2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第十章 遠(yuǎn)期合約5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端賣出、遠(yuǎn)端買入，則近端掉期全價(jià)=即期匯率買價(jià)+近端掉期點(diǎn)買價(jià)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端賣出、遠(yuǎn)端買入，則近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商買價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買價(jià)。

2、一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，報(bào)價(jià)為：做市商買價(jià)/做市商賣價(jià)。

3、下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約價(jià)值的表述，不正確的是（）?！締芜x題】

A.遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格，是買賣雙方在遠(yuǎn)期合約中約定的未來(lái)交付標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，也稱為協(xié)議價(jià)格

B.合約簽訂后，隨著時(shí)間的推移，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值始終為零

C.遠(yuǎn)期價(jià)格也稱為資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格，是指遠(yuǎn)期合約價(jià)值為零的交割價(jià)格

D.依據(jù)持有成本原理，遠(yuǎn)期價(jià)格等于標(biāo)的資產(chǎn)即期價(jià)格與持倉(cāng)成本的和

正確答案:B

答案解析:遠(yuǎn)期合約的交割價(jià)格，是買賣雙方在遠(yuǎn)期合約中約定的未來(lái)交付標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，也稱為協(xié)議價(jià)格。（選項(xiàng)A正確）在合約簽訂時(shí)，遠(yuǎn)期價(jià)格等于確定的未來(lái)交割價(jià)格，合約的遠(yuǎn)期價(jià)值為零。合約簽訂后，隨著時(shí)間推移，原有合約的價(jià)值就可能不再為零。（選項(xiàng)B，表述不正確）遠(yuǎn)期合約價(jià)值，簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)期價(jià)值。指遠(yuǎn)期合約本身的價(jià)值，也稱為資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格。（選項(xiàng)C正確）依據(jù)持有成本原理，遠(yuǎn)期價(jià)格等于標(biāo)的資產(chǎn)即期價(jià)格與持倉(cāng)成本的和。（選項(xiàng)D正確）

4、遠(yuǎn)期多頭和空頭面臨的風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)稱的，其收益與損失都有發(fā)生的可能。一方的盈利就是另—方的虧損。因此，遠(yuǎn)期合約是零和博弈。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:遠(yuǎn)期多頭和空頭面臨的風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)稱的，其收益與損失都有發(fā)生的可能。一方的盈利就是另—方的虧損。因此，遠(yuǎn)期合約是零和博弈。

5、遠(yuǎn)期合約是一種最簡(jiǎn)單和最基本的衍生品，也是最早出現(xiàn)的金融衍生品。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:在眾多的衍生品中，遠(yuǎn)期合約是一種最簡(jiǎn)單和最基本的衍生品，也是最早出現(xiàn)的金融衍生品。