2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第六章 利率期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、利率期貨買(mǎi)入套期保值者最初在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入利率期貨合約，其目的是（）?！締芜x題】

A.對(duì)沖市場(chǎng)利率上升為其帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

B.對(duì)沖市場(chǎng)利率下降為其帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

C.對(duì)沖匯率上升為其帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)沖匯率下降為其帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:利率期貨買(mǎi)入套期保值者最初在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入利率期貨合約，目的是對(duì)沖市場(chǎng)利率下降為其帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B正確。

2、國(guó)債發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為（）。【單選題】

A.國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息

B.國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息

C.國(guó)債期貨發(fā)行價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息

D.國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息

正確答案:B

答案解析:發(fā)票價(jià)格=國(guó)債期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息。選項(xiàng)B正確。

3、利用利率期貨進(jìn)行賣(mài)出套期保值，主要是擔(dān)心（）。【單選題】

A.市場(chǎng)利率會(huì)上升

B.市場(chǎng)利率會(huì)下跌

C.市場(chǎng)利率波動(dòng)變大

D.市場(chǎng)利率波動(dòng)變小

正確答案:A

答案解析:市場(chǎng)利率上升，則以利率類(lèi)標(biāo)的資產(chǎn)的利率期貨合約價(jià)格會(huì)下跌。則利率期貨賣(mài)出套期保值是通過(guò)期貨市場(chǎng)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出利率期貨合約，以期在現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)建立盈虧沖抵機(jī)制，規(guī)避市場(chǎng)利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)A正確。

4、國(guó)債基差的計(jì)算公式為（）?！締芜x題】

A.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格-國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子

B.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子

C.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子

D.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格+國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子

正確答案:B

答案解析:國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子。選項(xiàng)B正確。

5、中金所10年期國(guó)債期貨合約票面利率為（）。【單選題】

A.2.5%

B.3%

C.3.5%

D.4%

正確答案:B

答案解析:中金所10年期國(guó)債期貨的合約標(biāo)的為：面值100萬(wàn)元人民幣、票面利率為3%的名義長(zhǎng)期國(guó)債。選項(xiàng)B正確。