2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第八章 股指期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、對(duì)市場(chǎng)上所有或者大部分股票收益產(chǎn)生影響的因素，通常稱為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)是股票投資必須承擔(dān)的不能被分散投資而消除的風(fēng)險(xiǎn)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過分散化投資來減少甚至消除；系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是股票投資必須承擔(dān)的不能被分散投資而消除的風(fēng)險(xiǎn)。

2、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的編制方法采用（）?！締芜x題】

A.算術(shù)平均法

B.幾何平均法

C.綜合法

D.加權(quán)算術(shù)平均法

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的計(jì)算方法為加權(quán)算術(shù)平均法。股票指數(shù)的編制通常包括：算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和幾何平均法。世界最著名的股票指數(shù)中，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)與日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)的編制采用算術(shù)平均法，而其他指數(shù)都采用加權(quán)平均法編制。

3、套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比率稱為（）?！締芜x題】

A.交叉比率

B.套期保值比率

C.最優(yōu)套期保值比率

D.合約數(shù)比率

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比率稱為套期保值比率。而能夠最有效、最大程度地消除被保值對(duì)象價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的套期保值比率稱為最優(yōu)套期保值比率。

4、滬深300股指期權(quán)仿真交易合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是（）。【單選題】

A.上一個(gè)交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價(jià)的±12%

B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±10%

C.上一個(gè)交易日滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的±10%

D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±12%

正確答案:B

答案解析:滬深300股指期權(quán)仿真交易合約每日價(jià)格最大波動(dòng)是上一交易日收盤價(jià)的±10%。（選項(xiàng)B正確）注意：滬深300指數(shù)期貨的每日價(jià)格波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。

5、股指期貨采用（）報(bào)價(jià)?！締芜x題】

A.指數(shù)點(diǎn)

B.金額

C.合約乘數(shù)

D.結(jié)算價(jià)

正確答案:A

答案解析:像股票指數(shù)現(xiàn)貨交易一樣，股指期貨以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)。選項(xiàng)A正確。