確答案:A、B、C、D

答案解析:匯率類衍生品主要分析匯率變化以及影響匯率變化的因素。影響匯率的因素有：（1）國際收支；（2）利率變化；（3）物價變化；（4）宏觀經(jīng)濟變量。選項ABCD正確。

5、我國“五位—體”的期貨監(jiān)管協(xié)調機構不包含（）?！締芜x題】

A.證監(jiān)局

B.期貨交易所

C.期貨保證金存管銀行

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

正確答案:C

答案解析:根據(jù)《期貨交易管理條例》及相關法規(guī)和規(guī)范性文件，中國證監(jiān)會發(fā)布《期貨監(jiān)管協(xié)調工作規(guī)程（試行）》，建立了中國證監(jiān)會、證監(jiān)局、期貨交易所、中國期貨市場監(jiān)控中心和中國期貨業(yè)協(xié)會“五位—體”的期貨監(jiān)管協(xié)調工作機制。選項C不包括。

6、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元／噸，5月份銅合約的價格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是（）。【單選題】

A.3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元／噸

B.3月份銅合約的價格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價格保持不變

C.3月份銅合約的價格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價格下跌了170元／噸

D.3月份銅合約的價格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價格下跌了250元／噸

正確答案:C

答案解析:熊市套利操作是賣出近月3月合約，同時買入遠月5月合約。而賣出價格高的合約，買入價格低的合約，屬于賣出套利，當價差縮小盈利。建倉時，價差為63200-63000=200元/噸；因此選項中的價差應小于200元/噸，且越小，盈利最大。選項A價差為63200-62950=250元/噸；選項B價差為63130-63000=130元/噸；選項C價差為62950-62830=120元/噸；選項D價差為63030-62750=280元/噸；選項C價差最小，則盈利最大。

7、某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1.2、0.9、1.05、0.75、1.11，所占權益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數(shù)為（）。【客觀案例題】

A.0.799

B.0.856

C.0.974

D.1.011

正確答案:C

答案解析:資金總額為，100+200+300+350+350=1300萬元。股票組合β=(1.2×100 +0.9×200 +1.05×300 +0.75×350 +1.11×350)÷1300 =0.974。選項C正確。

8、下列關于蝶式套利的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成

B.蝶式套利需同時下達三個指令，并同時對沖

C.蝶式套利理論上比普通的跨期套利風險和利潤都大

D.蝶式套利所涉及居中合約數(shù)量等于近期合約和遠期合約之和

正確答案:C

答案解析:選項C說法不正確。蝶式套利理論上比普通的跨期套利風險和利潤都小。蝶式套利的操作方法是：買入（或賣出）較近月份合約，同時賣出（或買入）居中月份合約，并買入（或賣出）較遠月份合約，且居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠月份合約數(shù)量之和。

9、某金礦公司預計三個月后將出售黃金，故先賣出黃金期貨，單位價格為298美元，出售黃金時的單位售價為308美元，同時以每單位311美元回補黃金期貨，其實際黃金售價每單位為（）?！究陀^案例題】

A.308 美元

B.321 美元

C.295 美元

D.301 美元

正確答案:C

答案解析:在期貨市場上，黃金期貨以298美元賣出，以311美元買進平倉，則盈虧：298-311=-13美元，即虧損13美元；現(xiàn)貨黃金單位售價為308美元，則黃金的實際售價相當于：308-13=295美元。選項C正確。 （期貨市場的虧損要彌補，相當于降低了現(xiàn)貨銷售價格）

10、利用國債期貨進行目標久期調整，預期利率將走高時，可以適當增加國債期貨空頭持倉，(）組合的久期?！締芜x題】

A.增加

B.降低

C.不變

D.不確定

正確答案:B

答案解析:預期利率將走高時，可以適當增加國債期貨空頭持倉，降低組合的久期；預期利率將走低時，可以適當增加國債期貨多頭持倉，提高組合的久期。如果利率走勢符合預期，就可以從中獲利。雖然通過買賣現(xiàn)券同樣可以達到調整組合久期的目的，但利用國債期貨的交易成本更低、更方便。選項B正確。